标行情解析及期权因子研究
- AP605合约：昨日收盘价9896元，上涨1.10%，成交量减少，持仓量增加。隐含波动率维持在均值0.2446上方，持仓量PCR位于近一年来的98.78%水位。压力位11200，支撑位9000。
- CF605合约：昨日收盘价15225元，下跌0.68%，成交量增加，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.1383上方，持仓量PCR位于近一年来的43.67%水位。压力位15000，支撑位13000。
- CJ605合约：昨日收盘价8840元，上涨0.05%，成交量减少，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.2648上方，持仓量PCR位于近一年来的37.55%水位。压力位9800，支撑位9000。
- JD2604合约：昨日收盘价3239元，下跌0.67%，成交量增加，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.2478上方，持仓量PCR位于近一年来的88.16%水位。压力位3400，支撑位3100。
- Ig2605合约：昨日收盘价793.5元，下跌0.37%，成交量减少，持仓量增加。隐含波动率维持在均值0.2134上方，持仓量PCR位于近一年来的18.37%水位。压力位950，支撑位775。
- 1h2605合约：昨日收盘价11395元，下跌0.13%，成交量减少，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.2234上方，持仓量PCR位于近一年来的35.92%水位。压力位15600，支撑位11000。
- SR605合约：昨日收盘价5345元，上涨0.58%，成交量减少，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.1163上方，持仓量PCR位于近一年来的4.90%水位。压力位5400，支撑位5200。
期权策略建议
- 方向性策略：均无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。
- AP605：S_AP2605P9400，S_AP2605P9500，S_AP2605C10600，S_AP2605C10800。
- CF605：S_CF2605P14400，S_CF2605P14600，S_CF2605C15600，S_CF2605C15800。
- JD2604：S_JD2604P3100，S_JD2604P3200，S_JD2604C3350，S_JD2604C3450。
- LH2605：S_LH2605P10600，S_LH2605P10800，S_LH2605C11600，S_LH2605C11800。
- SR605：S_SR2605P5100，S_SR2605C5400。
- 特殊说明：JD2604合约策略建议包含方向性收益，动态调整持仓头寸，保持Delta中性。
免责声明
- 五矿期货有限公司声明本报告所有信息均建立在可靠资料基础上，力求精确、客观、全面，但对可能导致的任何损失概不负责。
- 本报告不提供量身定制的交易建议，交易者应独立评估交易和战略，并鼓励征求专业财务顾问意见。
- 报告内容版权为五矿期货有限公司所有，未经许可不得复制、传播或存储。
