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量化基金业绩跟踪周报：本年中证1000指增最高超额收益逾10%

2025-06-14 冯佳睿,郑玲玲西部证券杨建江

核心结论：本年中证1000指增基金最高超额收益逾10%。
周度业绩（2025.06.09-2025.06.13）：
- 沪深300指增平均超额收益0.00%，正超额收益基金占比52.24%。
- 中证A500指增平均超额收益-0.04%，正超额收益基金占比32.14%。
- 中证500指增平均超额收益0.19%，正超额收益基金占比69.57%。
- 中证1000指增平均超额收益0.19%，正超额收益基金占比71.74%。
- 主动量化基金平均收益-0.06%，正收益基金占比48.54%。
- 股票市场中性基金平均收益-0.01%，正收益基金占比34.78%。
月度业绩（2025年6月）：
- 沪深300指增平均超额收益-0.03%，正超额收益基金占比44.78%。
- 中证A500指增平均超额收益-0.12%，正超额收益基金占比34.62%。
- 中证500指增平均超额收益0.06%，正超额收益基金占比49.28%。
- 中证1000指增平均超额收益0.29%，正超额收益基金占比71.74%。
- 主动量化基金平均收益1.51%，正收益基金占比93.53%。
- 股票市场中性基金平均收益0.17%，正收益基金占比69.57%。
年度业绩（截至2025.06.13）：
- 沪深300指增平均超额收益1.29%，正超额收益基金占比85.25%。
- 中证A500指增平均超额收益2.95%，正超额收益基金占比100.00%。
- 中证500指增平均超额收益2.07%，正超额收益基金占比89.39%。
- 中证1000指增平均超额收益4.38%，正超额收益基金占比97.83%。
- 主动量化基金平均收益4.53%，正收益基金占比75.26%。
- 股票市场中性基金平均收益0.91%，正收益基金占比78.26%。
业绩走势：
- 公募四大指增等权组合今年和近2年累计超额净值走势如图6-7所示。
- 公募主动量化产品等权组合今年和近2年累计净值走势如图8-9所示。
- 公募市场中性产品等权组合今年和近2年累计净值走势如图10-11所示。
风险提示：本报告基于基金历史业绩进行客观分析，不构成投资建议。