股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 06月06日，上证综指涨跌幅-0.54%，收于3048.79点，成交额3713.17亿元，深成指数涨跌幅-0.57%，收于9340.01点，成交额4745.75亿元。中证1000指数涨跌幅-2.16%，成交额1591.89亿元，其中开盘价5249.95，收盘价5130.87，当日最高价5275.89，最低价5113.21； 中证500指数涨跌幅-0.93%，成交额1357.4亿元，其中开盘价5291.52，收盘价5228.8，当日最高价5305.88，最低价5213.66；沪深300指数涨跌幅-0.07%，成交额2267.64亿元，其中开盘价3602.16，收盘价3592.25，当日最高价3625.01，最低价3584.17；上证50指数涨跌幅-0.01%，成交额644.88亿元，其中开盘价2474.23，收盘价2467.89，当日最高价2492.05，最低价2462.13。 -2 -2.5 -3 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 1.5 40 1 35 0.5 30 0 25 -0.5 20 -1 15 -1.5 10 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-113.22点，医药生物,计算机等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-49.14点，非银金融,国防军工,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-2.54点，家用电器,有色金属,煤炭等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电力设备,非银金融等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-0.3点，煤炭,有色金属,石油石化等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电力设备,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 20.120.04 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -0.45-0.54-0.57-0.58-0.58-0.6-0.63-0.84-1.09-1.15-1.31-1.36 -1.72-2.59-2.61-2.63-2.7-2.8 -3.16 -4.45 -5.76 -6.73 -7.35-7.38-7.66-7.69-8.05 -13.46 -16.95 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 3.93 2.67 0.550.530.440.2 -0.3-0.34-0.35-0.38-0.44-0.49-0.51-0.54-0.6-0.71-1.02-1.04-1.05-1.38-1.52 -2.18-2.2-2.43-3.13 -5.86-6.31-6.82 -7.94 -9.93 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 4.013.93 3.12 2.12.04 1.81.51 10.76 0.04 -0.01-0.1-0.11-0.19-0.2-0.27-0.3-0.31-0.32-0.44-0.55-0.8-0.89-0.9 -1.22 -2.37-2.66 -5.48-5.72 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 14.82 11.64 6.616.59 3.71 2.76 1.99 0.64 0.370.320.230.18 -0.14-0.46-0.64-1.54 -1.8 -5.1 -8.95 -14.38-16.56 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-35.22，IM01日均基差-81.7，IM02日均基差-153.87，IM03日均基差-227.28;IC00日均基差-22.28，IC01日均基差-46.83，IC02日均基差-82.46，IC03日均基差-113.99;IF00日均基差-9.46，IF01日均基差-39.51，IF02日均基差-44.87，IF03日均基差-42.24; IH00日均基差-8.63，IH01日均基差-41.46，IH02日均基差-43.83，IH03日均基差-39.61; 5080 -70 -800 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 10 16 5280 0 14 -10 12 5230 -20 10 -30 8 5180 -40-50 6 5130 -60 42 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -60 5180 -50 5230 -30 -40 5280 -20 5330 0 -10 5380 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 3580-25 3570 3560-30 0 -5 -10 -15 -20 3660 3650 3640 3630 3620 3610 3600 3590 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 IH00_diff 000016.SH 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 2450 2440 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 5518.487 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.1137-170.571-73.45765547.57 -74.8803 -172.211 -64.0473-161.378 5536.47 5537.281 -74