标的行情解析及期权因子研究
- SH607合约:昨日收盘价1856元,下跌2.05%,成交量减少,持仓量减少。SH期权隐含波动率维持在均值0.3425上方,持仓量PCR为0.2668。压力位3040,支撑位1800。
- UR609合约:昨日收盘价1809元,下跌1.73%,成交量减少,持仓量减少。UR期权隐含波动率维持在均值0.2332上方,持仓量PCR为0.2933。压力位2000,支撑位1740。
- V2609合约:昨日收盘价4717元,下跌0.75%,成交量减少,持仓量增加。V期权隐含波动率维持在均值0.2562上方,持仓量PCR为0.3364。压力位5000,支撑位4600。
期权策略建议
- SH607合约:方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合(如B_SH2607P1900,S_SH2607P1800)。
- UR609合约:方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合(如B_UR2607P1800,S_UR2607P1740),波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略。
- V2609合约:方向性策略无,波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略(如S_V2607P4550和S_V2607C4850)。
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