烯烃类期权策略日报：2026年5月25日

2026-05-25 李立勤,黄柯涵五矿期货娱乐而已

EB（苯乙烯期权）：
- 合约收盘价9284元，下跌0.80%，成交量增加，持仓量微增。
- 隐含波动率维持在0.3086上方，持仓量PCR达71.43%。
- 标的压力位10000元，支撑位8500元。
塑料（L）：
- 合约收盘价7927元，下跌1.31%，成交量减少，持仓量增加。
- 隐含波动率维持在0.2106上方，持仓量PCR达98.78%。
- 标的压力位8500元，支撑位8000元。
丙烯（PL）：
- 合约收盘价8579元，下跌1.34%，成交量减少，持仓量微降。
- 隐含波动率维持在0.2302上方，持仓量PCR达67.00%。
- 标的压力位9400元，支撑位7700元。
聚丙烯（PP）：
- 合约收盘价8792元，下跌1.24%，成交量大幅增加，持仓量微降。
- 隐含波动率维持在0.2034上方，持仓量PCR达82.45%。
- 标的压力位9800元，支撑位8000元。

EB（苯乙烯期权）：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌组合（如S_EB2607P9000和S_EB2607C9700），保持Delta中性。
塑料（L）：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：无。
丙烯（PL）：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，不推荐方向性策略。
- 波动性策略：无。
聚丙烯（PP）：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：无。