棉花(CF)-市场数据与策略建议
- 行情解析:CF605合约昨日收盘价15175元,下跌0.68%,成交量增加,持仓量减少。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在0.1470上方,持仓量PCR为0.9(近一年76.73%),压力位17000,支撑位15000。
- 策略建议:无方向性策略,建议构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_CF2605P14400/S_CF2605P14600和S_CF2605C15600/S_CF2605C15800)获取时间价值收益。
红枣(CJ)-市场数据与策略建议
- 行情解析:CJ605合约昨日收盘价8410元,下跌0.70%,成交量减少,持仓量减少。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在0.2776上方,持仓量PCR为0.3089(近一年46.94%),压力位11600,支撑位8300。
- 策略建议:无方向性策略,建议构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_CJ2607P8500和S_CJ2607C9300),动态调整持仓头寸获取时间价值收益。
红豆(JD)-市场数据与策略建议
- 行情解析:JD2605合约昨日收盘价3424元,上涨0.26%,成交量增加,持仓量减少。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在均值上方,压力位3600,支撑位3300。
- 策略建议:建议获取期权时间价值和方向性收益,动态调整持仓头寸使Delta保持中性(如S_JD2605P3100/S_JD2605P3200)。
原木(LG)-市场数据与策略建议
- 行情解析:LG2605合约昨日收盘价837元,下跌0.94%,成交量减少,持仓量减少。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在0.2206上方,持仓量PCR为0.5156(近一年32.65%),压力位950,支撑位725。
- 策略建议:无方向性策略,无波动性策略。