股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 01月16日，上证综指涨跌幅0.27%，收于2893.99点，成交额3008.38亿元，深成指数涨跌幅0.31%，收于8992.07点，成交额3839.97亿元。中证1000指数涨跌幅-0.36%，成交额1136.7亿元，其中开盘价5555.0，收盘价5539.47，当日最高价5566.21，最低价5463.29； 中证500指数涨跌幅-0.06%，成交额923.38亿元，其中开盘价5188.37，收盘价5190.4，当日最高价5210.08，最低价5124.08；沪深300指数涨跌幅0.61%，成交额1756.51亿元，其中开盘价3272.57，收盘价3300.88，当日最高价3300.88，最低价3260.44；上证50指数涨跌幅0.47%，成交额463.48亿元，其中开盘价2231.82，收盘价2248.98，当日最高价2249.05，最低价2223.44。 1 60 0.550 040 -0.530 -120 -1.5 10 -2 0 [-8,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9,[10, -7]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10]11] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-19.9点，计算机,传媒,电子等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-2.9点，电力设备,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显，传媒,医药生物,国防军工等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨19.96点，电力设备,银行,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨10.47点，银行,非银金融,电力设备等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1.441.191.061.04 0.550.20.070.06 -0.07-0.09-0.1-0.16-0.21-0.21-0.22-0.27-0.27-0.47 -0.7-0.94-0.96-1.02-1.08 -1.23-1.38-1.5-1.74 -2.61-2.71-2.72 -4.89 数据来源：Wind，光期研究所 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 3.363.36 1.681.271.11 0.880.62 0.190.180.160.09 -0.08-0.13-0.15-0.22-0.22-0.3-0.31-0.42-0.54-0.61-0.68 -0.9-0.94-0.95-1.19-1.21-1.37 -2.43 -3.14 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 5.81 4.78 3.73 1.58 1.191.110.760.650.43 0.260.230.190.170.150.10.090.070.070.060.050.030.030 -0.01-0.02-0.12-0.16-0.24 -1 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 43.553.42 3 1.84 2 1 0.54 0.450.410.330.32 0.25 0.170.160.130.08 0.060.050.040.01 0 -1 -0.04-0.19-0.26 -0.85 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-23.37，IM01日均基差-68.84，IM02日均基差-100.56，IM03日均基差-199.4;IC00日均基差-12.82，IC01日均基差-40.31，IC02日均基差-62.19，IC03日均基差-141.62;IF00日均基差0.31，IF01日均基差1.53，IF02日均基差4.02，IF03日均基差-5.21; IH00日均基差1.32，IH01日均基差2.59，IH02日均基差5.66，IH03日均基差5.83; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 5600 5580 5560 5540 5520 5500 5480 5460 5440 5420 5400 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 IC00_diff 000905.SH 5120-20 5100-25 -10 -15 5160 5140 -5 5180 0 5220 5200 5 5240 10 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 IF00_diff 000300.SH 32803 32601 3240-1 3220-3 3200-5 9 7 5 3340 3320 3300 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2300 2290 2280 2270 2260 2250 2240 2230 2220 2210 2200 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH -130.367 5821.857 -85.7331 -46.3771-132.11-22.912-108.645 -23.4651 15:00 -85.88625821.715 -45.458-131.344 -24.2353 14:45 5817.386 -21.1892-107.262 -21.2227-107.109 -44.6758-130.749 14:30 5798.86 -44.6466-130.661-21.2631-107.277 14:15 -106.385 -20.4188 -43.9408-129.907 14:00 -86.0483 -85.9662 -86.0142 -86.0728 -105.837 -129.259 -43.2108 13:45 -85.3577 -105.206 -19.8486 -19.7887 -128.66 -43.3022 -23.4537 -23.4221 -23.522 -23.3834 -23.4866 13:30 5793.916 5793.046 5795.939 5789.637 -105.193-84.6789 -20.5139 -23.0453 13:15 5804.537 -84.4419 -105.652 -21.2102 -128.142 -128.238 -43.7004 -43.5592 -22.4902 11:30 5822.112 -104.469 -20.2551 -43.3606 -23.1054 11:15 5831.133 -84.1407 -84.2138 -104.841 -20.7001 -43.5049 11:00 5834.372 -104.718-84.207 -20.5112 -127.575 -127.646 -127.574 -43.3677 10:45 5827.822 -85.9374 -43.9763-129.914-21.1321-107.07 -22.8442 -22.8564 -22.8048 10:30 5840.796 -86.8522 -130.252-20.9618 -43.3993 10:15 5853.157 -87.2702 -107.899 -107.814 -20.6288 -43.096