四家公募上报创业板中盘200ETF，多只公募REITs获大股东增持

四家公募上报创业板中盘200ETF，多只公募REITs获大股东增持 研究结论 基金市场热点跟踪：1.四家头部公募上报创业板中盘200ETF：11月10日晚间，易方达、华夏、富国、银华四家头部公募上报跟踪创业板中盘200指数的ETF产品。公开信息显示，创业板中盘200指数在剔除创业板指后，选取市值较大的200只证券为成份股。从样本平均市值看，创业板中盘200指数样本平均市值约100亿，明显小于创业板指约500亿的平均市值；从市值覆盖度看，创业板中盘200 指数主要覆盖创业板市值约前45%~60%区间内的证券。2.多只公募REITs获大 股东增持：11月9日，中金安徽交控REIT宣布，原始权益人安徽交控集团，自 2023年11月22日起拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持该基金，金 额不超过2.176亿元。而11月7日和8日，建信中关村REIT、国泰君安临港创新产业园REIT也获得增持，合计预计增持金额为5亿元。至此，年内REITs产品宣布增持金额已超20亿。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共33只，较上期增加8只，股票型基金16只，混合型基金3只，债券型基金11只，国际（QDII）基金1只，FOF基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集239.92亿元，较上期减少2.42亿元。其中，由方锐管理的大成景熙利率债A募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共38只，较上期增加10只。其中，股票型基金10只，混合型基金9只，债券型基金13只，FOF基金4只，股票型基金发行数目最多。上周共有54只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联基金（7只）、华夏基金（5只）和中信保诚基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.91%，混合型基金为0.79%，债券型基金为0.10%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.97%，量化对冲产品为0.16%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.68%，混合型基金为-7.78%，债券型基金为2.38%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.68%，量化对冲产品为-0.31%。 场内基金动态：截止2023年11月10日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模2530亿元，其次为科创50规模1433亿元、中证500规模718亿 元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，科创100资金净流入最多33亿元，上证50、港股创新药(CNY)其次，中证1000资金净流出最多36 亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1044亿，科创50、创业板指其次，中 证500资金净流出最多140亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年11月12日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 规模最大的保租房REITs正式申报，多家 公募自购旗下基金 首批消费基础设施公募REITs上报，科创 100ETF再次扩容 FOF专业买手偏好哪些基金之2023Q3季报解析 2023-11-06 2023-10-29 2023-10-27 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【4家头部公募上报创业板中盘200ETF】11月10日晚间，易方达、华夏、富国、银华四家头部公募上报跟踪创业板中盘200指数的ETF产品。公开信息显示，创业板中盘200指数在剔除创业板指后，选取市值较大的200只证券为成份股。从样本平均市值看，创业板中盘200指数样本平均市值约100亿，明显小于创业板指约500亿的平均市值；从市值覆盖度看，创业板中盘200指数主要覆盖创业板市值约前45%~60%区间内的证券。 【多只公募REITs获大股东增持】11月9日，中金安徽交控REIT宣布，原始权益人安徽交控集团，自2023年11月22日起拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持该基金，金 额不超过2.176亿元。而11月7日和8日，建信中关村REIT、国泰君安临港创新产业园REIT也获得增持，合计预计增持金额为5亿元。至此，年内REITs产品宣布增持金额已超20亿。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1260只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新 成立339只，共募集1448.15亿元；混合型基金新成立341只，共募集1440.87亿元；债券型基 金新成立397只，共募集8083.23亿元；FOF基金共成立117只，共募集224.90亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立66只，共募集293.53亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 22/11/13 22/12/13 23/01/1323/02/13 23/03/13 23/04/13 23/05/13 23/06/13 23/07/13 23/08/13 23/09/13 0 23/10/13 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/11/1322/12/1323/01/1323/02/1323/03/1323/04/1323/05/1323/06/1323/07/1323/08/1323/09/1323/10/13 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 22/11/1322/12/1323/01/1323/02/1323/03/1323/04/1323/05/1323/06/1323/07/1323/08/1323/09/1323/10/13 单位(只) 25 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/11/13 22/12/13 23/01/1323/02/13 23/03/13 23/04/13 23/05/13 23/06/13 23/07/13 23/08/13 23/09/13 0 23/10/13 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共33只，较上期增加8只，股票型基金16只，混合型基金3只，债 券型基金11只，国际（QDII）基金1只，FOF基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集239.92亿元，较上期减少2.42亿元。其中，由方锐管理的大成景熙利率债A募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了16只，共募集74.03亿元，12只被动指数型基金，2只普通型股票基金，2只增强指数型基金。混合型基金成立了3只，共募集7.81亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了11只，共募集153.39亿元，其中1只被动指数型债券基金、1只混合债券型一级基金，4只混合债券型二级基金和5只中长期纯债型基金。 国际（QDII）型基金成立1只，为国际（QDII）股票型基金，共募集2.33亿元。 FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集2.37亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模 (亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 019491.OF 大成景熙利率债A 79.90 2023-11-09 债券型基金 方锐 2 588800.OF 华夏上证科创板100ETF 38.95 2023-11-08 股票型基金 徐寅 3 019464.OF 银华月月享30天持有A 31.37 2023-11-07 债券型基金 王树丽 4 588880.OF 华泰柏瑞上证科创板100ETF 10.59 2023-11-08 股票型基金 谭弘翔 5 018056.OF 鹏扬淳泰一年定开 10.10 2023-11-08 债券型基金 焦翠 6 019041.OF 浦银安盛稳健富利180天持有A 10.08 2023-11-07 债券型基金 李羿 7 018977.OF 中信建投惠享A 5.55 2023-11-07 债券型基金 许健 8 588210.OF 易方达上证科创板100ETF 5.53 2023-11-08 股票型基金 庞亚平 9 018340.OF 融通致远A 5.38 2023-11-07 混合型基金 王迪 10 019762.OF 泰信添益90天持有A 5.33 2023-11-09 债券型基金 李俊江 11 159560.OF 景顺长城中证芯片产业ETF 4.41 2023-11-09 股票型基金 张晓南 12 019038.OF 海富通添利收益一年持有A 3.98 2023-11-07 债券型基金 陈轶平,江勇 13 019270.OF 财通中证1000指数增强A 3.49 2023-11-07 股票型基金 顾弘原,朱海东 14 019318.OF 汇添富国证2000指数增强A 3.21 2023-11-07 股票型基金 王星星,吴振翔 15 018723.OF 华泰保兴同业存单指数7天持有 2.63 2023-11-07 债券型基金 王海明 16 159551.OF 国泰中证机器人ETF 2.45 2023-11-08 股票型基金 吴中昊 17 018272.OF 嘉实稳健兴享6个月持有A 2.35 2023-11-07 债券型基金 赖礼辉 18 513750.OF 广发中证港股通非银行金融主题ETF 2.34 2023-11-10 股票型基金 罗国庆 19 513850.OF 易方达MSCI美国50ETF 2.33 2023-11-06 国际(QDII)基金 林伟斌 20 018314.OF 易方达养老目标日期2055五年持有 2.27 2023-11-06 FOF基金 胡云峰 21 015976.OF 光大数字经济A 2.22 2023-11-07 混合型基金 陈栋 22 159543.OF 工银国证2000ETF 2.18 2023-11-09 股票型基金 刘伟琳 23 019681.OF 尚正正享A 2.00 2023-11-09 债券型基金 陈列江,张志梅 24 019747.OF 华西优选价值 0.21 2023-11-09 混合型基金 李本刚 25 019385.OF 西藏东财上证科创板50成份指数A 0.21 2023-11-07 股票型基金 吴逸,姚楠燕 26 019897.OF 富国中证沪港深创新药产业联接A