股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 07月01日，上证综指涨跌幅0.92%，收于2994.73点，成交额2943.22亿元，深成指数涨跌幅0.57%，收于8899.17点，成交额3637.16亿元。中证1000指数涨跌幅0.9%，成交额1233.13亿元，其中开盘价4894.56，收盘价4940.25，当日最高价4954.18，最低价4839.75； 中证500指数涨跌幅1.22%，成交额1108.21亿元，其中开盘价4943.79，收盘价5003.16，当日最高价5017.61，最低价4929.09；沪深300指数涨跌幅0.48%，成交额1880.18亿元，其中开盘价3458.26，收盘价3478.18，当日最高价3479.95，最低价3443.81；上证50指数涨跌幅0.44%，成交额563.58亿元，其中开盘价2395.2，收盘价2405.47，当日最高价2407.05，最低价2387.62。 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 30 25 20 15 10 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨44.26点，有色金属,基础化工,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨60.38点，有色金属,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨16.52点，银行,公用事业,有色金属等板块对指数向上拉动明显，电力设备,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨10.6点，银行,公用事业,煤炭等板块对指数向上拉动明显，计算机,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 6.496.48 5.8 3.433.193.05 2.462.442.081.78 1.491.291.271.071.070.90.81 0.770.70.510.510.370.180.180.150.12 -0.03-0.25-0.64 -0.98 -2.42 数据来源：Wind，光期研究所 10 8 6 4 2 0 -2 -4 8.21 7.06 5.215.24.52 3.973.363.243.12 2.362.231.891.81.681.661.631.26 0.970.950.930.780.720.310.30.11 -0.02-0.28-0.42-0.65 -1.71 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 5.05 4 3.543.02 2.21 2 1.691.391.381.231.181.140.970.91 0.540.450.130.070.050.030.020.01 0 -0.02-0.03-0.06-0.11 -2 -0.77-0.88-0.98 -4 -2.03 -3.61 -6 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 64.6 3.14 2.63 2.5 1.87 1.331.32 0.97 0.910.7 -6.05 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 0.340.010 -0.01-0.14-0.18-0.41-0.42-0.79 -1.74 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-39.43，IM01日均基差-77.9，IM02日均基差-116.99，IM03日均基差-208.01;IC00日均基差-27.7，IC01日均基差-50.1，IC02日均基差-72.2，IC03日均基差-115.91; IF00日均基差-25.59，IF01日均基差-37.22，IF02日均基差-40.38，IF03日均基差-43.12;IH00日均基差-29.44，IH01日均基差-34.38，IH02日均基差-34.06，IH03日均基差-29.58; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 5100 5050 5000 4950 4900 4850 4800 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 5100 5080 5060 5040 5020 5000 4980 4960 4940 4920 4900 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH -40 3440 3420 -35 3460 -30 3480 -25 3520 3500 -20 3540 -15 3560 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 28 23 18 13 8 3 -2 IH00_diff 000016.SH -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.599 -169.433 -78.8083 -39.2093 11:00 4858.398 4859.596 4854.695 -39.4851-130.815-91.3302 -169.512 -78.1819 -38.6968 10:45 4846.644 -90.8427 -169.078-39.3693 -38.8658-78.2351 10:30 4853.331 -91.6253 -130.018 -130.212 -38.393 -169.479 -77.854 -39.