股指期货日度数据跟踪2024-06-12

一、指数走势 06月11日，上证综指涨跌幅-0.76%，收于3028.05点，成交额3326.83亿元，深成指数涨跌幅0.07%，收于9262.35点，成交额3702.32亿元。中证1000指数涨跌幅0.88%，成交额1309.22亿元，其中开盘价5132.22，收盘价5198.92，当日最高价5208.18，最低价5086.86； 中证500指数涨跌幅0.16%，成交额1196.61亿元，其中开盘价5182.41，收盘价5217.47，当日最高价5232.85，最低价5159.33；沪深300指数涨跌幅-0.87%，成交额2192.82亿元，其中开盘价3555.82，收盘价3542.88，当日最高价3565.31，最低价3525.89；上证50指数涨跌幅-1.37%，成交额701.53亿元，其中开盘价2444.55，收盘价2423.62，当日最高价2449.65，最低价2415.11。 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 30 25 20 15 10 5 0 [-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8, -7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨45.33点，电子,医药生物,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨8.49点，电子,医药生物,国防军工等板块对指数向上拉动明显，公用事业,交通运输,有色金属等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-31.23点，电子等板块对指数向上拉动明显，有色金属,银行,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-33.64点，电子等板块对指数向上拉动明显，交通运输,银行,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 2522.17 20 15 10.48 8.76 10 5 3.983.883.23 1.861.831.470.740.540.250.180.10.050.050.040 0 -5 -0.03-0.24-0.46-0.53-0.65-0.68-0.72-0.81-0.84-1.06 -1.67-2.68-3.92 -10 数据来源：Wind，光期研究所 15 13.2 10 5.544.884.75 5 2.531.65 0.470.170.12 0 -5 -0.04-0.24-0.29-0.31-0.32-0.34-0.35-0.53-0.56-0.64-0.74-0.79-0.89-1.31-1.47-1.51-1.6-1.65-1.92 -2.61 -10 -6.7 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 4.82 1.951.491.14 0.220.06 -0.01-0.03-0.06-0.07-0.08-0.32-0.37-0.45-0.58-0.61-0.62-0.85-1.03-1.06-1.09-1.2-1.36 -1.86-2.04 -3.92-3.93 -8.86 -10.5 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 5 3.68 1.32 0.380.220.070.03 0 -0.44-0.46-0.51-0.54-0.6 -5 -0.77-1.28-1.49-1.68-1.71-2.15 -3.6 -4.13 -6.22 -10 -15 -13.77 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-27.72，IM01日均基差-77.18，IM02日均基差-152.8，IM03日均基差-232.11;IC00日均基差-20.24，IC01日均基差-45.94，IC02日均基差-81.84，IC03日均基差-115.62;IF00日均基差-8.58，IF01日均基差-37.75，IF02日均基差-42.67，IF03日均基差-38.94; IH00日均基差-6.38，IH01日均基差-38.87，IH02日均基差-39.73，IH03日均基差-35.22; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 5280 5230 5180 5130 5080 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 5160-50 5140 5120-60 0 -10 -20 -30 -40 5320 5300 5280 5260 5240 5220 5200 5180 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 3500-25 3480 3460-30 0 -5 -10 -15 -20 3660 3640 3620 3600 3580 3560 3540 3520 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 IH00_diff 000016.SH 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 5518.487 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.11