市场资讯晨报：日元套利交易卷土重来，量化回归推动科技股上涨

一、全球投资焦点

• 日元套利交易回升：日元兑美元贬值超过5%，投资者抛售日元转向高收益资产。空头头寸增加，日本央行政策及全球经济形势不确定性仍存。
• 美国股市上涨：受沃尔玛财报超预期、7月零售额增长及初请失业金人数下降等强劲经济数据推动，纳斯达克综合指数上涨超过2.3%，标准普尔500指数上涨超过1.6%。
• 量化资金回归：趋势跟踪型量化基金和系统性资金预计将重返市场，推动标准普尔500指数自8月5日以来上涨6.8%。
• 国债收益率上升：美国国债收益率大幅上升，尤其是两年期国债收益率涨至近4.12%，促使交易员降低对美联储今年大幅降息的预期。
• 耐克股价上涨：潘兴广场资本管理有限公司披露持有耐克约300万股新股份后，耐克股价在尾盘交易中上涨5.5%。
• 苹果研发新型桌面家用机器人设备：苹果公司正在研发一款结合iPad显示屏与可360°旋转的机械肢体的新型高价桌面家用机器人设备，目标售价约为1000美元。
• 阿里巴巴业绩下滑：阿里巴巴在中国商业业务出现至少一年来的首次萎缩，营收仅增长4%，利润暴跌27%。

二、港/美股回顾

• 港股市场：恒指微幅下跌0.02%，恒生科技指数跌0.33%。大型科技股多数表现弱势，煤炭股回暖，军工股、海运股、电信股走势活跃。
• 美股市场：道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普涨1.61%。除房地产和公用事业外，标普其他9大板块悉数收涨。

三、全球财经动态

• 国际要闻：美国7月零售销售增长超预期，显示在高利率环境下消费依然坚挺；圣路易斯联储行长表示，降息时机正在临近；乌克兰军方在库尔斯克行动中俘获102名俄罗斯军人；加沙停火谈判在多哈启动；索罗斯等亿万富豪的投资公司在夏季暴跌前便已减持科技股“七巨头”。
• 大中华新闻：中国央行行长潘功胜表示，将采取更多措施支持经济；境外机构7月同业存单持有规模首超万亿元大关；中国7月份银行代客结售汇逆差创逾八年半最大；中国商务部表示，将从9月15日起，把用于弹药生产的关键金属锑列入出口管制清单。

四、欧美市场一览

• 美国国债市：国债全线重挫，美国零售销售和申领失业金数据发布后收益率曲线大幅趋平。
• 外汇市场：彭博美元指数走高，美国零售和劳动力数据显示经济仍具韧性。日元跑输G-10货币。
• 欧洲股债：欧洲股市三连涨。欧债追随美国国债下跌，货币市场削减对央行降息幅度的押注。
• 能源：油价结束两日连跌，受伊朗紧张局势和美国零售销售强劲影响。
• 金属：铜价上涨，全球最大铜矿的劳资纠纷引发供应担忧。黄金小幅走高。

五、美元兑人民币走势

（图表略）

六、美元指数与比特币走势

（图表略）

七、美股模拟投资组合及ETF基金参考

• XLE：能源精选行业SPDR基金，投资于能源精选行业指数中的证券，追求与该指数的价格和收益表现。
• XLU：公用事业精选行业SPDR基金，旨在通过复制策略追踪公用事业精选行业指数的表现。
• XBI：道富标普生物科技ETF，跟踪标普生物科技精选行业指数，代表美国生物科技行业。
• SOXX：iShares半导体ETF，追踪费城半导体芯片指数，旨在复制该指数的表现。
• SMH：VanEck Semiconductor ETF，追踪MVIS美国上市半导体25指数的价格和收益表现。