国债期货：预期驱动曲线走平，盘后利率延续下行
基本面跟踪
- 国债期货收盘：11月28日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。国债期货指数为-0.1。
- 量价因子：看空，基本面因子看多。
- 策略收益：无杠杆下，近5日累加收益为0.31%，近20日累加收益为0.72%，近60日累加收益为0.43%，近120日累加收益为1.34%，近240日累加收益为2.19%。
- 市场表现：A股三大指数集体下跌，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，成交额15256亿元，较上日放量382亿元。
- 资金方面：隔夜shibor报1.3290%，下跌5.60个基点；7天shibor报1.7260%，上涨2.60个基点；14天shibor报1.7660%，下跌2.00个基点；1月shibor报1.7790%，下跌0.50个基点；3月shibor报1.8580%，下跌0.10个基点。
- CTD券IRR：2年期活跃CTD券IRR为2.21%，5年期活跃CTD券IRR为2.29%，10年期活跃CTD券IRR为2.40%，30年期活跃CTD券IRR为2.53%，R007约1.8064%。
- 货币市场：银行间质押式回购成交21亿元，减少7.73%。隔夜收于1.30%，上涨3bp；7天收于1.80%，上涨30bp；14天收于1.77%，下跌1bp；1个月收于1.73%。
- 现券收益率：国债收益率曲线下移0.45-3.20BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移0.45BP、1.79BP、2.49BP和3.20BP至1.39%、1.68%、2.03%和2.22%）；信用债收益率曲线下移0.14-1.71BP（AAA级中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移0.94BP、1.71BP、0.51BP和0.14BP至1.92%、1.96%、2.08%和2.23%）。
- 净多头持仓：私募增加10.25%，外资增加2.88%，理财子增加3.09%；周度变化：私募增加7.75%，外资增加5.71%，理财子增加4.56%。
宏观及行业新闻
- 中国央行进行1903亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有4701亿元7天期逆回购到期。
趋势强度
