股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月18日，上证综指涨跌幅0.49%，收于2717.28点，成交额2130.91亿元，深成指数涨跌幅0.11%，收于7992.25点，成交额2662.38亿元。中证1000指数涨跌幅-0.32%，成交额941.68亿元，其中开盘价4413.9，收盘价4399.13，当日最高价4425.79，最低价4342.21； 中证500指数涨跌幅0.27%，成交额791.03亿元，其中开盘价4450.09，收盘价4462.87，当日最高价4474.72，最低价4397.16；沪深300指数涨跌幅0.37%，成交额1234.52亿元，其中开盘价3158.82，收盘价3171.01，当日最高价3179.9，最低价3145.79；上证50指数涨跌幅0.58%，成交额406.5亿元，其中开盘价2206.85，收盘价2218.66，当日最高价2225.91，最低价2203.98。 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-16,-15] [-10,-9] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-14.06点，计算机,传媒,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨11.91点，汽车,机械设备,煤炭等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨11.76点，银行,家用电器,非银金融等板块对指数向上拉动明显，农林牧渔,电子,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 2 1 0 -1 -2 -3 -4 上证50较前收盘价上涨12.85点，银行,非银金融,石油石化等板块对指数向上拉动明显，食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 煤炭房地产汽车 机械设备 综合美容护理家用电器非银金融电力设备纺织服饰社会服务石油石化 银行建筑材料商贸零售交通运输建筑装饰公用事业基础化工 钢铁环保 食品饮料轻工制造国防军工有色金属 通信农林牧渔 电子计算机传媒 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 汽车机械设备 煤炭家用电器交通运输房地产有色金属计算机电力设备公用事业国防军工 银行基础化工轻工制造纺织服饰建筑材料食品饮料非银金融建筑装饰美容护理农林牧渔商贸零售 环保社会服务石油石化 通信钢铁传媒 医药生物 电子 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行家用电器非银金融 汽车 有色金属 煤炭机械设备石油石化基础化工交通运输房地产电力设备建筑装饰公用事业建筑材料计算机轻工制造纺织服饰社会服务 钢铁 传媒美容护理国防军工商贸零售 通信医药生物农林牧渔 电子 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 10 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-0.08，IM01日均基差-38.18，IM02日均基差-110.15，IM03日均基差-202.17;IC00日均基差-6.56，IC01日均基差-32.12，IC02日均基差-80.13，IC03日均基差-135.73;IF00日均基差0.56，IF01日均基差-7.39，IF02日均基差-21.74，IF03日均基差-33.38; IH00日均基差0.47，IH01日均基差-5.16，IH02日均基差-4.5，IH03日均基差-4.17; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 6 4 2 0 -2 -4 -6 4440 4420 4400 4380 4360 4340 4320 4300 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 4480 4460 4440 4420 4400 4380 4360 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 3190 3180 3170 3160 3150 3140 3130 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2230 2225 2220 2215 2210 2205 2200 3 2 1 0 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） -1 1 2195 0.5 2190 -2 0 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31