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金融工程点评：基础化工指数偏离修复模型效果点评

2025-04-15 刘晓锋,孙弋轩太平洋证券肖峰

模型概述：

设计原理：假定标的价格走势存在反复的偏离-回归循环，偏离程度有极限，不要求时间周期规律性。
作用标的：申万一级基础化工指数相对值（基准为沪深300指数）。
数据预处理：归一化。
模型信号维度：多。
具体算法：计算相对值回撤序列，筛选有效回撤集合，设定阈值为最大回撤的80%，当回撤超过阈值时买入，否则平仓或保持前值。

结果评估：

跟踪区间：2010年1月4日-2025年3月18日。
关键数据：
- 区间策略总收益：58.12%。
- 标的买入并持有收益：-0.92%。
- 总超额：59.04%。
- 最大回撤：21.35%。
- 最长回撤时间：504交易日。
模型策略适用情况：
- 前期长时间净值保持不变，未进行买卖操作。
- 样本内未出现统计样本外的情况，策略对基础化工指数的配置价值有一定参考价值。

风险提示：

历史数值测试结果不代表未来收益。
消息面较强的市场环境对模型效果影响较大。

金融工程点评：基础化工指数偏离修复模型效果点评

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