证监会更新个人养老金基金名录，北向ETF迎来今年第二次扩容

证监会更新个人养老金基金名录，北向 ETF迎来今年第二次扩容 研究结论 基金市场热点跟踪：1.证监会更新个人养老金基金名录和销售机构名录：2023年7月14日，证监会发布新一期《个人养老金基金名录》以及《个人养老金基金销售机构名录》，最新名录显示，截止6月30日，共有46家基金公司旗下151只养老目标基金入围个人养老金基金名单，包括19家商业银行、19家证券公司、7家独立基 金销售机构入选个人养老金基金销售机构。2.北向ETF迎来今年第二次扩容：据港 交所最新公告，2023年7月17日将会有34只ETF纳入陆股通，至此，“ETF通”的全部产品数量达到137只。此次34只新增ETF分别来自深交所上市的18只产品，以及16只上交所上市的产品，涉及17家公募基金。沪股通、深股通ETF总数 量将分别扩容达到76只、55只。3.香港最大人民货币ETF上市，首发规模超7亿： 2023年7月12日，华夏基金（香港）有限公司旗下华夏人民币货币ETF正式在港 交所上市，首发规模超过7亿人民币，是目前香港市场最大的人民币货币基金。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金18只，较上期增加9只，股票型基金6只，混合型基金4只，债券型基金5只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集197.4亿元，较上期增加135.54亿元。其 中，由赵旭东管理的银华顺和募集规模最大，为79.6亿元。2.新发行基金：本期， 国内新发行基金共24只，较上期增加7只。其中，股票型基金2只，混合型基金5 只，债券型基金7只，FOF基金7只，国际(QDII)基金2只，另类投资基金1只。债券型基金和FOF基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.09%，混合型基金为0.83%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.96%，量化对冲产品为-0.08%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-0.42%，混合型基金为-0.71%，债券型基金为2.23%，量化产品中主动量化产品平均收益为1.73%，量化对冲产品为0.24%。 场内基金动态：截止2023年7月14日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模1651亿元，其次为科创50规模1096亿元、证券公司规模728亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，中证1000资金净流入最多51亿元，沪深300、科创50其次，证券公司资金净流出最多12亿元；年初至今，科创50资金净流入最多252亿，科创50、中证医疗其次，中证500资金净流出最多197亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年07月16日 证券分析师杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 证券分析师邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 联系人 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 多家公募发布降低旗下产品费率公告，私 募基金行业首部行政法规出台 公募基金规模再创历史新高，四家公募上报中证半导体材料设备主题ETF 证监会公布最新一期证券公司“白名单”，光大资管提交公募牌照申报材料 易方达基金申报旗下首只公募REITs，科 创50ETF资金持续净流入 2023-07-10 2023-07-02 2023-06-25 2023-06-18 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【证监会更新个人养老金基金名录和销售机构名录】2023年7月14日，证监会发布新一期 《个人养老金基金名录》以及《个人养老金基金销售机构名录》，最新名录显示，截止6月30日， 共有46家基金公司旗下151只养老目标基金入围个人养老金基金名单，包括19家商业银行、19家证券公司、7家独立基金销售机构入选个人养老金基金销售机构。从管理机构上看，个人养老金基金销售机构由此前的44家增至45家，方正证券是唯一一家新入选的机构，其他入围的银行及独立基金销售机构数量保持不变。包括泰达宏利、上海东方证券资管、兴证全球、国寿安保、银华基金、国泰君安资管在内的6家机构均有养老目标基金入围，包括华夏银行、上海银行、江 苏银行在内3家银行，平安证券、安信证券、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股 份有限公司等4家券商新进养老目标基金销售机构。 【北向ETF迎来今年第二次扩容】据港交所最新公告，2023年7月17日将会有34只ETF纳入陆股通，至此，“ETF通”的全部产品数量达到137只。此次34只新增ETF分别来自深交所上市的18只产品，以及16只上交所上市的产品，涉及17家公募基金。沪股通、深股通ETF总数量将分别扩容达到76只、55只。港交所数据显示，这34只“ETF通”的新成员包括科创50ETF等特色ETF。其中，上交所上市的有16只，分别为双创50ETF基金、上证50ETF易方达、中证1000ETF、房地产ETF、计算机ETF等；以及深交所上市的双创龙头ETF、成渝经济圈ETF、电力ETF、1000ETF等18只。 【香港最大人民货币ETF上市，首发规模超7亿】2023年7月12日，华夏基金（香港）有限公司旗下华夏人民币货币ETF正式在港交所上市，首发规模超过7亿人民币，是目前香港市场最大的人民币货币基金。港交所数据显示，当日A华夏人民币（3161）收盘价为108.75港币。该基金提供上市基金单位（港币柜台:3161.HK/人民币柜台:83161.HK）和非上市基金单位两种选择。从管理费和总开支比率来看，上市基金单位管理费为每年0.20%，总开支比率为0.50%； 非上市基金单位的A类、I类、F类管理费分别为每年0.30%、0.15%、0.60%。该ETF通过主动管理的方式，投资于短期存款和优质的货币市场工具，精选优质的人民币货币市场资产，力求为投资者提供超越在岸人民币存款的投资回报。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1292只，共募集1.31万亿元； 1）其中股票型基金新成立300只，共募集1636.65亿元； 2）混合型基金新成立376只，共募集1999.20亿元； 3）债券型基金新成立422只，共募集8672.72亿元； 4）FOF基金共成立131只，共募集290.16亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立63只，共募集467.09亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/07/2422/08/2422/09/2422/10/2422/11/2422/12/2423/01/2423/02/2423/03/2423/04/2423/05/2423/06/24 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 350 300 250 200 150 100 50 0 单位(只) 20 15 10 5 0 22/07/2422/08/2422/09/2422/10/2422/11/2422/12/2423/01/2423/02/2423/03/2423/04/2423/05/2423/06/24 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/07/2422/08/2422/09/2422/10/2422/11/2422/12/2423/01/2423/02/2423/03/2423/04/2423/05/2423/06/24 单位(亿元) 25 FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/07/24 22/08/24 22/09/2422/10/24 22/11/24 22/12/2423/01/24 23/02/24 23/03/24 23/04/24 0 23/05/2423/06/24 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金18只，较上期增加9只，股票型基金6只，混合型基金4只，债券型基金5 只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集197.4亿元， 较上期增加135.54亿元。其中，由赵旭东管理的银华顺和募集规模最大，为79.6亿元。在新成立的基金中： 1）股票型基金成立了6只，共募集16.86亿元，4只被动指数型基金，1只普通股票型基金， 1只增强指数型基金。 2）混合型基金成立了4只，共募集11.36亿元，4只均为偏股混合型基金。 3）债券型基金成立5只，共募集161.87亿元，4只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。 4）FOF基金2只共募集3.33亿元；国际(QDII)基金1只，共募集3.98亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018632.OF 银华顺和 赵旭东 债券型基金 79.60 2023/7/13 2 017120.OF 华安添勤 魏媛媛 债券型基金 42.00 2023/7/12 3 012632.OF 天治鑫祥利率债A 郝杰 债券型基金 30.00 2023/7/10 4 016959.OF 财通资管睿安A 夏金涛 债券型基金 10.10 2023/7/10 5 159512.OF 广发中证全指汽车ETF 姚曦 股票型基金 6.19 2023/7/13 6 018633.OF 财通中证500指数增强A 顾弘原,朱海东 股票型基金 5.18 2023/7/13 7 159513.OF 大成纳斯达克100ETF 冉凌浩 国际(QDII)基金 3.98 2023/7/12 8 017740.OF 鹏华睿见A 朱睿 混合型基金 3.48 2023/7/11 9 016974.OF 招商智安稳健配置1年持有A 雷敏 FOF基金 3.23 2023/7/10 10 159686.SZ 易方达中证100ETF 庞亚平,伍臣东 股票型基金 2.96 2023/7/11 11 015987.OF 万家远见先锋一年持有A 耿嘉洲 混合型基金 2.92 2023/7/11 12 018611.OF 鹏华高端装备一年持有A 杨飞 混合型基金 2.82 2023/7/11 13 017132.OF 中银新能源产业A 周斌 股票型基金 2.30 2023/7/11 14 018019.OF 南方核心科技一年持有A 罗安安 混合型基金 2.14 2023/7/11 15 017503.OF 达诚致益A 陈佶,王栋 债券型基金 0.17 20