股指期货日度数据跟踪2024-08-16

一、指数走势 08月15日，上证综指涨跌幅0.94%，收于2877.36点，成交额2549.87亿元，深成指数涨跌幅0.71%，收于8370.12点，成交额3365.35亿元。中证1000指数涨跌幅0.92%，成交额1117.83亿元，其中开盘价4639.08，收盘价4691.85，当日最高价4743.73，最低价4620.56； 中证500指数涨跌幅0.67%，成交额837.13亿元，其中开盘价4656.7，收盘价4698.38，当日最高价4746.41，最低价4647.79；沪深300指数涨跌幅0.99%，成交额1492.49亿元，其中开盘价3301.45，收盘价3341.95，当日最高价3356.76，最低价3297.97； 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 上证50指数涨跌幅1.29%，成交额466.31亿元，其中开盘价2300.48，收盘价2335.94，当日最高价2343.21，最低价2295.75。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [8,9] [9,10] [10,11] [11,12] [13,14] [20,21] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨42.57点，电子,计算机,传媒等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨31.31点，汽车等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨32.71点，银行,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 8 6 4 2 0 -2 上证50较前收盘价上涨29.82点，银行,非银金融,食品饮料等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机传媒 医药生物机械设备有色金属 通信电力设备 汽车公用事业非银金融基础化工 煤炭钢铁房地产 家用电器交通运输 银行国防军工商贸零售食品饮料 综合建筑材料石油石化 环保农林牧渔社会服务建筑装饰轻工制造美容护理 纺织服饰 数据来源：Wind，光期研究所 4 3 2 1 0 -1 -2 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 汽车非银金融计算机传媒 电力设备有色金属医药生物 电子基础化工机械设备 银行公用事业 煤炭交通运输房地产钢铁 通信建筑装饰国防军工商贸零售 环保社会服务农林牧渔纺织服饰美容护理石油石化轻工制造食品饮料建筑材料 家用电器 数据来源：Wind，光期研究所 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行非银金融食品饮料电力设备 煤炭汽车 机械设备公用事业交通运输医药生物有色金属 电子计算机建筑装饰 通信家用电器石油石化国防军工房地产建筑材料商贸零售基础化工农林牧渔 钢铁传媒 纺织服饰社会服务美容护理 轻工制造 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 8 6 4 2 0 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差2.89，IM01日均基差-42.0，IM02日均基差-146.44，IM03日均基差-232.3;IC00日均基差0.09，IC01日均基差-24.23，IC02日均基差-85.14，IC03日均基差-139.55;IF00日均基差1.42，IF01日均基差-7.28，IF02日均基差-14.67，IF03日均基差-21.03;IH00日均基差0.91，IH01日均基差-2.77，IH02日均基差-3.5，IH03日均基差0.12; 4750 4700 4650 4600 4550 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 20 14 15 12 10 10 5 8 0 6 -5 4 -10 2 -15 0 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 15 10 5 0 -5 -10 -15 4760 4740 4720 4700 4680 4660 4640 4620 4600 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3360 6 3340 4 3320 2 3300 0 3280 -2 3260 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 -40 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 IH00_diff 000016.SH 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2350 2340 2330 2320 2310 2300 2290 2280 2270 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41