市场行情回顾及指增策略表现
- 本周权益市场整体上行,主要宽基指数除沪深300外均上涨。
- 三类指增超额均为负数,60%的Barra风格因子为负收益。
- 个股收益分化度处于低位,市场交投相对活跃度处于极低位。
- 市场处于大小盘和价值成长相对均衡的风格,对指数增强策略不利。
- Barra风格因子轮动速度和行业轮动速度处于正常区间。
私募指增基金业绩跟踪
- 本周中证1000指增盈利2.77%,中证500指增盈利1.71%,沪深300指增亏损0.64%。
- 三类指增超额均为负数,中证1000指增平均超额收益为-0.21%,沪深300指增为-0.46%,中证500指增为-0.54%。
私募指增策略风险监测
- 沪深300指增基金在大小盘因子超额暴露为-0.69,中盘因子为0.33。
- 中证500指增基金在大小盘因子超额暴露为-0.18,中盘因子为-0.63。
- 中证1000指增基金在大小盘因子超额暴露为-0.58,中盘因子为-0.06。