标的行情解析及期权因子研究
- EB2605合约:昨日收盘价9928元,上涨0.10%,成交量减少,持仓量减少。EB隐含波动率维持在0.3028上方,持仓量PCR为1.2194(近一年84.90%)。压力位10600,支撑位8000。
- L2605合约:昨日收盘价8091元,上涨0.45%,成交量减少,持仓量增加。L隐含波动率维持在0.1996上方,持仓量PCR为0.9018(近一年82.86%)。压力位9000,支撑位7000。
- PL607合约:昨日收盘价8293元,上涨1.07%,成交量增加,持仓量增加。PL隐含波动率维持在0.1902上方,持仓量PCR为1.0488(近一年72.32%)。压力位8900,支撑位6000。
- Pp2609合约:昨日收盘价8446元,上涨1.07%,成交量增加,持仓量大幅增加。PP隐含波动率维持在0.1889上方,持仓量PCR为1.3406(近一年97.55%)。压力位8000,支撑位8000。
期权策略建议
- EB2605:无方向性策略,建议构建卖出看涨+看跌组合策略(如S_EB2605P9500和S_EB2605C10200),动态调整持仓使Delta中性。
- L2605:建议构建看跌期权熊市价差组合策略(如B_L2605P8200,S_L2605P8400),暂缓双卖策略。
- PL607:无方向性及波动性策略。
- Pp2609:无方向性策略,建议构建卖出看涨+看跌组合策略(如S_PP2605P8600和S_PP2605C9400),动态调整持仓使Delta中性。