您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[国金证券]:基金量化观察:金融地产主题基金上周领涨,沪深300ETF再迎资金流入 - 发现报告
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

基金量化观察:金融地产主题基金上周领涨,沪深300ETF再迎资金流入

2024-08-26高智威、赵妍国金证券A***
基金量化观察:金融地产主题基金上周领涨,沪深300ETF再迎资金流入

从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.8.19-2024.8.23)已上市ETF资金净流入合计324.16亿元,上周股票型ETF资金净流入359.55亿元,债券型ETF资金净流出2.92亿元,跨境ETF资金净流出7.83亿元,商品型ETF资金净流出24.65亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入333.32亿元,其中沪深300ETF资金净流入242.20亿元,中证1000ETF资金净流入29.30亿元,科创50ETF资金净流入16.91亿元,上证50ETF资金净流入16.03亿元,创业板ETF资金净流入13.19亿元。 主题行业ETF上周资金净流入18.91亿元。上周医药生物、科技、消费、高端制造板块ETF资金净流入额分别为12.54亿元、6.77亿元、2.93亿元、2.20亿元,周期、金融地产板块ETF资金净流出额分别为0.41亿元、4.51亿元。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:工银精选金融地产A(005937.OF)、工银金融地产A(000251.OF)、金信智能中国2025A(002849.OF)、长信多利A(519959.OF)、富国消费精选30A(010409.OF),它们的收益率分别为2.60%、2.58%、2.58%、2.41%、2.27%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-1.77%,2024年以来收益率中位数为-16.38%。上周金融地产主题基金业绩仍然最佳,收益率中位数为1.51%。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为2.15%、4.10%。 在沪深300增强指数型基金中,国泰君安沪深300指数增强A(018257.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为 0.78%。在中证500增强指数型基金中,富安达中证500指数增强A(007943.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.71%。在中证1000增强指数型基金中,明亚中证1000指数增强A(017505.OF)上周取得了0.49%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,华夏国证2000指数增强A(018292.OF)表现最优,取得了-0.33%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。 内容目录 1、ETF市场回顾3 1.1一级市场资金流动情况(2024.8.19-2024.8.23)3 1.2二级市场交易情况(2024.8.19-2024.8.23)3 1.3增强策略ETF业绩跟踪(2024.8.19-2024.8.23)6 1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况(2024.8.26-2024.8.30)6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪7 2.1绩优基金跟踪(2024.8.19-2024.8.23)7 2.2基金发行跟踪(2024.8.26-2024.8.30)8 3、风险提示9 图表目录 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)3 图表2:股票型ETF资金流情况(亿元)3 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元)3 图表4:各类ETF交易情况4 图表5:股票型ETF交易情况4 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况4 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览4 图表8:部分已上市增强策略ETF表现跟踪6 图表9:本周将开始发行ETF一览6 图表10:主动权益型绩优基金Top57 图表11:行业主题基金收益统计7 图表12:主动量化基金收益统计7 图表13:各类增强指数型基金上周超额收益率Top58 图表14:本周开始认购主动权益基金一览8 截至2024年8月23日,全市场已上市非货币ETF共950只,上周共4只ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况(2024.8.19-2024.8.23) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流入合计324.16亿元,上周股票型ETF资金净流入359.55亿元,债券型ETF资金净流出2.92亿元,跨境ETF资金净流出 7.83亿元,商品型ETF资金净流出24.65亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入333.32亿元,上周沪深300ETF资金净流入 242.20亿元,中证1000ETF资金净流入29.30亿元,科创50ETF资金净流入16.91亿元,上证50ETF资金净流入16.03亿元,创业板ETF资金净流入13.19亿元。 主题行业ETF上周资金净流入18.91亿元。上周医药生物、科技、消费、高端制造板块ETF资金净流入额分别为12.54亿元、6.77亿元、2.93亿元、2.20亿元,周期、金融地产板块ETF资金净流出额分别为0.41亿元、4.51亿元。 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)图表2:股票型ETF资金流情况(亿元) 400 350 350 300 300 250 250200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 -50 股票型 债券型 跨境 商品型 宽基 主题/行业 smartbeta 增强策略 来源:iFinD,国金证券研究所来源:iFinD,国金证券研究所 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元) 300 250 200 150 100 50 0 沪深300 中证1000 科创50 上证50 创业板 中证500 上证综指 上证科创板100 中证100 双创50 深证成指 深证100 创业板50 创业板中盘200 深证50 创业板300 上证180 MSCI中国A股国际通 上证380 中证500等权 创业板综指 中小企业100 MSCI中国A股 中证A股 深证创新100 MSCI中国A股国际 深证300 富时中国A50 深证主板50 创业板综合 中证2000 国证2000MSCI中国A50互联互通 中证800 中证A50 医药生物 科技 消费 高端制造 周期 金融地产 -50 宽基主题/行业 来源:iFinD,国金证券研究所 1.2二级市场交易情况(2024.8.19-2024.8.23) 1.2.1ETF交易情况 上周非货币ETF的成交金额合计为4362.22亿元。其中股票型ETF的周成交额为1631.10亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高。在主 题/行业ETF中,科技ETF周成交额最高。 从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为4.60亿元,其中创业板ETF融资净买入额为1.59亿元,医药生物ETF融资净买入额为1.76亿元,相对更获杠杆资金青睐。 图表4:各类ETF交易情况图表5:股票型ETF交易情况 1800 8 1200 5 1600 4.5 1400 6 1000 4 1200 4 800 3.5 1000 800 2 600 32.52 600 0 400 1.5 400200 -2 200 10.5 0 -4 0 0 债券型股票型跨境商品型 宽基主题/行业smartbeta增强策略 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴)周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2 宽基 主题/行业 1.5 1 0.5 0 沪深300科创50上证50中证1000中证500创业板中证A50 上证科创板100 创业板50上证综指中证2000双创50 MSCI中国A50互联… 深证100中证800中证100国证2000上证180深证50深证成指 MSCI中国A股国际通 中证A股MSCI中国A股创业板综指 创业板中盘200富时中国A50深证创新100创业板综合中小企业100 深证300创业板300深证主板50上证380 中证500等权 MSCI中国A股国际 科技金融地产医药生物高端制造 周期 消费 -0.5 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 类别 证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 510880.OF 华泰上证红利ETF 12.63 0.17 -1.20% 512890.OF 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 9.22 0.00 -0.29% SmartBeta 515080.OF 招商中证红利ETF 6.36 0.02 -1.24% 515100.OF 景顺长城中证红利低波动100ETF 3.43 0.01 -0.99% 562060.OF 华宝标普中国A股红利机会ETF 2.22 -- -1.89% 513180.OF 华夏恒生科技(QDII-ETF) 79.68 -0.10 -0.43% 159509.OF 景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF) 72.90 0.31 -1.31% 跨境 513330.OF 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF) 70.85 0.23 -2.01% 513130.OF 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF) 62.28 0.04 0.22% 159941.OF 广发纳斯达克100(QDII-ETF) 58.07 0.71 -0.82% 510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 185.75 0.00 -0.50% 宽基 510050.OF 华夏上证50ETF 94.46 0.08 0.45% 510310.OF 易方达沪深300ETF发起式 93.11 -0.03 -0.54% 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览 类别证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 159915.OF 易方达创业板ETF 69.54 1.45 -2.82% 588000.OF 华夏上证科创板50成份ETF 67.80 0.74 -2.70% 518880.OF 华安易富黄金ETF 62.88 -0.72 0.94% 159934.OF 易方达黄金ETF 15.99 -0.97 0.96% 商品型159937.OF 博时黄金ETF 9.96 -1.00 0.95% 159985.OF 华夏饲料豆粕期货ETF 7.82 -- 0.00% 518800.OF 国泰黄金ETF 4.82 -0.01 0.93% 511360.OF 海富通中证短融ETF 625.02 -0.01 0.03% 511520.OF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 405.73 0.00 0.20% 债券型511100.OF 华夏上证基准做市国债ETF 145.14 -- 0.37% 511380.OF 博时中证可转债及可交换债券ETF 110.65 0.35 -0.87% 511130.OF 博时上证30年期国债ETF 69.05 0.05 0.97% 512710.OF 富国中证军工龙头ETF 3.62 0.11 -2.65% 515790.OF 主题/行业 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.30 0.00 -5.26% 512660.OF -高端制造 国泰中证军工ETF 8.44 0.00 -2.80% 512670.OF 鹏华中证国防ETF 3.42 0.03 -2.92% 515030.OF 华夏中证新能源汽车ETF 2.66 0.02 -2.53% 512200.OF 南方中证全指房地产ETF 5.92 0.05 -3.21% 512800.OF 主题/行业 华宝中证银行ETF 11.60 -0.14 2.78% 512