股指期货日度数据跟踪2024-06-20

股指期货日度数据跟踪 2024-06-20 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 06月19日，上证综指涨跌幅-0.4%，收于3018.05点，成交额3002.9亿元，深成指数涨跌幅-1.07%，收于9219.07点，成交额4044.38亿元。 中证1000指数涨跌幅-1.29%，成交额1376.97亿元，其中开盘价5230.49，收盘价5159.99，当日最高价5241.97，最低价5159.99； 中证500指数涨跌幅-1.19%，成交额1117.41亿元，其中开盘价5235.48，收盘价5168.82，当日最高价5236.3，最低价5168.82； 沪深300指数涨跌幅-0.47%，成交额1847.9亿元，其中开盘价3543.36，收盘价3528.75，当日最高价3543.36，最低价3524.84； 上证50指数涨跌幅-0.06%，成交额562.41亿元，其中开盘价2410.47，收盘价2413.97，当日最高价2418.74，最低价2402.96。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-67.26点，电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-62.07点，医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-16.84点，银行,有色金属等板块对指数向上拉动明显，医药生物,非银金融,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-1.46点，银行,有色金属,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，计算机,医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -1.4-1.2-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.409:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500510152025303540[-9,-8][-7,-6][-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][9,10][10,11][19,20]zz1000zz500hs300sz500.540.11-0.1-0.31-0.31-0.32-0.51-0.55-0.56-0.7-0.77-0.9-0.93-0.93-1.09-1.32-1.56-1.63-1.81-2.06-2.13-2.39-2.56-2.84-3.03-3.15-3.4-3.99-5.08-10.21-12.78-14-12-10-8-6-4-2021.25-0.09-0.12-0.16-0.2-0.21-0.35-0.36-0.41-0.5-0.51-0.62-0.69-0.72-0.82-1.09-1.19-1.24-1.32-1.43-2.03-3.03-3.15-3.21-3.64-4.74-4.93-4.98-7-14.6-16-14-12-10-8-6-4-20248.032.41.210.860.530.490.230.220.12-0.08-0.18-0.22-0.34-0.41-0.45-0.47-0.49-0.58-0.9-0.95-1.58-1.65-1.97-2.34-2.73-2.83-3.09-3.61-6.06-8-6-4-202468101.720.550.350.340.250.230.110.050.01-0.01-0.01-0.08-0.1-0.12-0.15-0.16-0.16-0.17-0.26-0.44-0.5-1-0.500.511.52 股指期货日度数据跟踪 2024-06-20 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-5.65，IM01日均基差-56.65，IM02日均基差-135.5，IM03日均基差-221.83; IC00日均基差-4.72，IC01日均基差-34.78，IC02日均基差-69.75，IC03日均基差-105.51; IF00日均基差-2.11，IF01日均基差-32.7，IF02日均基差-42.85，IF03日均基差-42.13; IH00日均基差-1.28，IH01日均基差-34.41，IH02日均基差-35.08，IH03日均基差-29.46; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -40-35-30-25-20-15-10-505105080513051805230528009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff024681012141609:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-30-25-20-15-10-5055120514051605180520052205240526052805300532009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-10-8-6-4-20243460348035003520354035603580360036203640366009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-1135791109:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-15-13-11-9-7-5-3-11352380239024002410242024302440245024602470248009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-2381318232809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost