金融工程周报：南下资金加仓港股能源股，减仓港股传媒股

证券研究报告 日期: 2024年01月15日 南下资金加仓港股能源股，减仓港股传媒股 ——金融工程周报 主要观点 A股量化选股： 分析师:乐威 Tel:021-53686145 E-mail:yuewei@shzq.comSAC编号:S0870522090001 分析师:张雨蒙 Tel:021-53686146 E-mail:zhangyumeng@shzq.comSAC编号:S0870521100005 相关报告： 《资金流入防御板块，关注长期基本面因子的变化》 ——2024年01月08日 《年末机构换仓行为非主线，成长仍是年 金后主要收益来源》 融——2024年01月02日 工《北上资金过去一周在电力设备行业的净 程流入第一》 周——2023年12月25日 报 基于动量+盈利的选股模型，近期模型输出的个股有：浩洋股份、华明装备、昇辉科技、宇通客车、水羊股份等。 A股行业轮动模型： 模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利，共6个因子共同构建打分体系，用以研判行业综合评分。 基于该模型，美容护理、食品饮料、房地产等综合评分较高，煤炭、石油石化、综合等得分较低。 A股外资监测： 行业净流入前五：电子、公用事业、汽车、电力设备、煤炭； 行业净流出前五：食品饮料、非银金融、银行、计算机、传媒； 个股净流入前五：比亚迪、欧菲光、赛力斯、智飞生物、宁波银行； 中小市值增持较大的个股有：跨境通、帝科股份、同力日升等个股。 港股内资监测： 行业净流入前五：石油石化、社会服务、通信、非银金融、医药生物； 行业净流出前五：传媒、电子、有色金属、银行、汽车； 个股净流入前五：中国海洋石油、中国移动、中国神华、中信证券、中国石油股份； 中小市值增持较大的个股有：粤海投资、恒隆地产等个股。 风险提示 本文投资建议仅代表数理模型的计算结果，不代表未来可以重复出现；股市投资需谨慎。 金融工程周报 目录 1A股量化选股3 1.1模型原理3 1.2选股模型结果3 2A股行业轮动模型4 2.1模型原理4 2.2行业轮动模型结果4 3A股外资监测5 3.1北上资金行业流动变化5 3.2北上资金个股资金变化6 3.3北上资金每个行业流入最多的个股7 4港股内资监测8 4.1南下资金行业流动变化8 4.2南下资金个股资金变化9 4.3南下资金每个行业流入最多的个股10 5风险提示：11 表 表1：近期动量+盈利选股模型结果3 表2：行业轮动模型打分表4 表3：过去5日北上资金行业累计净流入5 表4：过去30日北上资金行业累计净流入5 表5：过去5日北上资金个股累计净流入前十6 表6：过去5日北上资金个股累计净流出前十6 表7：分行业流入最多和增持最多的个股7 表8：过去5日南下资金行业累计净流入8 表9：过去30日南下资金行业累计净流入8 表10：过去5日南下资金个股累计净流入前十9 表11：过去5日南下资金个股累计净流出前十9 表12：分行业流入最多和增持最多的个股10 请务必阅读尾页重要声明2