公募基金周报：首只科创200ETF正式上报

首只科创200ETF正式上报。债基个人投资者占比提升。 上半年基金四大费用合计938.9亿元，下滑超11%。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240826-20240830，下同区间收益率中位数为1.36%，偏股混合型基金区间收益率中位数为1.14%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.44%，灵活配置型基金区间收益率中位数为0.48%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.67%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.52%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.00%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.08%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.04%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.01%，一级债基区间收益率中位数为-0.02%，二级债基区间收益率中位数为0.04%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240826-20240829）区间收益率中位数为-0.36%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -0.83%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.04%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.09%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240830）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、西藏东财基金以及中信证券资管，累计收益率分别为-2.45%、-3.71%以及-3.79%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为兴银基金、汇丰晋信基金以及泓德基金，累计收益率分别为1.03%、1.02%以及0.98%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240826-20240901，下同）有29只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到26位基金经理，隶属于 22家基金管理人。有28只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到20位基金经理，隶属于15家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立21只公募基金，合并发行份额 合计达51.19亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有11只。首次发行数量最多的公募基金类型为偏股混合型基金，基金数量为4只。 待发行基金：截至上周日（20240901），共有23只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年09月01日 首只科创200ETF正式上报—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告多只基金降低申购门槛，最 2024-08-25 低只需1分钱—公募基金周报华安百联消费REIT在上交 2024-08-18 所成功上市—公募基金周报1580余只基金C份额反超 2024-08-11 A份额—公募基金周报股票型ETF突破2万亿元 2024-08-04 大关—公募基金周报公募基金今年以来分红已逾 2024-07-28 千亿元—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.首只科创200ETF正式上报4 1.2.公募基金上半年“赚钱王”出炉！4 1.3.债基个人投资者占比提升4 1.4."国家队"最新持仓曝光！爆买4只基金1000亿份4 1.5.上半年基金四大费用合计938.9亿元，下滑超11%4 1.6.公募上半年财务数据来了4 1.7.8月29日（周四）股票ETF现资金净流入95亿元4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240830近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240830中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240830本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240830本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240830本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240830本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240830本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240830本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240830本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240830本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240830本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240829本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240829本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240901待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.首只科创200ETF正式上报 8月29日，华泰柏瑞基金上报科创200ETF。该ETF跟踪上证科创板200指数，从上交所 科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本，样本股主要覆盖信息技术、医疗保健、工业和材料等板块。该ETF将成为科创50ETF、科创100ETF之后，又一只代表性的科创板ETF。（证券时报） 1.2.公募基金上半年“赚钱王”出炉！ 天相投顾数据显示，2024年上半年，公募基金整体利润达451.63亿元。其中，债券类基金为各类基金“赚钱王”，参与汇总的6020只债券基金共计实现1953.43亿元利润。权益类基金利润不佳，其中8810只混合型基金利润为-1397.11亿元。（中国证券报） 1.3.债基个人投资者占比提升 8月31日，天相投顾数据显示，2024年上半年，机构投资者和个人投资者持有的债券基金 份额均大幅上升，截至上半年末，机构投资者持有7.69万亿份债券型基金，较去年末增长了 8493.3亿份。个人投资者持有1.57万亿份债券型基金，较去年末增长5321.08亿份。其中，个人投资者持有的份额占比达到16.97%，较去年末提升了3.78个百分点。（中国证券报） 1.4."国家队"最新持仓曝光！爆买4只基金1000亿份 8月29日晚间，华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF和嘉实沪深 300ETF四只规模超千亿元的“巨无霸”宽基ETF同时发布了2024年半年报。和2023年末相比，汇金公司依然是第一持有人，上半年对四只ETF累计增持1000亿份，截至上半年末对四只ETF的持有比例均超过了60%，最高持有比例达到了75.24%。（证券时报） 1.5.上半年基金四大费用合计938.9亿元，下滑超11% 公募基金费率改革自去年7月起逐渐落地，基金四大费用变动情况备受关注。2024年上半年整体公募管理规模增长明显，但受A股震荡调整、费率新规等多重因素影响，公募基金四大费用明显下滑。数据显示，上半年这四大费用合计达938.9亿元，较2023年同期的1062.02亿元下滑11.59%。（证券时报） 1.6.公募上半年财务数据来了 据《国际金融报》记者不完全统计，目前已有30多家公募基金公司可查询财务数据。已披露 的公司中，华夏基金净利润破10亿元排在第一，广发、天弘、富国、汇添富、华安基金净利润破5亿元，15家公司净利润破亿元。（证券时报） 1.7.8月29日（周四）股票ETF现资金净流入95亿元 据Wind数据统计，截至8月29日，全市场915只股票ETF（含跨境ETF）总规模为2.35万亿元。据测算，8月29日股票ETF净流入资金95亿元。这是本周连续第四个交易日实现资金净流入。当日净流入1亿元以上的股票ETF有11只，宽基ETF净流入居前，合计达 103.23亿元。沪深300ETF依然是吸金绝对主力，单日净流入超过60亿元。其中，华泰柏瑞、易方达、嘉实、华夏旗下沪深300ETF合计净流入59亿元以上。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240826-20240830，下同）A股市场主要宽基指数多数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2842.21，下跌0.43%。沪深300指数收于3321.43，下跌0.17%。中证500指数收于4639.11，上涨2.25%。中证800指数收于3531.07，上涨0.41%。中证1000指数收于4629.32，上涨2.98%。创业板指数收于1580.46，上涨2.17%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240826-20240830，下同 上周主要境外指数多数上涨，恒生科技上周上涨2.64%，恒生指数上周上涨2.14%，富时新加坡海峡指数上周上涨1.62%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周基础化工及传媒行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为基础化工（4.23%）、传媒（4.23%）、电力设备及新能源（3.51%）、轻工制造（3.30%）以及电子（3.27%）。涨跌幅排名后五的行业分别为银行（-5.86%）、建筑（-2.93%）、电力及公用事业（-1.51%）、交通运输（-1.16%）以及通信（-0.87%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现下跌趋势。如图3所示，中债-地方政府债财富(5-7年)、中长期纯债型基金以及中债-企业债总财富(1-3年)在上周的收益率分别为0.02%、-0.05%以及-0.06%。转债指数整体上涨，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为2.91%、1.84%以及1.26%。 上周中短期中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.49%，比前一周下降0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.67%，比前一周下降0.02%。5年期中债国债到期收益率为1.85%，与前一周基本持平。10年期中债国债到期收益率为2.17%，比前一周上涨0.02%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240830近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230831-20240830，下同 上周转债市场表现优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4043.63，上周上涨1.37%。而中证转债指数收于371.29，同期上涨1.84%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值