金融工程专题报告：2022Q3百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股？

证券研究报告|2022年11月02日 金融工程专题研究 2022Q3百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股？ 核心观点金融工程专题报告 各板块和行业2022Q3单季度净利润同比增速 从板块来看，沪深300内三季度的单季度净利润同比增速中位数最高，中证500、创业板、科创板内三季度单季度净利润同比增速中位数均在-5%到-10%之间。从行业来看，单季度净利润同比增速较高的是农林牧渔、煤炭、通信、汽车行业，行业内增速中位数都超过20%，增速较低的是钢铁、综合金融、建材、非银行金融、房地产、纺织服装、石油石化等行业，增速中位数均低于-25%。 百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池 我们在主动股基、百亿基金、北向资金共同持有或增持的业绩大增的股票池中进行精选。具体我们选择2022Q3单季度净利润同比增速高于50%、权益仓位60%以上的主动股基总持有市值超过10亿元、百亿基金相对于上季度增持市值超1亿元、北向资金近一个月净增持超5千万元的股票，通过以上筛选 条件，我们筛选得到12只股票。其中电力设备与新能源行业有5只，电子、 计算机、交通运输、煤炭、石油石化、医药、有色金属行业各有1只。 风险提示：本报告为基于历史数据结果统计，市场环境变动、基金持股调整均可能导致统计误差，不构成投资建议。 金融工程·数量化投资 证券分析师：杨怡玲证券分析师：张欣慰021-60875176021-60933159 yangyiling@guosen.com.cnzhangxinwei1@guosen.com.cnS0980521020001S0980520060001 相关研究报告 《金融工程专题研究-财报中的竞争对手分析能否用来预测股票收益？》——2022-10-31 《金融工程专题研究-公募FOF基金2022年三季报解析》——2022-10-30 《学术文献研究第44期-盈余公告日的资产定价》——2022-10-18 《基金投资价值分析-坚持创新驱动，推动行业高质量发展——广发中证创新药产业ETF投资价值分析》——2022-10-13 《基金产品研究-关注物流、机械、农业和稀土ETF—ETF产品景气度分析》——2022-10-12 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 各板块和行业2022Q3单季度净利润同比增速3 百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池4 免责声明5 图表目录 图1：不同板块2022Q3单季度净利润同比增速3 图2：不同行业2022Q3单季度净利润同比增速3 表1：2022Q3百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池4 各板块和行业2022Q3单季度净利润同比增速 当前全市场股票的三季报已经披露，这里我们统计一下各板块及行业的单季度净利润同比增速水平。下图展示了不同板块内2022年三季报的单季度净利润同比增 速水平，板块内取所有股票利润增速的中位数。可以看到，沪深300内三季度的单季度净利润同比增速中位数最高，中证500、创业板、科创板内三季度单季度净利润同比增速中位数均在-5%到-10%之间。 图1：不同板块2022Q3单季度净利润同比增速 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 下图展示了中信一级行业2022年三季报的单季度净利润同比增速水平，行业内取所有股票利润增速的中位数。 图2：不同行业2022Q3单季度净利润同比增速 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 可以看到，单季度净利润同比增速较高的是农林牧渔、煤炭、通信、汽车行业，行业内增速中位数都超过20%，增速较低的是钢铁、综合金融、建材、非银行金 融、房地产、纺织服装、石油石化等行业，增速中位数均低于-25%。 百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池 这里我们筛选主动股基、百亿基金、北向资金共同持有或增持的业绩大增的股票池。筛选条件如下： 2022Q3单季度净利润同比增速高于50%； 权益仓位60%以上的主动股基总持有市值超过10亿元； 百亿基金相比于上季度持股市值增加超过1亿元； 北向资金近一个月净增持超过5千万元。 通过以上筛选条件，我们可以得到如下共12只股票。其中电力设备与新能源行业 有5只，电子、计算机、交通运输、煤炭、石油石化、医药、有色金属行业各有 1只。 表1：2022Q3百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池 股票代码 股票名称 中信行业 总市值（亿元） 单季度净利润同比增速 主动股基持股市值（亿元） 百亿基金持股市值（亿元） 百亿基金增量市值（亿元） 近一月北向净流入（亿元） 北向持股比例 002466.SZ 天齐锂业 有色金属 1568 1173.35% 174.16 28.40 11.99 17.66 3.74% 600026.SH 中远海能 交通运输 807 581.80% 36.73 3.64 3.64 0.51 2.23% 300438.SZ 鹏辉能源 电新 290 337.02% 71.15 16.59 8.00 0.90 1.47% 300763.SZ 锦浪科技 电新 705 144.37% 103.66 28.51 3.40 5.81 4.05% 600256.SH 广汇能源 石油石化 675 141.73% 66.99 12.53 12.53 6.78 4.77% 603185.SH 上机数控 电新 484 125.74% 28.44 17.46 17.46 0.73 2.26% 601567.SH 三星医疗 电新 194 109.59% 10.12 3.15 1.08 0.74 1.33% 603613.SH 国联股份 计算机 618 108.38% 114.45 32.90 9.20 1.85 3.68% 688301.SH 奕瑞科技 医药 374 99.43% 61.19 5.25 5.25 0.93 3.12% 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 691 75.93% 29.50 15.32 1.87 3.20 2.66% 002129.SZ TCL中环 电新 1277 66.80% 105.33 20.43 5.23 2.23 4.27% 600188.SH 兖矿能源 煤炭 2009 65.59% 70.61 16.51 16.51 10.09 2.62% 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 免责声明 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 国信证券投资评级 类别 级别 说明 股票投资评级 买入 股价表现优于市场指数20%以上 增持 股价表现优于市场指数10%-20%之间 中性 股价表现介于市场指数±10%之间 卖出 股价表现弱于市场指数10%以上 行业投资评级 超配 行业指数表现优于市场指数10%以上 中性 行业指数表现介于市场指数±10%之间 低配 行业指数表现弱于市场指数10%以上 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信证券经济研究所 深圳 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层邮编：518046总机：0755-82130833 上海 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层邮编：200135 北京 北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层邮编：100032