核心结论
本周（2025.06.16-2025.06.20），公募量化基金业绩表现如下：
- 指增基金超额收益较优：中证500指增、中证1000指增超额表现突出，平均超额收益分别为0.30%、0.44%，正超额收益基金占比均超90%；中证A500指增平均超额收益0.08%，正超额收益基金占比72.41%；沪深300指增平均超额收益0.02%，正超额收益基金占比56.72%。
- 主动量化与市场中性基金表现不佳：公募主动量化基金平均收益-1.01%，正收益基金占比11.29%；公募股票市场中性基金平均收益-0.08%，正收益基金占比26.09%。
- 月度业绩：6月公募指增基金整体表现良好，中证1000指增超额收益最高（0.74%），正超额收益基金占比89.13%；主动量化基金平均收益0.47%，正收益基金占比75.40%。
- 年度业绩：截至2025YTD，公募指增基金超额收益显著，中证1000指增超额收益4.79%，正超额收益基金占比100%；主动量化基金平均收益3.41%，正收益基金占比70.79%。
业绩统计与分布
- 业绩统计：以图1展示本周公募量化基金业绩，包括指增、主动量化、市场中性等类别。
- 收益分布：图2展示本周公募量化基金收益分布情况，按基金类型分类统计。
- 业绩散点图：图3-5通过散点图展示近1年公募指数增强、主动量化、市场中性基金的业绩表现。
净值走势
- 指增组合：图6、7展示公募四大指增等权组合今年及近2年累计超额净值走势，中证1000指增表现最佳。
- 主动量化组合：图8、9展示公募主动量化产品等权组合今年及近2年累计净值走势。
- 市场中性组合：图10、11展示公募市场中性产品等权组合今年及近2年累计净值走势。
计算说明
- 采用日频数据进行计算，年化采用242个交易日，几何年化。
- 基金分类标准：指数增强、股票多空、主动量化、量化固收+。
- 超额业绩比较基准为产品所跟踪标的指数对应的全收益指数。
风险提示
本报告基于基金历史业绩进行分析，不构成投资建议。
