股指期货日度数据跟踪2024-06-20

一、指数走势 06月19日，上证综指涨跌幅-0.4%，收于3018.05点，成交额3002.9亿元，深成指数涨跌幅-1.07%，收于9219.07点，成交额4044.38亿元。中证1000指数涨跌幅-1.29%，成交额1376.97亿元，其中开盘价5230.49，收盘价5159.99，当日最高价5241.97，最低价5159.99； 中证500指数涨跌幅-1.19%，成交额1117.41亿元，其中开盘价5235.48，收盘价5168.82，当日最高价5236.3，最低价5168.82；沪深300指数涨跌幅-0.47%，成交额1847.9亿元，其中开盘价3543.36，收盘价3528.75，当日最高价3543.36，最低价3524.84；上证50指数涨跌幅-0.06%，成交额562.41亿元，其中开盘价2410.47，收盘价2413.97，当日最高价2418.74，最低价2402.96。 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-9,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[9,[10,[19, -8]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]10]11]20] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-67.26点，电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-62.07点，医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-16.84点，银行,有色金属等板块对指数向上拉动明显，医药生物,非银金融,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-1.46点，银行,有色金属,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，计算机,医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 20.540.11 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -0.1-0.31-0.31-0.32-0.51-0.55-0.56-0.7-0.77-0.9-0.93-0.93-1.09 -1.32-1.56-1.63-1.81-2.06-2.13-2.39 -2.56-2.84-3.03-3.15-3.4 -3.99 -5.08 -10.21 -12.78 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 1.25 -0.09-0.12-0.16-0.2-0.21-0.35-0.36-0.41-0.5-0.51-0.62-0.69-0.72-0.82-1.09-1.19-1.24-1.32-1.43 -2.03 -3.03-3.15-3.21-3.64 -4.74-4.93-4.98 -7 -14.6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 108.03 8 6 2.4 1.210.860.530.49 0.230.220.12 -0.08-0.18-0.22-0.34-0.41-0.45-0.47-0.49-0.58-0.9-0.95-1.58 -1.65-1.97-2.34-2.73-2.83-3.09 -3.61 -8-6.06 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 21.72 1.5 1 0.55 0.5 0.350.34 0.250.23 0.11 0.05 0.01 0 -0.5 -0.01-0.01-0.08 -0.1 -0.12-0.15-0.16-0.16-0.17-0.26 -0.44 -1 -0.5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-5.65，IM01日均基差-56.65，IM02日均基差-135.5，IM03日均基差-221.83;IC00日均基差-4.72，IC01日均基差-34.78，IC02日均基差-69.75，IC03日均基差-105.51;IF00日均基差-2.11，IF01日均基差-32.7，IF02日均基差-42.85，IF03日均基差-42.13; IH00日均基差-1.28，IH01日均基差-34.41，IH02日均基差-35.08，IH03日均基差-29.46; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 5280 5230 5180 5130 5080 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 5320 5300 5280 5260 5240 5220 5200 5180 5160 5140 5120 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost IF00_diff 000300.SH 3660 3640 3620 3600 3580 3560 3540 3520 3500 3480 3460 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 4 11 2 9 0 7 -2 5 -4 3 -6 1 -8 -1 -10 -3 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 28 23 18 13 8 3 -2 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH 5518.487 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -