五矿期货烯烃类期权策略日报20260423

2026-04-23 李立勤,黄柯涵五矿期货米软绵gogo

EB2605合约：昨日收盘价9800元，上涨1.23%，成交量减少，持仓量减少。EB隐含波动率维持在均值0.3038上方，持仓量PCR为1.104，压力位10000，支撑位8000。
L（塑料）12609合约：昨日收盘价8069元，上涨1.57%，成交量减少，持仓量微减。L隐含波动率维持在均值0.2014上方，持仓量PCR为0.7243，压力位9000，支撑位7600。
PL607合约：昨日收盘价8046元，上涨0.38%，成交量减少，持仓量增加。PL隐含波动率维持在均值0.1970上方，持仓量PCR为1.1492，压力位8900，支撑位6000。
Pp2609合约：昨日收盘价8278元，上涨1.12%，成交量增加，持仓量减少。PP隐含波动率维持在均值0.1912上方，持仓量PCR为1.2103，压力位9100，支撑位7900。

EB2605合约：无方向性策略，建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，动态调整持仓头寸，保持Delta中性。如：S_EB2606P9200和S_EB2606C9900。
L（塑料）12609合约：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2606P7800，S_L2606P8400。波动性较大，暂缓双卖策略。
PL607合约：无方向性策略，无波动性策略。
Pp2609合约：无方向性策略，建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸，保持Delta中性。