烯烃类期权策略日报：2026年6月2日

标的行情解析及期权因子研究

EB（苯乙烯）

1. 行情数据：2607合约昨日收盘价8758元，上涨0.09%（8元），成交量减少23414手至435461手，持仓量减少2673手至359238手。
2. 期权因子：隐含波动率维持在0.3097上方，持仓量PCR为0.988（近一年75.10%水位）。
3. 压力位与支撑位：压力位9500，支撑位8000。
4. 期权策略建议：构建看跌期权熊市价差组合（如B_EB2607P8500/S_EB2607P9200）获取方向性收益。

塑料（L）

1. 行情数据：12609合约昨日收盘价7968元，上涨2.08%（163元），成交量增加39144手至564744手，持仓量增加11043手至375033手。
2. 期权因子：隐含波动率维持在0.2125上方，持仓量PCR为1.1262（近一年97.55%水位）。
3. 压力位与支撑位：压力位8500，支撑位7900。
4. 期权策略建议：无方向性或波动性策略。

PL（丙烯）

1. 行情数据：607合约昨日收盘价8522元，上涨2.24%（187元），成交量减少6449手至4678手，持仓量减少813手至3332手。
2. 期权因子：隐含波动率维持在0.2375上方，持仓量PCR为0.8731（近一年57.77%水位）。
3. 压力位与支撑位：压力位8800，支撑位6900。
4. 期权策略建议：成交量、持仓量过小，无方向性或波动性策略。

PP（聚丙烯）

1. 行情数据：2609合约昨日收盘价8612元，上涨1.84%（156元），成交量减少6356手至617121手，持仓量增加9229手至555665手。
2. 期权因子：隐含波动率维持在0.2066上方，持仓量PCR为1.2594（近一年86.53%水位）。
3. 压力位与支撑位：压力位10000，支撑位8000。
4. 期权策略建议：无方向性或波动性策略。