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基金量化观察:首批沙特阿拉伯ETF集中发行,资金大幅流入沪深300ETF

2024-06-25高智威、赵妍国金证券徐***
基金量化观察:首批沙特阿拉伯ETF集中发行,资金大幅流入沪深300ETF

从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.6.17-2024.6.21)已上市ETF资金净流入合计141.15亿元,股票型ETF资金上周资金净流入99.98亿元,债券型ETF资金净流入13.55亿元,商品型ETF资金净流入0.53亿元,跨境ETF资金净流入27.08亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入106.69亿元,其中沪深300ETF资金净流入约77.37亿元,科创50ETF资金净流入约15.33亿元,中证A50ETF资金净流入约10.46亿元。沪深300ETF资金流入大幅增加,代表核心资产的中证A50ETF持续获得资金流入,5月份以来,中证A50ETF资金净流入超过110亿元。 主题行业ETF上周资金净流出17.60亿元。其中医药生物、消费、金融地产板块ETF净流入额分别为13.84、5.94、 1.41亿元,周期、高端制造、科技板块ETF净流出额分别为3.27、3.40、31.04亿元。 上周非货币ETF的成交金额合计为4834.81亿元。其中股票型ETF的周成交额为1903.64亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高,是宽基ETF中交易最活跃的品种。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为0.53亿元,其中科创50ETF融资净买入额为1.04亿元,医药生物ETF融资净买入额为1.41亿元,相对更获杠杆资金青睐。 本周南方基金、华泰柏瑞基金管理的两只南方东英沙特阿拉伯ETF集中发行,是首批投资于沙特阿拉伯市场的ETF产品。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:浙商汇金转型驱动(001540.OF)、华夏先进制造龙头A(013107.OF)、华夏半导体龙头A(016500.OF)、东吴阿尔法A(000531.OF)、银河创新成长A(519674.OF),它们的收益率分别为5.61%、4.37%、3.78%、3.77%、3.77%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-1.12%,2024年以来收益率中位数为-5.64%。上周TMT行业主题基金表现相对较好,业绩小幅反弹,收益率中位数为0.73%。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为10.97%、2.64%。 在沪深300增强指数型基金中,华安沪深300量化增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.18%。在中证500增强指数型基金中,中邮中证500指数增强A上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.14%。中证1000增强指数型基金中,中欧中证1000指数增强A上周取得了0.74%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,天弘国证2000指数增强A表现最优,取得了0.59%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。 内容目录 1、ETF市场回顾3 1.1一级市场资金流动情况(2024.6.17-2024.6.21)3 1.2二级市场交易情况(2024.6.17-2024.6.21)4 1.3增强策略ETF业绩跟踪(2024.6.17-2024.6.21)7 1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况(2024.6.17-2024.6.21)8 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪9 2.1绩优基金跟踪(2024.6.17-2024.6.21)9 2.2基金发行跟踪(2024.6.17-2024.6.21)11 3、风险提示11 图表目录 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)3 图表2:股票型ETF资金流情况(亿元)3 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元)3 图表4:各类ETF交易情况4 图表5:股票型ETF交易情况4 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况4 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览4 图表8:宽基ETF北上资金等效流入前5名6 图表9:主题/行业ETF北上资金等效流入情况6 图表10:上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览7 图表11:部分已上市增强策略ETF表现跟踪8 图表12:上周申请材料被接收ETF一览8 图表13:本周将开始发行ETF一览8 图表14:本周上市ETF一览9 图表15:主动权益型绩优基金Top59 图表16:行业主题基金收益统计10 图表17:主动量化基金收益统计10 图表18:各类增强指数型基金上周超额收益率Top510 图表19:本周开始认购主动权益基金一览11 截至2024年6月21日,全市场已上市非货币ETF共936只,上周共3只ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况(2024.6.17-2024.6.21) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流入合计141.15亿元,各类ETF均有一定程度的净申购,其中股票型ETF资金上周资金净流入99.98亿元,债券型ETF资金净流入13.55亿元,商品型ETF资金净流入0.53亿元,跨境ETF资金净流入27.08亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入106.69亿元,其中沪深300ETF资金净流入 77.37亿元,科创50ETF资金净流入约15.33亿元,中证A50ETF资金净流入约10.46亿元。沪深300ETF资金流入大幅增加,代表核心资产的中证A50ETF也持续获得资金流入,5月份以来,中证A50ETF资金净流入超过110亿元。 主题行业ETF上周资金净流出17.60亿元。其中医药生物、消费、金融地产板块ETF净流入额分别为13.84、5.94、1.41亿元,周期、高端制造、科技板块ETF净流出额分别为3.27、3.40、31.04亿元。 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)图表2:股票型ETF资金流情况(亿元) 来源:iFinD,国金证券研究所来源:iFinD,国金证券研究所 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元) 来源:iFinD,国金证券研究所 1.2二级市场交易情况(2024.6.17-2024.6.21) 1.2.1ETF交易情况 上周非货币ETF的成交金额合计为4834.81亿元。其中股票型ETF的周成交额为1903.64亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高,是宽基ETF中交易最活跃的品种。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。 从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为0.53亿元,其中科创50ETF融资净买入额为1.04亿元,医药生物ETF融资净买入额为1.41亿元,相对更获杠杆资金青睐。 图表4:各类ETF交易情况图表5:股票型ETF交易情况 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 510880.OF 华泰上证红利ETF 12.68 -0.04 -0.74% 512890.OF 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 8.63 -0.29 -0.76% SmartBeta 515080.OF 招商中证红利ETF 7.50 0.01 -1.54% 515100.OF 景顺长城中证红利低波动100ETF 3.72 -0.23 -1.34% 159967.OF 华夏创业板动量成长ETF 3.49 -- -0.71% 跨境 159509.OF 景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF) 111.33 -- 1.63% 513330.OF 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF) 100.28 0.20 -1.07% 类别证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 513180.OF 华夏恒生科技(QDII-ETF) 92.47 -0.06 0.00% 513130.OF 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF) 84.74 -0.17 -0.20% 513050.OF 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 53.92 0.28 -1.03% 510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 140.95 0.10 -1.07% 588000.OF 华夏上证科创板50成份ETF 112.84 0.76 0.51% 宽基510050.OF 华夏上证50ETF 112.78 0.16 -0.93% 159919.OF 嘉实沪深300ETF 55.88 -- -0.92% 510500.OF 南方中证500ETF 53.73 -0.43 -2.16% 518880.OF 华安易富黄金ETF 59.63 0.28 1.99% 159934.OF 易方达黄金ETF 12.69 -- 2.03% 商品型159937.OF 博时黄金ETF 9.81 -- 2.05% 159985.OF 华夏饲料豆粕期货ETF 7.02 -- -3.41% 518800.OF 国泰黄金ETF 6.67 -0.05 2.04% 511520.OF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 610.88 0.42 0.13% 511360.OF 海富通中证短融ETF 531.44 -0.44 0.03% 债券型511100.OF 华夏上证基准做市国债ETF 238.97 -- 0.17% 511380.OF 博时中证可转债及可交换债券ETF 70.96 -0.20 -1.89% 511130.OF 博时上证30年期国债ETF 63.39 -- 0.46% 515790.OF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 17.00 0.05 -4.24% 512660.OF 主题/行业 国泰中证军工ETF 10.15 0.01 -2.33% 515030.OF -高端制造 华夏中证新能源汽车ETF 5.65 0.01 -3.92% 512710.OF 富国中证军工龙头ETF 5.11 0.14 -2.50% 516160.OF 南方中证新能源ETF 5.07 0.07 -3.66% 512880.OF 国泰中证全指证券公司ETF 43.21 -0.01 -1.44% 512000.OF 主题/行业 华宝中证全指证券公司ETF 21.00 0.11 -1.25% 512800.OF -金融地产 华宝中证银行ETF 10.92 -0.19 -0.08% 512200.OF 南方中证全指房地产ETF 8.71 -0.01 -5.53% 159841.OF 天弘中证全指证券公司ETF 6.08 -- -1.45% 512480.OF 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 61.71 -0.90 2.59% 588200.OF 主题/行业 嘉实上证科创板芯片ETF 33.66 -0.14 3.71% 159995.OF -科技 华夏国证半导体芯片ETF 27.13 -- 2.76% 512760.OF 国泰CES半导体芯片行业ETF 17.34 -0.18 2.55% 159819.OF 易方达中证人工智能主题ETF 13.29 -- -0.27% 512690.OF 鹏华中证酒ETF 20.64 0.24 -4.57% 159865.OF 主题/行业 国泰中证畜牧养殖ETF 6.26 -- -3.07% 159766.OF -消费 富国中证旅游主题ETF 3.65 -- -3.78% 159928.OF 汇添中证主要消费ETF 3.26 -- -4.21% 159996.OF 国