股指期货日度数据跟踪2024-04-17

一、指数走势 04月16日，上证综指涨跌幅-1.65%，收于3007.07点，成交额4351.71亿元，深成指数涨跌幅-2.29%，收于9155.07点，成交额5119.4亿元。中证1000指数涨跌幅-4.18%，成交额1881.23亿元，其中开盘价5255.21，收盘价5066.66，当日最高价5283.83，最低价5063.94； 中证500指数涨跌幅-2.77%，成交额1687.78亿元，其中开盘价5309.1，收盘价5191.55，当日最高价5346.76，最低价5184.65；沪深300指数涨跌幅-1.07%，成交额2533.16亿元，其中开盘价3533.36，收盘价3511.11，当日最高价3545.5，最低价3503.62；上证50指数涨跌幅-0.48%，成交额683.7亿元，其中开盘价2414.76，收盘价2412.32，当日最高价2429.39，最低价2398.43。 1 0 30 25 -1 -2 20 15 -3 -4 10 5 -5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-220.85点，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-148.17点，电子,电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-37.97点，电力设备,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-11.7点，银行,煤炭,石油石化等板块对指数向上拉动明显，电力设备,电子,有色金属等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 0 -5 -0.13-0.55-0.74-0.87-1-1.32-1.38-1.46-1.67-1.7-1.88 -2.18-2.57-2.95-3.66-3.72-4.08 -4.66-4.77-4.79 -10 -7.58-8.48 -15 -11.07 -20 -12.27 -15.56-15.76 -17.3-18.22-18.24 -25 -24.67-25.61 -30 数据来源：Wind，光期研究所 5 0.23 0 -5 -0.26-0.36-0.55-0.68-0.74-0.81-0.9-0.91-1.15-1.35-1.63-1.7-1.85 -2.39-2.54-2.71-2.88 -3.96 -10 -5.34-5.74-6.48 -7.68-8.4-9.17 -15 -20 -10.64 -13.68 -17.4-18.2-218.28 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 2 1.270.830.58 0.360.170.080.040.040.03 0 -2 -0.1-0.18-0.23-0.25-0.3-0.67-0.67 -0.84-1.1-1.36-1.62 -4 -2.08-2.49-2.68-2.73 -2.91 -3.5 -6 -4.89 -5.65 -8 -7.14 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 1 0 -1 -2 32.13 1.31 1.19 0.79 0.180.06 0 -0.21-0.25-0.56-0.69 -3-1.83-1.98 -4 -0.84-0.86-0.96-1.13-1.14-1.17-1.36 -5 -4.38 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-8.46，IM01日均基差-64.79，IM02日均基差-131.38，IM03日均基差-230.84;IC00日均基差-1.1，IC01日均基差-25.33，IC02日均基差-63.71，IC03日均基差-123.03;IF00日均基差-2.03，IF01日均基差-7.21，IF02日均基差-28.79，IF03日均基差-71.79; IH00日均基差1.0，IH01日均基差-0.82，IH02日均基差-14.5，IH03日均基差-48.37; 5350 5300 5250 5200 5150 5100 5050 5000 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 10 30 0 25 -10 20 -20 15 -30 10 -40 5 -50 0 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -20 5100 -15 5150 -10 5200 -5 5250 0 5300 5 5350 10 5400 15 5450 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 IF00_diff 000300.SH 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 3600 3580 3560 3540 3520 3500 3480 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IH00_diff 000016.SH -3 -5 2380 2360 -1 2400 3 1 2420 5 2440 7 2460 9 2480 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH 5071.778 -71.576-175.441-103.865 -133.529-237.394 -61.9533 15:00 5104.138 -68.3892-169.128-100.738 -58.3917-126.781-227.519 14:45 5119.121 -97.9826 14:30 5134.196 -97.6386 -219.487-65.2659-162.904 -219.862-65.3414-163.324 -56.5828-121.849 -56.5378-121.879 14:15 5147.343 14:00 -56.235-122.799-221.029-66.5641-164.794-98.2294 -56.5381-122.349-221.133-65.8107-164.595-98.7839 13:45 5167.365 5168.459 -96.4332 -161.368 -64.9346 -216.32 -54.9521-119.887 13:30 -98.08245142.854 -161.311 -63.2288 -52.8488-116.078-214.16 13:15 11:30 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 18 16 14 12 10 8 6 4 -62.9909-158.998-96.0076 -214.726 -118.719 -55.7277 10:30 5147.298 -66.744-165.437-98.6928 -121.428-220.121 -54.6842 10:15 5157.623 -104.518 -229.607-69.361-173.879 -125.089 -55.7281 10:00 5232.844 -62.1519-138.636-246.879-76.4839-184.727-108.243 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -119.412-217.696-65.6537-163.938-98.2842 -55.137-119.749-217.921-64.6117-162.784-