聚酯期权策略日报：2026年6月2日

PF607合约

• 行情数据：昨日收盘价7762元，上涨62元（0.80%），成交量96178手（减少82633手），持仓量80411手（减少4865手）。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.2476上方，持仓量PCR为1.0343（近一年46.53%水位），压力位8600，支撑位7600。
• 策略建议：方向性策略（成交量、持仓量过小）和波动性策略均无。

PR607合约

• 行情数据：昨日收盘价7958元，上涨24元（0.30%），成交量49479手（减少31892手），持仓量23198手（减少1768手）。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.2661上方，持仓量PCR为0.9425（近一年34.29%水位），压力位8500，支撑位7000。
• 策略建议：方向性策略（成交量、持仓量过小）和波动性策略均无。

PX607合约

• 行情数据：昨日收盘价8764元，上涨82元（0.94%），成交量141359手（减少120861手），持仓量120800手（减少1917手）。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.3219上方，持仓量PCR为0.5404（近一年1.63%水位），压力位9000，支撑位8000。
• 策略建议：方向性策略和波动性策略均无。

TA609合约

• 行情数据：昨日收盘价6204元，上涨78元（1.27%），成交量749114手（减少161171手），持仓量1030540手（增加2242手）。
• 策略建议：标准方向性策略，波动性策略无。