铝(AL)
- 行情解析:AL2607合约昨日收盘价24360元,上涨0.08%,成交量减少,持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.1783上方,持仓量PCR位于近一年来的32.24%水位。期权角度看压力位25000,支撑位24000。
- 策略建议:
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建做空波动率的卖出偏多宽跨式策略(如S_AL2607C25000,S_AL2607P23800),获取时间价值收益,动态调整Delta保持中性。
氧化铝(AO)
- 行情解析:AO2609合约昨日收盘价2892元,上涨0.13%,成交量减少,持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.3324上方,持仓量PCR位于近一年来的71.43%水位。期权角度看压力位3000,支撑位2600。
- 策略建议:
- 方向性策略:轻仓构建牛市价差策略(如B_AO2607C2850,S_AO2607C2900),获取标的上涨的有限收益。
- 波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略(如B_AO2607C3000,B_AO2607P2650),获取隐波均值回归收益。
铜(CU)
- 行情解析:CU2607合约昨日收盘价104680元,下跌0.15%,成交量减少,持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.2365上方,持仓量PCR位于近一年来的64.08%水位。期权角度看压力位110000,支撑位100000。
- 策略建议:
镍(NI)
- 行情解析:NI2607合约昨日收盘价143580元,下跌0.37%,成交量增加,持仓量微增。隐含波动率维持在均值0.3215上方,持仓量PCR位于近一年来的90.20%水位。期权角度看压力位150000,支撑位140000。
- 策略建议:
- 方向性策略:轻仓构建牛市价差策略(如B_NI2607C146000,S_NI2607C148000),获取标的温和上涨的有限收益。
- 波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略(如B_NI2607C150000,B_NI2607P138000),获取隐波向实波回归的均值回归收益。