公募基金规模再创历史新高，四家公募上报中证半导体材料设备主题ETF

公募基金规模再创历史新高，四家公募上报中证半导体材料设备主题ETF 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批中证国新央企现代能源ETF正式获批：继央企股东回报ETF、央企科技引领ETF，又一批央企主题产品获批。2023年6月26日，工银瑞信基金、嘉实基金和博时基金上报的第三批央企指数产品于近日正式获批。至此，9家公募基金公司分别于2023年3月14日上报的央企主题指数基金产品均已获得正式 批复。2.中证金选偏股基金策略指数正式发布：2023年6月28日，中证指数公司宣 布正式发布中证金选偏股基金策略指数（931240.CSI）。指数编制方案显示，此指数从指数偏股型基金中选取不超过150只风险与收益特征稳健的基金作为指数样 本。3.我国公募基金规模再创历史新高：中国基金业协会公布2023年5月公募基金 市场数据显示，截至五月末，我国公募基金整体规模达到27.77万亿，超过2022年 8月峰值，再创历史新高。4.四家公募基金首次上报中证半导体材料设备主题指数 ETF：证监会网站披露，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金于2023年6 证监会公布最新一期证券公司“白名单”，光大资管提交公募牌照申报材料 2023-06-25 易方达基金申报旗下首只公募REITs，科 2023-06-18 创50ETF资金持续净流入证监会就公募投顾业务管理规定征求意 2023-06-11 见，施罗德基金获批展业科创50ETF期权周一上市交易，沪深 2023-06-04 300ETF规模突破1500亿 月28日同步上报了关于中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的公开募集基金募集申请注册，目前证监会已接收相关材料。目前中证半导体材料设备主题指数(931743)指数暂无挂钩公募产品。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金27只，较上期增加1只，股票型基金5只，混合型基金4只，债券型基金11只，FOF基金6只，国际QDII基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集233.01亿元，较上期减少4.67亿元。其 中，由陶祺管理的浦银安盛普兴3个月定开募集规模最大，为79.90亿元。2.新发行 基金：本期，国内新发行基金共14只，较上期增加10只。其中，股票型基金4只， 混合型基金2只，债券型基金8只，债券型发行数目最多。3.基金经理变更：上周共 有62只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：易方达基金（6只）、中加基金（5只）、平安基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.07%，混合型基金为-0.20%，债券型基金为0.12%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.68%，量化对冲产品为0.35%。年初至今，普通股票型基金平均收益为0.06%，混合型基金为-0.31%，债券型基金为2.05%，量化产品中主动量化产品平均收益为1.74%，量化对冲产品为0.41%。 场内基金动态：截止2023年6月30日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模1567亿元，其次为科创50规模1059亿元、中证500规模734亿 元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，中证1000资金净流入最多42亿元，科创50、上证50其次，恒生科技资金净流出最多16亿元；年 初至今，创业板指资金净流入最多236亿，科创50、中证医疗其次，中证500资金 净流出最多174亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年07月02日 证券分析师杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 证券分析师邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 联系人 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金6 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批中证国新央企现代能源ETF正式获批】继央企股东回报ETF、央企科技引领ETF，又一批央企主题产品获批。2023年6月26日，工银瑞信基金、嘉实基金和博时基金上报的第三批 央企指数产品于近日正式获批。本次获批的3只中证国新央企现代能源指数基金，紧密追踪“N”系列央企主题指数中的中证国新央企现代能源指数。指数编制方法显示，该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、以反映绿色能源产业央企的整体表现。至此，9家公募基金公司分别于2023年3月14日上报的央企主题指数基金产品均已获得正式批复，跟踪的指数标的分别是中证国新央企股东回报指数、中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数。 【中证金选偏股基金策略指数正式发布】2023年6月28日，中证指数公司宣布正式发布中证金选偏股基金策略指数（931240.CSI）。指数编制方案显示，此指数从指数偏股型基金中选取不超过150只风险与收益特征稳健的基金作为指数样本。该指数以2018年12月28日为基日， 以1000点为基点。样本空间为最新季报披露的基金净资产不低于2亿元，基金分类为普通股票型基金、偏股混合型基金，或最近四个季度平均以及最新一个季度的股票投资比例不低于60%的灵活配置型基金。 【我国公募基金规模再创历史新高】2023年6月29日，中国基金业协会公布2023年5月 公募基金市场数据显示，截至五月末，我国公募基金整体规模达到27.77万亿，超过2022年8月峰值，再创历史新高。此次，包括债券基金和货币基金在内的固收类产品是助力突破的主要角色，5月份合计增长6713.69亿元，是各类细分基金中增量最多的两类产品。 【四家头部公募首次上报中证半导体材料设备主题指数ETF】证监会网站披露，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金于2023年6月28日同步上报了关于中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的公开募集基金募集申请注册，目前证监会已接收相关材料。中证指数官网显示，中证半导体材料设备主题指数(931743)以2018年12月28日为基日，以1000 点为基点。该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料、半导体设备等领域的上市公司证 券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。截至2023年6月 26日，该指数今年以来的区间收益率为14.17%，前十大权重股为北方华创、中微公司、沪硅产业、捷佳伟创、TCL中环、雅克科技、长川科技、立昂微、石英股份、晶盛机电，目前该指数暂无挂钩公募产品。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1309只，共募集1.34万亿元； 1）其中股票型基金新成立303只，共募集1775.77亿元； 2）混合型基金新成立377只，共募集2094.49亿元； 3）债券型基金新成立429只，共募集8744.20亿元； 4）FOF基金共成立135只，共募集290.03亿元； 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立65只，共募集504.02亿元。 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元) 350 300 250 200 150 100 50 0 股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 20 15 10 5 0 22/07/1022/08/1022/09/1022/10/1022/11/1022/12/1023/01/1023/02/1023/03/1023/04/1023/05/1023/06/10 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/07/1022/08/1022/09/1022/10/1022/11/1022/12/1023/01/1023/02/1023/03/1023/04/1023/05/1023/06/10 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/07/1022/08/1022/09/1022/10/1022/11/1022/12/1023/01/1023/02/1023/03/1023/04/1023/05/1023/06/10 单位(亿元) 25 FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/07/10 22/08/10 22/09/10 22/10/10 22/11/10 22/12/10 23/01/1023/02/10 23/03/10 23/04/10 23/05/10 0 23/06/10 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金27只，较上期增加1只，股票型基金5只，混合型基金4只，债券型基金 11只，FOF基金6只，国际QDII基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集233.01亿 元，较上期减少4.67亿元。其中，由陶祺管理的浦银安盛普兴3个月定开募集规模最大，为 79.90亿元。在新成立的基金中： 1）股票型基金成立5只，共募集26.28亿元，4只被动指数型基金，主要跟踪央企科技、国证财富管理和生物医药等方向，1只普通股票型基金为创金合信行业轮动量化选股A。 2）混合型基金成立4只，共募集32.09亿元，其中3只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。其中由王睿管理的中信保诚远见成长A募集规模较大，募集23.78亿元。 3）债券型基金成立11只，共募集167.56亿元，7只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金，2只混合债券型二级基金和1只短期纯债型基金。 4）FOF型基金成立6只，共募集6.98亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018584.OF 浦银安盛普兴3个月定开 陶祺 债券型基金 79.90 2023/6/29 2 017207.OF 平安惠禧纯债A 张恒 债券型基金 44.00 2023/6/28 3 018618.OF 中信保诚远见成长A 王睿 混合型基金 23.78 2023/6/26 4 562380.OF 银华中证国新央企科技引领ETF 王帅 股票型基金 15.87 2023/6/26 5 016940.OF 国联安鸿利短债A 万莉,洪阳玚 债券型基金 12.94 2023/6/27 6 018343.OF 汇安同业存单指数7天持有 黄济宽 债券型基金 11.70 2023/6/29 7 018615.OF 光大保德信睿阳纯债A 李怀定 债券型基金 5.49 202