基金周报：施罗德基金申报首只权益产品，个人养老金基金名录扩容

证券研究报告|2023年10月22日 基金周报 施罗德基金申报首只权益产品，个人养老金基金名录扩容 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，科创50、上证综指、中证500收益靠前，收益分别为-3.35%、-3.40%、-3.72%，中证1000、创业板指、深证成指收益靠后，收益分别为-5.06%、-4.99%、 -4.95%。从成交额来看，除上证综指、科创50和中证1000外，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周煤炭、非银行金融、综合金融收益靠前，收益分别为-0.95%、-1.13%、-1.15%，通信、医药、计算机收益靠后，收益分别为-7.05%、-6.88%、-6.38%。 截至上周五，央行逆回购净投放资金7880亿元，逆回购到期6660亿元， 净公开市场投放14540亿元。不同期限的国债利率有所上行，利差缩窄9.80BP。上周中证转债指数下跌2.68%，累计成交1720亿元，较前一周减少108亿元。 上周共上报38只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、2只FOF，国泰中证芯片设计主题ETF、富国中证核能核电ETF、华宝恒生港股通创新药精选ETF、华夏中证小家电主题ETF等。 10月18日，证监会官网显示，富国基金和易方达基金申报了深证 50ETF，该基金跟踪的是深证50指数，指数反映了深市市值规模大、 行业代表性强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。 10月18日，证监会官网显示，施罗德基金申报了施罗德中国动力股票型证券投资基金，该产品是公司旗下首只投向中国股票市场的权益类基金。 10月20日，中国证监会官网公布了截至2023年9月28日的个人养老 金基金名录和个人养老金基金销售机构名录，包括161只个人养老金基 金以及48家个人养老金基金销售机构。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-4.20%、-3.61%、-2.32%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为9.92%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-14.04%、-9.82%、-5.72%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.01%，量化对冲型基金收益中位数为-0.15%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.20%，量化对冲型基金收益中位数为-0.20%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金213只、目标日期基 金116只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-2.10%。 基金产品发行情况。上周新成立基金14只，合计发行规模为185.60亿 元，较前一周有所增加。此外，上周有28只基金首次进入发行阶段， 本周将有22只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-成长因子表现出色，中证1000增强组合年内 超额9.40%》——2023-10-22 《港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额收益 2.26%》——2023-10-21 《主动量化策略周报-TMT板块回调，成长稳健组合今年以来超股基指数15.94%》——2023-10-21 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第117期）》 ——2023-10-20 《私募基金周报-上周纯债策略私募收益中位数0.30%，百亿私募调研聚焦医药、计算机板块》——2023-10-18 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金13 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细16 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.10.20）5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.10.20）6 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.10.20）7 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.10.20）8 图5：债券利率（截至2023.10.20）9 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.10.20）9 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.10.20）9 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.10.20）10 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.10.20）10 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.10.20）11 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.10.20）11 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.10.20）11 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.10.16至2023.10.20)4 表2：2023年9月28日个人养老金基金名录扩容名单5 表3：货币市场利率（截至2023.10.20）8 表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.10.20）9 表5：上周基金经理变更明细12 表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）13 表7：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）14 表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）15 表9：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.10.20）16 表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.10.20）16 表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.10.20）17 表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.10.20）17 表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.10.20）18 表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.10.20）18 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报38只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、2只FOF，国泰中证芯片设计主题ETF、富国中证核能核电ETF、华宝恒生港股通创新药精选ETF、华夏中证小家电主题ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.10.16至2023.10.20) 基金类型 指数型 债券型 QDII FOF 混合型 股票型 股票指数 ETF 联接 中短债 其他债券 数量 3 9 4 1 13 1 2 4 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、首批深证50ETF申报 10月18日，证监会官网显示，富国基金和易方达基金申报了深证50ETF，该基 金跟踪的是深证50指数，指数反映了深市市值规模大、行业代表性强、公司治 理良好的50家公司股价变化情况。 2、施罗德基金申报首只权益产品 10月18日，证监会官网显示，施罗德基金申报了施罗德中国动力股票型证券投资基金，该产品是公司旗下首只投向中国股票市场的权益类基金。 二、两家券商申请设立公募基金公司 10月16日，中原证券和国金证券资管递交了公募基金管理人资格核准的申请。券商通过获得公募牌照，可以更好打开市场，以在大财富管理时代中获得更强的竞争力。 三、个人养老金基金名录扩容 10月20日，中国证监会官网公布了截至2023年9月28日的个人养老金基金名 录和个人养老金基金销售机构名录。相比2023年6月30日的151只个人养老金 基金以及45家个人养老金基金销售机构，个人养老金基金数量增加了10只（见表2），个人养老金基金销售机构数量增加了3家，为中银国际证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司。 ） 表2：2023年9月28日个人养老金基金名录扩容名单 序号 基金代码 基金名称（全称） 基金管理人 1 018689.OF 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 永赢基金管理有限公司 2 018720.OF 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 国联基金管理有限公司 3 019012.OF 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF 富国基金管理有限公司 4 019496.OF 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 招商基金管理有限公司 5 019462.OF 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 工银瑞信基金管理有限公司 6 019459.OF 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 华安基金管理有限公司 7 019475.OF 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 创金合信基金管理有限公司 8 019476.OF 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 创金合信基金管理有限公司 9 019456.OF 富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF) 国海富兰克林基金管理有限公司 10 019652.OF 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 景顺长城基金管理有限公司 资料来源：证监会、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，科创50、上证综指、中证500收益靠前，收益分别为-3.35%、-3.40%、-3.72%，中证1000、创业板指、深证成指收益靠后，收益分别为-5.06%、-4.99%、-4.95%。过去一个月科创50下跌2.16%，收益最高，深证成指指数下跌6.15%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为-3.44%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.10.20） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，除上证综指、科创50和中证1000外，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于15%-50%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.10.20） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月0%-40%的历史分位水平。 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.10.20） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周煤炭、非银行金融、综合金融收益靠前，收益分别为-0.95%、 -1.13%、-1.15%，通信、医药、计算机收益靠后，收益分别为-7.05%、-6.88%、 -6.38%。过去一个月，汽车累计上涨1.40%，收益最高，消费者服务行业累计下跌12.20%，收益最低。今年以来，通信、传媒、石油石化的累计收益较高，分别为24.06%、12.05%、11.65%，相比之下，消费者服务、电力设备及新能源、综合等多个行业的收益率最低。 非银行金融-1.13% 综合金融-1.15% 石油石化-1.51% 纺织服装-1.51% 电力及公用事业-2.37% 银行-2.47% 家电-2.57% 轻工制造-2.71% 汽车-2.95% 钢铁-2.97% 建筑-3.15% 综合-3.22% 交通运输-3.29% 商贸零售-3.34 基础化工-3.57% 建材-3.73% 电力设备及新能源-3.83% 有色金属-3.87% 农林牧渔-4.18% 房地产-4. 国防军工-4.28% 机械-4.57% 食品饮料-5.47% 消费者服务-5.71% 电子-5