股指期货日度数据跟踪2024-05-16

一、指数走势 05月15日，上证综指涨跌幅-0.82%，收于3119.9点，成交额3330.06亿元，深成指数涨跌幅-0.88%，收于9583.54点，成交额4280.66亿元。中证1000指数涨跌幅-0.98%，成交额1577.4亿元，其中开盘价5541.81，收盘价5497.23，当日最高价5551.26，最低价5491.52； 中证500指数涨跌幅-0.98%，成交额1215.26亿元，其中开盘价5495.56，收盘价5446.66，当日最高价5497.08，最低价5441.35；沪深300指数涨跌幅-0.85%，成交额1914.81亿元，其中开盘价3651.05，收盘价3626.06，当日最高价3656.53，最低价3624.0；上证50指数涨跌幅-0.77%，成交额504.98亿元，其中开盘价2494.76，收盘价2477.39，当日最高价2498.95，最低价2475.96。 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[9, -7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]10] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-54.45点，计算机,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-54.08点，电力设备,非银金融,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-30.99点，医药生物,电子,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-19.35点，电子,医药生物,非银金融等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 1.190.620.540.420.320.230.180.14 0.01 -0.11-0.24-0.27-0.27-0.41-0.71-0.81-0.83 -1.39-1.54-1.55-1.86-1.97 -2.99-3.09 -3.81-4.02-4.15-4.21-4.53 -6.38 -12.96 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 1.511.040.7 0.530.44 -0.04-0.27-0.42-0.44-0.55-0.69-0.69-0.81-0.88-0.89-0.9 -1.23-1.46-1.66-1.98-2.07 -2.7-2.84-3.4-3.49-3.57-3.74 -6.54 -8.25-8.8 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2.2 0.930.590.440.35 -0.05-0.05-0.05-0.06-0.09-0.11-0.12-0.62-0.69-0.74-0.91-1.01-1.05-1.15 -1.33-1.68-1.79-1.94-2-2.02 -2.4 -3.89-3.99 -7.77 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1 0.720.71 0.37 0.13 0 -1 -0.09-0.27-0.27 -0.49-0.53-0.59 -0.6-0.63-0.77 -2 -1.26-1.47-1.57-1.62 -1.94 -3 -2.66 -4 -3.12-3.39 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-6.6，IM01日均基差-71.54，IM02日均基差-175.05，IM03日均基差-248.41;IC00日均基差-7.48，IC01日均基差-43.57，IC02日均基差-94.28，IC03日均基差-126.15;IF00日均基差-1.07，IF01日均基差-13.79，IF02日均基差-48.73，IF03日均基差-45.4; IH00日均基差0.13，IH01日均基差-11.61，IH02日均基差-44.55，IH03日均基差-40.36; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 5660 5640 5620 5600 5580 5560 5540 5520 5500 5480 5460 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 5600 5580 5560 5540 5520 5500 5480 5460 5440 5420 5400 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 IF00_diff 000300.SH 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 3700 3690 3680 3670 3660 3650 3640 3630 3620 3610 3600 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IH00_diff 000016.SH 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 2540 2530 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH 5518.487 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.1137-170.571-73.4576554