核心观点与关键数据
国债期货市场于10月29日集体收涨，其中30年期主力合约涨0.52%，10年期主力合约涨0.12%，5年期和2年期主力合约分别涨0.05%。国债期货指数收于0.0，量价因子显示看空，基本面因子显示看多。策略方面，近5日累加收益为-0.10%，近20日为-0.67%，近60日为-0.29%，近120日为1.10%，近240日为1.60%。
市场情绪方面，A股三大指数集体收跌，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%，北证50指数涨3.68。沪深京三市成交额21149亿元，较上日放量2108亿元，超4200只个股下跌。
资金层面，隔夜shibor报1.4390%，下跌5.60个基点；7天shibor报1.7500%，上涨9.20个基点；14天shibor报1.9290%，下跌2.60个基点；1月shibor报1.8200%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8840%，持平。2年期至30年期活跃CTD券IRR分别为1.51%、2.07%、1.99%、2.42%，R007约1.9018%。
货币市场方面，银行间质押式回购成交23亿元，减少4.26%。隔夜回购利率持平于1.30%，7天利率下跌10bp至1.80%，14天利率持平于1.90%，1个月利率下跌198bp至0.00%。现券方面，国债收益率曲线整体下移0.19-1.44BP，2Y、5Y、10Y、30Y期中债收益率分别下移1.44BP、0.45BP、0.19BP、1.40BP至1.49%、1.83%、2.16%、2.37%。信用债收益率曲线涨跌不一，AAA级中短期票据6M和1Y期收益率分别下移0.69BP和0.51BP至2.03%和2.09%，3Y和5Y期收益率分别上行1.27BP和2.42BP至2.29%和2.43%。
持仓变化方面，分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加2.48%，外资增加4.79%，理财子增加3.2%；周度变化：私募增加3.9%，外资增加7.71%，理财子增加5.54%。
宏观及行业新闻
央行今日进行3828亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，实现净投放2244亿元。财政部印发通知，规范财政总会计核算管理，严禁通过“其他应收款”等科目虚增收入或冲减支出。
趋势强度
国债期货趋势强度为0，表示市场处于中性状态。
