股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 07月18日，上证综指涨跌幅0.48%，收于2977.13点，成交额3012.84亿元，深成指数涨跌幅0.5%，收于8879.33点，成交额3709.52亿元。中证1000指数涨跌幅0.35%，成交额1262.88亿元，其中开盘价4763.3，收盘价4812.43，当日最高价4822.62，最低价4714.6； 中证500指数涨跌幅0.43%，成交额1152.84亿元，其中开盘价4822.13，收盘价4877.69，当日最高价4879.69，最低价4793.43；沪深300指数涨跌幅0.55%，成交额2157.84亿元，其中开盘价3483.3，收盘价3520.93，当日最高价3522.8，最低价3475.72；上证50指数涨跌幅0.48%，成交额609.96亿元，其中开盘价2426.34，收盘价2444.51，当日最高价2446.77，最低价2421.49。 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9, -6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨16.81点，医药生物,电力设备,国防军工等板块对指数向上拉动明显，传媒,计算机等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨21.11点，国防军工,电力设备,医药生物等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨19.35点，电力设备,公用事业,医药生物等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨11.68点，公用事业,通信,非银金融等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 87.29 6 4 2.562.38 2 1.921.531.25 0.810.720.710.640.550.510.480.450.230.20.160.120.120.050.02 0 -0.01-0.01-0.02-0.07-0.12-0.15-0.22 -2 -1.45-1.69 -2.17 -4 数据来源：Wind，光期研究所 6 4.774.194.16 4 2 1.91.421.21.191.091.071.020.99 0.580.530.520.420.340.260.230.20.140.140.110.110.040.03 0 -2 -0.02-0.25-0.57-1 -4 -3.69 -6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 4.95 2.99 2.112.112.031.861.69 1.040.770.590.470.410.390.370.35 0.190.130.070.050.050.03 -0.03-0.04-0.06-0.09-0.09-0.51-0.53 -1.94 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 3 2.01 1.42 1.34 1.15 0.86 0.69 0.68 0.56 0.54 0.32 0.27 0.18 0.16 0.13 -0.11-0.12-0.14-0.18-0.34 -0.74 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-3.45，IM01日均基差-63.5，IM02日均基差-111.34，IM03日均基差-209.62;IC00日均基差-5.51，IC01日均基差-34.72，IC02日均基差-61.16，IC03日均基差-116.09;IF00日均基差-6.27，IF01日均基差-23.47，IF02日均基差-31.88，IF03日均基差-40.16;IH00日均基差-3.6，IH01日均基差-18.41，IH02日均基差-21.43，IH03日均基差-21.2; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 25 20 15 10 5 0 IM00_diff 000852.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 4880 4860 4840 4820 4800 4780 4760 4740 4720 4700 4680 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 4920 4900 4880 4860 4840 4820 4800 4780 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 3440 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 IH00_diff 000016.SH 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.599 -169.433 -78.8083 -39.2093 11:00 4858.398 4859.596 4854.695 -39.4851-130.815-91.3302 -169.512 -78.1819 -38.6968 10:45 4846.644 -90.8427 -169.078-39.3693 -38.8658-78.2351 10:30 4853.331 -91.6253 -130.018 -130.212 -38.393 -169.479 -77.8