ETF周报：上周医药主题ETF领涨2.27%，沪深300指数ETF净申购47亿元

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年10月09日ETF周报上周医药主题ETF领涨2.27%，沪深300指数ETF净申购47亿元核心观点金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：杨丽华021-60933159021-60933116zhangxinwei1@guosen.com.cnyanglihua@guosen.com.cnS0980520060001S0980521030002联系人：杨昕宇yangxinyu3@guosen.com.cn相关研究报告《港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额收益5.06%》——2023-09-30《主动量化策略周报-三季度收官，四大主动量化组合年内排名均处于主动股基前15%》——2023-09-30《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第115期）》——2023-09-28《私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数0.76%，百亿私募调研聚焦机械板块》——2023-09-27《ETF周报-上周5G主题ETF领涨3.38%，中证500指数ETF净申购73亿元》——2023-09-25ETF业绩表现上周（2023年09月25日至2023年09月28日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.66%。宽基ETF中，科创板ETF涨跌幅中位数为0.55%，收益最高。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为0.66%，收益最高。按主题进行分类，医药ETF涨跌幅中位数为2.27%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净申购83.12亿元，总体规模增加6.00亿元。在宽基ETF中，上周沪深300ETF净申购最多，为46.66亿元；按板块来看，大金融ETF净申购最多，为12.75亿元；按热点主题来看，证券ETF净申购最多，为13.00亿元。ETF基准指数估值情况在宽基ETF中，创业板类、科创板ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，周期、消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，军工、新能车、银行ETF的估值分位数相对较低。与前周相比，ESG、证券、上证50ETF的估值分位数明显降低。ETF融资融券情况上周一至周三股票型ETF融资余额由前周的453.50亿元上升至455.08亿元，融券余量由前周的58.13亿份下降至53.68亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，科创板ETF和沪深300ETF的日均融资买入额较高，科创板ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高。ETF管理人截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。本周将有4只ETF开始发行，分别为华夏中证全指医疗器械ETF、华安中证全指软件开发ETF、万家创业板综合ETF和广发中证工程机械ETF。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录相关热点回顾..................................................................4ETF业绩表现..................................................................4ETF规模变动及净申赎..........................................................5ETF基准指数估值情况..........................................................7ETF融资融券情况..............................................................9ETF管理人...................................................................10总结.........................................................................12风险提示.....................................................................12附录.........................................................................13附录一：板块ETF列表................................................................13附录二：主题ETF列表................................................................18 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：上周不同资产类别ETF周度业绩.......................................................5图2：上周不同宽基ETF周度业绩...........................................................5图3：上周不同板块ETF周度业绩...........................................................5图4：上周不同主题ETF周度业绩...........................................................5图5：不同资产类别ETF规模（亿元，截至20230928）........................................6图6：不同宽基ETF规模（亿元，截至20230928）............................................6图7：不同板块ETF规模（亿元，截至20230928）............................................6图8：不同主题ETF规模（亿元，截至20230928）............................................6图9：上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模...........................................7图10：上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图11：上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图12：上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................8图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数................................................8图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................8图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数................................................8图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................9图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数................................................9图19：最近一年融资余额（亿元）与融券余量（亿份）变动.....................................9图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20（亿元，截至20230928）.....................11图21：上周新成立基金、在发基金与待发行基金..............................................11图22：板块ETF列表.....................................................................13图23：主题ETF列表.....................................................................18表1：日均融资买入额最高的10只ETF......................................................10表2：日均融券卖出量最高的10只ETF......................................................10 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4相关热点回顾9月30日，国家统计局发布数据显示，9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，前值49.7，比上月上升0.5个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。国家统计局表示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升；下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。本周美债利率快速走高，受美国9月PMI和8月职位空缺大幅超出市场预期影响，市场对美联储紧缩预期再度升温；同时，日本央行货币政策正常化预期渐浓下的日债抛售也外溢到美债。10月3日，美国10年期国债收益率突破4.81%，10年期TIPS收益率突破2.45%，分别创出2007年和2008年以来新高。文旅部测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径较2019年增长1.5%。商务部监测显示，假期前七天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%；商零售企业粮油食品、饮料、金银珠宝、通信器材销售额同比增长10%以上，汽车、化妆品销售额同比增长7%左右；餐饮企业销售额同比增长近两成，重庆、杭州、武汉同比分别增长30.3%、19.3%和16.3%。建议关注餐饮、零售相关板块ETF的投资机会。ETF业绩表现将ETF成立日至上市日之间视为建仓期，统计ETF上市之后的业绩表现，注意本文在计算ETF业绩时统一使用ETF的单位复权净值进行计算，相关ETF分类信息请参见附录。上周（2023年09月25日至2023年09月28日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.66%，科创板、中证500、创业板类、沪深300、上证50ETF的涨跌幅中位数分别为0.55%、-0.13%、-0.47%、-1.32%、-1.71%。债券型、货币型、跨境型、商品型ETF的涨跌幅中位数分别为0.05%、0.02%、-2.29%、-4.54%。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图1：上周不同资产类别ETF周度业绩图2：上周不同宽基ETF周度业绩1资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理；说明：由于不能及时获取部分跨境ETF上周五的单位复权净值，因而使用其上周一至周三的收益进行统计。资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理分板块来看，上周股票型ETF中消费、科技、周期、大金融板块ETF的涨跌幅中位数分别为0.66%、-0.42%、-0.77%、-2.40%。按热点主题进