标行情解析及期权因子研究
- EB2606合约：昨日收盘价9867元，上涨2.68%，成交量增加297482手，持仓量增加42402手。EB隐含波动率维持在0.3042上方，期权持仓量PCR为0.9634（近一年73.88%）。压力位10000，支撑位8000。
- L2609合约：昨日收盘价8145元，上涨1.20%，成交量减少96115手，持仓量增加7692手。L隐含波动率维持在0.2021上方，期权持仓量PCR为0.6319（近一年53.47%）。压力位9000，支撑位7600。
- PL607合约：昨日收盘价8075元，上涨0.41%，成交量减少981手，持仓量增加261手。PL隐含波动率维持在0.1984上方，期权持仓量PCR为1.0284（近一年69.23%）。压力位11200，支撑位6000。
- PP2609合约：昨日收盘价8349元，上涨1.26%，成交量减少79014手，持仓量增加741手。PP隐含波动率维持在0.1920上方，期权持仓量PCR为1.2352（近一年93.47%）。压力位9100，支撑位8000。
期权策略建议
- EB2606：方向性策略无，建议构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合，如B_EB2606C10150，B_EB2606P9500。
- L2609：建议构建看跌期权熊市价差组合，如B_L2606P7800，S_L2606P8400。波动性较大，暂缓双卖策略。
- PL607：方向性策略无，建议构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合，如B_PL2607C8350，B_PL2607P7850。
- PP2609：方向性策略无，建议构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合，如B_PP2606C8850，B_PP2606P8300。
