五矿期货烯烃类期权策略日报20260430

苯乙烯（EB）市场分析

• 行情解读

  • EB2606合约昨日收盘价9845元，上涨0.25%，成交量增加，持仓量减少。
  • 期权隐含波动率维持在0.3058上方，持仓量PCR为1.0257（近一年74.69%）。
  • 标的压力位12600元，支撑位8000元。

• 期权策略建议

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌组合（如S_EB2606P9500和S_EB2606C10200），保持Delta中性。

塑料（L）市场分析

• 行情解读

  • 12609合约昨日收盘价8412元，上涨1.55%，成交量增加，持仓量减少。
  • 期权隐含波动率维持在0.2043上方，持仓量PCR为0.5934（近一年43.67%）。
  • 标的压力位9000元，支撑位7800元。

• 期权策略建议

  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂无方向性策略。
  • 波动性策略：无。

丙烯（PL）市场分析

• 行情解读

  • PL607合约昨日收盘价8549元，上涨1.67%，成交量减少，持仓量减少。
  • 期权隐含波动率维持在0.2059上方，持仓量PCR为0.93（近一年66.13%）。
  • 标的压力位11200元，支撑位6000元。

• 期权策略建议

  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂无方向性策略。
  • 波动性策略：无。

聚丙烯（PP）市场分析

• 行情解读

  • PP2609合约昨日收盘价8771元，上涨1.63%，成交量减少，持仓量增加。
  • 期权隐含波动率维持在0.1945上方，持仓量PCR为1.3583（近一年96.73%）。
  • 标的压力位9100元，支撑位8000元。

• 期权策略建议

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌组合（如S_PP2606P8700和S_PP2606C9300），保持Delta中性。