股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月19日，上证综指涨跌幅0.69%，收于2736.02点，成交额2805.36亿元，深成指数涨跌幅1.19%，收于8087.6点，成交额3464.65亿元。中证1000指数涨跌幅1.89%，成交额1223.12亿元，其中开盘价4418.78，收盘价4482.27，当日最高价4527.61，最低价4385.49； 中证500指数涨跌幅1.29%，成交额1054.06亿元，其中开盘价4481.46，收盘价4520.39，当日最高价4565.39，最低价4437.54；沪深300指数涨跌幅0.79%，成交额1817.85亿元，其中开盘价3178.4，收盘价3196.04，当日最高价3213.84，最低价3149.79；上证50指数涨跌幅0.5%，成交额583.18亿元，其中开盘价2224.26，收盘价2229.81，当日最高价2239.98，最低价2199.45。 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 4 3 2 1 0 -1 -2 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] [11,12] [16,17] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨83.14点，计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨57.52点，有色金属等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨25.03点，非银金融,有色金属,食品饮料等板块对指数向上拉动明显。 14 12 10 8 6 4 2 0 上证50较前收盘价上涨11.15点，非银金融,有色金属,基础化工等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机有色金属基础化工医药生物电力设备 电子传媒 机械设备食品饮料 汽车建筑装饰公用事业农林牧渔交通运输房地产商贸零售 通信非银金融轻工制造建筑材料国防军工 煤炭 环保家用电器纺织服饰 银行 钢铁石油石化社会服务美容护理 综合 数据来源：Wind，光期研究所 10 8 6 4 2 0 -2 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 有色金属医药生物计算机食品饮料基础化工非银金融 传媒钢铁 电力设备社会服务机械设备房地产煤炭 电子农林牧渔公用事业建筑装饰商贸零售 汽车建筑材料国防军工家用电器轻工制造 环保石油石化纺织服饰 银行美容护理 通信 交通运输 数据来源：Wind，光期研究所 4 3 2 1 0 -1 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融有色金属食品饮料 电子医药生物计算机基础化工电力设备建筑装饰农林牧渔 汽车房地产家用电器机械设备交通运输 传媒石油石化商贸零售建筑材料美容护理轻工制造 钢铁公用事业社会服务纺织服饰国防军工 煤炭银行 通信 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 3 2 1 0 -1 -2 -3 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差5.47，IM01日均基差-32.65，IM02日均基差-110.21，IM03日均基差-206.97;IC00日均基差0.06，IC01日均基差-24.14，IC02日均基差-73.97，IC03日均基差-129.72;IF00日均基差2.59，IF01日均基差-5.94，IF02日均基差-17.77，IF03日均基差-28.36; IH00日均基差1.33，IH01日均基差-4.45，IH02日均基差-3.37，IH03日均基差-2.74; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 5 0 -5 -10 10 4440 4420 4400 4380 4360 4340 4320 4300 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH -15 4350 -10 4400 -5 4450 5 4500 0 10 4550 15 4600 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 6 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH -4 3120 -2 3140 0 3160 2 3180 6 4 3200 8 3220 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 5 4 3 2 1 0 -1 IH00_diff 000016.SH 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2250 2240 2230 2220 2210 2200 2190 2180 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01