ETF周报：上周5G主题ETF领涨3.38%，中证500指数ETF净申购73亿元

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年09月25日ETF周报上周5G主题ETF领涨3.38%，中证500指数ETF净申购73亿元核心观点金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：杨丽华021-60933159021-60933116zhangxinwei1@guosen.com.cnyanglihua@guosen.com.cnS0980520060001S0980521030002证券分析师：邹璐0755-81981313zoulu@guosen.com.cnS0980516080005相关研究报告《基金周报-公募基金投资者盈利洞察报告择时篇发布，第二批科创100ETF申报》——2023-09-24《港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额3.15%》——2023-09-24《多因子选股周报-估值因子表现出色，本周三大指数增强组合均跑赢基准》——2023-09-24《主动量化策略周报-四大主动量化组合今年以来均排名主动股基前1/5》——2023-09-24《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第114期）》——2023-09-22ETF业绩表现上周（2023年09月18日至2023年09月22日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为0.41%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为1.44%，收益最高。按板块划分，大金融ETF涨跌幅中位数为1.77%，收益最高。按主题进行分类，5GETF涨跌幅中位数为3.38%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净申购243.12亿元，总体规模增加282.77亿元。在宽基ETF中，上周中证500ETF净申购最多，为73.39亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为2.62亿元；按热点主题来看，芯片ETF净申购最多，为9.21亿元。ETF基准指数估值情况在宽基ETF中，创业板类、科创板ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，周期、消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，军工、新能车、银行ETF的估值分位数相对较低。与前周相比，ESGETF的估值分位数明显提升。ETF融资融券情况上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的445.84亿元上升至456.48亿元，融券余量由前周的60.78亿份下降至57.95亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，科创板ETF和沪深300ETF的日均融资买入额较高，科创板ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高。ETF管理人截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。本周将有1只ETF开始发行，为嘉实标普生物科技精选行业ETF。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录相关热点回顾..................................................................4ETF业绩表现...................................................................4ETF规模变动及净申赎...........................................................5ETF基准指数估值情况...........................................................7ETF融资融券情况...............................................................9ETF管理人....................................................................10总结.........................................................................12附录.........................................................................13附录一：板块ETF列表.................................................................13附录二：主题ETF列表.................................................................19 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：上周不同资产类别ETF周度业绩........................................................4图2：上周不同宽基ETF周度业绩............................................................4图3：上周不同板块ETF周度业绩............................................................5图4：上周不同主题ETF周度业绩............................................................5图5：不同资产类别ETF规模（亿元，截至20230922）..........................................5图6：不同宽基ETF规模（亿元，截至20230922）..............................................5图7：不同板块ETF规模（亿元，截至20230922）..............................................6图8：不同主题ETF规模（亿元，截至20230922）..............................................6图9：上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模............................................6图10：上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模...............................................6图11：上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模...............................................7图12：上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模...............................................7图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数.................................................7图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数.................................................7图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数.................................................8图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数.................................................8图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数.................................................8图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数.................................................8图19：最近一年融资余额（亿元）与融券余量（亿份）变动.....................................9图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20（亿元，截至20230922）........................11图21：板块ETF列表......................................................................13图22：主题ETF列表......................................................................19表1：日均融资买入额最高的10只ETF........................................................9表2：日均融券卖出量最高的10只ETF.......................................................10表3：上周新成立基金、在发基金与待发行基金...............................................11 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4相关热点回顾交通运输部运输服务司负责人王绣春表示，2023年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天，总体出行流量比较大。结合客流监测以及前期客票预售情况，预计全国高速公路日均流量同比2022年上升超过四成，假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值。建议关注交运等板块ETF相关投资机会。据新华财经，美国联邦储备委员会20日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间。美联储主席鲍威尔表示，如果经济如期发展，制定货币政策的联邦公开市场委员会预计，截至今年底联邦基金利率的适当水平将在5.6%。美联储20日发布最新一期经济前景预期，预计2023年美国经济将增长2.1%，较今年6月预测大幅上调1.1个百分点。ETF业绩表现将ETF成立日至上市日之间视为建仓期，统计ETF上市之后的业绩表现，注意本文在计算ETF业绩时统一使用ETF的单位复权净值进行计算，相关ETF分类信息请参见附录。上周（2023年09月18日至2023年09月22日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为0.41%，上证50、沪深300、创业板类、中证500、科创板ETF的涨跌幅中位数分别为1.44%、0.82%、0.52%、-0.10%、-0.47%。商品型、货币型、债券型、跨境型ETF的涨跌幅中位数分别为0.26%、0.02%、-0.03%、-1.30%。图1：上周不同资产类别ETF周度业绩图2：上周不同宽基ETF周度业绩1资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理；说明：由于不能及时获取部分跨境ETF上周五的单位复权净值，因而使用其上周一至周四的收益进行统计。资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理分板块来看，上周股票型ETF中大金融、科技、消费、周期板块ETF的涨跌幅中位数分别为1.77%、0.78%、0.46%、-0.59%。按热点主题进行分类，股票型ETF中5G、AI、证券ETF的涨跌幅中位数分别为3.38%、2.24%、1.93%，表现相对强势，芯片、军工、ESGETF的涨跌幅中位数分别为-1.66%、-1.47%、-0.50%，表现1创业板类ETF指创业板内的宽基指数ETF，例如创业板指、创业板50指数ETF等；科创板ETF指跟踪科创50指数的ETF。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5相对弱势。图3：上周不同板块ETF周度业绩图4：上周不同主题ETF周度业绩资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理ETF规模变动及净申赎截至上周五，股票型、跨境型、货币型ETF的规模分别为13971亿元、2750亿元、2531亿元，债券型、商