基金周报：三季度公募基金销售保有规模出炉，首批创业板中盘200ETF申报

证券研究报告|2023年11月12日 基金周报 三季度公募基金销售保有规模出炉，首批创业板中盘200ETF申报 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线上涨，中证1000、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为1.93%、1.88%、1.65%，沪深300、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.07%、0.27%、1.14%。从成交额来看，除中小板指、创业板指外，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为4.95%、4.35%、3.81%，食品饮料、石油石化、钢铁收益靠后，收益分别为-1.71%、-1.66%、-1.05%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金6480亿元，逆回购到期18980亿元，净公开市场投放12500亿元。1年期、3年期期限的国债利率有所上行，5年期、7年期、10年期期限的国债利率有所下行，利差缩窄2.73BP。上周中证转债指数上涨0.54%，累计成交1909亿元，较前一周增加65亿元。 上周共上报34只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII，广发中证红利ETF、国投瑞银中证2000指数增强基金、大成中证红利指数增强基金、泓德中证2000指数增强基金等。 11月9日，易方达基金申报了深高速高速公路REITs，这是易方达基金申报的第二只公募REITs项目。 11月10日，易方达基金、华夏基金、富国基金和银华基金申报了创业 板中盘200ETF，该基金跟踪的是创业板中盘200指数，该指数将于11 月15日发布。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.72%、0.46%、0.03%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为10.48%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-10.85%、-6.96%、-4.04%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.21%，量化对冲型基金收益中位数为0.16%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.86%，量化对冲型基金收益中位数为-0.04%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金214只、目标日期基 金116只、目标风险基金142只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-1.64%。 基金产品发行情况。上周新成立基金33只，合计发行规模为239.92亿 元，较前一周有所减少。此外，上周有38只基金首次进入发行阶段， 本周将有31只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《主动量化策略周报-TMT板块反弹，成长稳健组合今年以来相对股基指数超额15.95%》——2023-11-11 《港股投资周报-港股精选组合本周相对恒生指数超额收益 2.56%》——2023-11-11 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第120期）》 ——2023-11-10 《私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数0.45%，百亿私募调研聚焦电子、医药板块》——2023-11-09 《ETF周报-沪深300ETF净申购超40亿元，芯片ETF领涨》 ——2023-11-06 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 图表目录 图1：2023Q3基金销售机构公募基金销售保有规模TOP205 图2：主要宽指数收益率（截至2023.11.10）5 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.11.10）6 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.11.10）7 图5：中信一级行业指数收益（截至2023.11.10）8 图6：债券利率（截至2023.11.10）9 图7：债券利率周度变动（BP，截至2023.11.10）9 图8：中证转债走势及成交额（截至2023.11.10）9 图9：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图10：不同类别基金上周收益表现（截至2023.11.10）10 图11：不同类别基金本年收益表现（截至2023.11.10）10 图12：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.11.10）11 图13：不同类别FOF权益占比（截至2023.11.10）11 图14：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.11.10）11 图15：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.11.06至2023.11.10)4 表2：货币市场利率（截至2023.11.10）8 表3：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.11.10）9 表4：上周基金经理变更明细12 表5：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表6：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）15 表7：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表8：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.11.10）17 表9：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.11.10）17 表10：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.11.10）18 表11：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.11.10）18 表12：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.11.10）19 表13：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.11.10）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报34只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII，广发中证红利ETF、国投瑞银中证2000指数增强基金、大成中证红利指数增强基金、泓德中证2000指数增强基金等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.11.06至2023.11.10) 基金类型 指数型 债券型 QDII REITs 混合型 股票型 股票指数 ETF 联接 其他债券 数量 4 5 1 15 1 1 5 2 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、易方达基金申报第二只REITs 11月9日，易方达基金申报了易方达深高速高速公路REIT，这是易方达基金申报的第二只公募REITs项目。 2、首批4只创业板中盘200ETF申报 11月10日，易方达基金、华夏基金、富国基金和银华基金申报了创业板中盘 200ETF，该基金跟踪的是创业板中盘200指数，该指数将于11月15日发布。二、国信资管子公司批准设立 11月10日，证监会官网发布公告称，核准国信证券通过设立国信证券资产管理 有限公司（简称国信资管）从事证券资产管理业务，注册资本为10亿元。三、2023年三季度公募基金销售保有规模出炉 11月7日，中国证券投资基金业协会公布了2023年三季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单，以股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，分别为5481亿元、5069亿元、4276亿元。 从总规模来看，2023Q3百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为53128亿元，相比2023Q2减少5.15%，非货币市场公募基金保有规模合计为84231亿元，相比2023Q2减少0.90%。 图1：2023Q3基金销售机构公募基金销售保有规模TOP20 2023Q3排名 相比Q2，排名变动 机构名称 股票+混合公募基金保有规模（亿元） 非货币市场公募基金保有规模（亿元） 相比Q2,股票+混合公募基金保有规模变化 相比Q2,非货币市场公募基金保有规模变化 1 0 招商银行股份有限公司 5481 7858 -7.48% -2.31% 2 0 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 5069 12541 -8.58% -0.99% 3 0 上海天天基金销售有限公司 4276 5755 -7.71% -4.73% 4 0 中国工商银行股份有限公司 3773 4651 -7.98% -3.87% 5 0 中国建设银行股份有限公司 2943 3485 -10.16% -7.63% 6 0 中国银行股份有限公司 2288 4040 -7.89% -3.63% 7 0 交通银行股份有限公司 1832 2145 -6.82% -4.92% 8 0 中国农业银行股份有限公司 1534 1725 -8.09% -6.66% 9 0 中信证券股份有限公司 1510 1900 10.06% 11.24% 10 0 华泰证券股份有限公司 1352 1587 4.24% 4.61% 11 0 兴业银行股份有限公司 966 3197 -15.49% 9.37% 12 0 中国民生银行股份有限公司 955 1019 -11.90% -10.30% 13 0 上海浦东发展银行股份有限公司 955 1075 -8.52% -7.41% 14 0 平安银行股份有限公司 908 2140 -6.49% 3.83% 15 2 广发证券股份有限公司 847 1059 2.79% 4.44% 16 0 腾安基金销售（深圳）有限公司 821 2238 -6.60% 1.45% 17 -2 中信银行股份有限公司 807 1391 -10.13% -12.18% 18 1 中信建投证券股份有限公司 767 849 6.23% 4.04% 19 -1 招商证券股份有限公司 744 825 2.48% 3.13% 20 1 中国人寿保险股份有限公司 681 886 -0.44% 1.03% 资料来源：中国证券投资基金业协会、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线上涨，中证1000、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为1.93%、1.88%、1.65%，沪深300、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.07%、0.27%、1.14%。过去一个月创业板指上涨0.43%，收益最高，沪深300指数下跌2.10%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为-1.63%。 图2：主要宽指数收益率（截至2023.11.10） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，除中小板指、创业板指外，上周主要宽基指数成交额均有所增加，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于30%-80%的历史分位水平。 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.11.10） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月5%-70%的历史分位水平。 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.11.10） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为4.95%、4.35%、3.81%，食品饮料、石油石化、钢铁收益靠后，收益分别为-1.71%、-1.66%、-1.05%。过去一个月，传媒累计上涨5.21%，收益最高，通信行业累计下跌5.84%，收益最低。今年以来，通信、传媒、计算机的累计收益较高，分别为25.67%、25.32%、13.14%，相比之下，消费者服务、电力设备及新能源、房地产等多个行业的收益率最低。 计算机 通信煤炭房地产 电力设备及新能源% 综合% 电子% 医药% 机械% 轻工制造27% 国防军工17% 基础