金融期权早报：2026年6月2日市场数据与策略建议

行情解读与策略建议

标的行情解析及期权因子研究

1. 510050（上证50ETF期权）

   • 昨日收盘价3元，上涨0.03元，涨幅84.12%，成交量42246，增加15296。
   • 隐含波动率维持在均值0.1760上方。
   • 持仓量PCR为0.8303，位于近一年来的37.14%水位。
   • 压力位3.1，支撑位2.9。

2. 510300（上证300ETF期权）

   • 昨日收盘价4.71元，上涨0.06元，涨幅128.98%，成交量42765，增加3476。
   • 隐含波动率维持在均值0.1821上方。
   • 持仓量PCR为0.8935，位于近一年来的40.00%水位。
   • 压力位4.7，支撑位4.6。

3. 159915（创业板ETF期权）

   • 昨日收盘价3.55元，上涨0.08元，涨幅236.45%，成交量106324，增加2148。
   • 隐含波动率维持在均值0.3134上方。
   • 持仓量PCR为1.291，位于近一年来的74.69%水位。
   • 压力位3.5，支撑位3.3。

4. MO（中证1000股指期权）

   • 昨日收盘价8144.76元，上涨119.19元，涨幅148.51%，成交量509465034836，增加57033140513。
   • 隐含波动率维持在均值0.2366上方。
   • 持仓量PCR为0.9504，位于近一年来的48.16%水位。
   • 压力位8300，支撑位7800。

期权策略建议

1. 510050

   • 方向性策略：无。
   • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_510050_2606P2850和S_510050_2606C3200。

2. 510300

   • 方向性策略：无。
   • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_510300_2606P4700和S_510300_2606C5000。

3. 159915

   • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如S_159915_2606P3800和S_159915_2606C4100。
   • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略。

4. MO

   • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略。
   • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_MO2606C8300和S_MO2606C9000。