基金跟踪周报：资金流入大盘风格ETF，基金增仓家电

本周申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为传媒(5.13%)、电子(4.32%)、食品饮料(4.27%)、农林牧渔(1.94%)、医药生物(1.67%)；涨跌幅排名后五的行业分别有建筑材料(-2.12%)、房地产(-1.84%)、钢铁(-1.26%)、家用电器(-1.2%)、纺织服饰(-1.17%)。 近1周基金行业仓位变化： 本周主动权益基金加仓前五的申万行业分别为家用电器、通信、银行、煤炭、美容护理；减仓前五的申万行业分别为公用事业、传媒房地产、非银金融、国防军工。 近1月基金行业仓位变化 近1月主动权益基金加仓前五的申万行业分别为美容护理、煤炭、银行、建筑材料、医药生物；减仓前五的申万行业分别为计算机传媒、有色金属、公用事业、纺织服饰。 近1年基金行业仓位分位点统计 截至2023/11/3，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：家用电器、美容护理、石油石化、建筑材料、轻工制造仓位处于最近一年较低分位点的行业为：计算机、基础化工、电力设备、传媒、医药生物。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：相对幅度统计 截至2023/11/3，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配相对幅度最大的为：医药生物、计算机、机械设备、电子、国防军工。低配相对幅度最大的为：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：绝对幅度统计 截至2023/11/3，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：银行、非银金融、食品饮料、公用事业、交通运输。低配绝对幅度最大为：非银金融、银行、公用事业、石油石化交通运输。 ETF基金申赎流向统计 本周（2023/10/30-2023/11/3）跟踪大盘风格、科创板、金融地产板块的ETF基金本周资金流分别为41.28亿、9.59亿、7.29亿，跟踪创业板、医药板块、超大盘风格风格相关的ETF基金本周资金流分别为-28.91亿、-11.72亿、-9.28亿。 风险提示：基于基金仓位测算模型得到的结果可能存在误差，而且根据历史信息及数据构建的模型在市场变化时可能失效。 杨勇分析师 2023年11月05日 基金跟踪周报：资金流入大盘风格ETF，基金增仓家电 本周板块行情回顾： 金融工程定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450518010002 相关报告或已见底，莫畏浮云-安信金 2023-11-05 工大市研判周报FOF基金2023年三季报分 2023-11-01 析：规模出现回落，偏好债券型基金基金跟踪周报：资金流入大 2023-10-30 盘风格ETF，基金增仓银行为什么3000点之下的时间 2023-10-29 越来越短-安信金工大市研判周报报告主标题 2023-10-28 yangyong1@essence.com.cn 内容目录 1.市场表现回顾3 1.1.宽基指数3 1.2.行业指数3 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计3 2.1.权益基金整体行业仓位3 2.2.绩优基金行业仓位6 2.3.百亿基金行业仓位8 3.ETF基金流向统计10 4.风险提示11 图表目录 图1.本周主要宽基指数表现3 图2.本周申万一级行业指数表现3 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3）4 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3）4 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周）5 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月）5 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月）5 图8.绩优基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3）6 图9.绩优基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3）7 图10.绩优基金行业仓位变动（近一周）7 图11.绩优基金行业仓位变动（近一月）7 图12.绩优基金行业仓位变动（近三月）8 图13.百亿基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3）9 图14.百亿基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3）9 图15.百亿基金行业仓位变动（近一周）9 图16.百亿基金行业仓位变动（近一月）10 图17.百亿基金行业仓位变动（近三月）10 图18.ETF基金本周资金流情况11 1.市场表现回顾 1.1.宽基指数 本周（2023/10/30-2023/11/3）大多数宽基指数呈现上涨趋势，截至本周收盘，上证指数收于3030.8，本周上涨0.43%；沪深300指数收于3584.14，本周上涨0.61%；深证成指收于9853.89，本周上涨0.85%；创业板指收于2575.97，本周上涨1.95%。 图1.本周主要宽基指数表现 0.00% 0.33% 0.61%0.54%0.43% 0.50% 0.87%0.85% 1.00% 0.95%0.91% 1.50% 1.69% 1.57% 1.95% 2.00% 2.50% 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/10/30-2023/11/3。 1.2.行业指数 本周（2023/10/30-2023/11/3）申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、电子、食品饮料、农林牧渔、医药生物，周收益率分别为5.13%、4.32%、4.27%、1.94%、1.67%；涨跌幅排名后五的行业分别有建筑材料、房地产、钢铁、家用电器、纺织服饰，周收益率分别为-2.12%、-1.84%、-1.26%、-1.2%、-1.17%。 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 图2.本周申万一级行业指数表现 传媒电子 食品饮料农林牧渔医药生物美容护理计算机轻工制造机械设备 综合社会服务基础化工国防军工公用事业 环保商贸零售 汽车非银金融交通运输石油石化 煤炭通信 有色金属电力设备建筑装饰 银行纺织服饰家用电器 钢铁房地产建筑材料 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/10/30-2023/11/3。 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计 2.1.权益基金整体行业仓位 本周（2023/10/30-2023/11/3）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为家用电器、通信、银行、煤炭、美容护理，分别加仓0.22%、0.19%、0.19%、0.16%、0.1%；减仓前五的申万行 业分别为公用事业、传媒、房地产、非银金融、国防军工，分别减仓-0.31%、-0.24%、-0.19%、 -0.13%、-0.09%。 近一月（2023/9/28-2023/11/3）主主动权益基金加仓前五的申万行业分别为美容护理、煤炭、银行、建筑材料、医药生物，分别加仓0.83%、0.58%、0.55%、0.5%、0.45%；减仓前五的申万行业分别为计算机、传媒、有色金属、公用事业、纺织服饰，分别减仓-1%、-0.78%、-0.66%、 -0.55%、-0.42%。 近三月（2023/8/4-2023/11/3）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为银行、美容护理、煤炭、非银金融、建筑材料，分别加仓1.18%、1.03%、0.86%、0.61%、0.59%；减仓前五的申万行业分别为传媒、计算机、通信、医药生物、机械设备，分别减仓-1.99%、-1.92%、-0.99%、 -0.69%、-0.6%。 截至2023/11/3，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：家用电器、美容护理、石油石化、建筑材料、轻工制造，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：计算机、基础化工、电力设备、传媒、医药生物。 截至2023/11/3，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：医药生物、计算机、机械设备、电子、国防军工。超配相对幅度最大的为：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。低配绝对幅度最大为：银行、非银金融、食品饮料、公用事业、交通运输。低配相对幅度最大的为：非银金融、银行、公用事业、石油石化、交通运输。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近一年基金仓位的分位点 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3） 家用电器美容护理石油石化建筑材料轻工制造农林牧渔非银金融 银行煤炭环保钢铁 商贸零售房地产社会服务 汽车公用事业国防军工食品饮料建筑装饰 通信交通运输纺织服饰机械设备有色金属 电子医药生物 传媒电力设备基础化工计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析时点为2023/11/3。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近半年基金仓位的分位点 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023/11/3） 煤炭家用电器美容护理轻工制造 银行石油石化建筑材料农林牧渔非银金融商贸零售 环保食品饮料 钢铁房地产国防军工社会服务 汽车交通运输有色金属公用事业医药生物 电子通信 机械设备电力设备建筑装饰基础化工纺织服饰计算机传媒 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析时点为2023/11/3。 2023-10-30基金整体行业仓位 2023-11-03基金整体行业仓位 差值 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周） 家用电器 通信银行煤炭 美容护理农林牧渔 电子石油石化基础化工轻工制造医药生物商贸零售机械设备社会服务有色金属食品饮料 环保 纺织服饰电力设备建筑材料交通运输 汽车钢铁计算机 建筑装饰国防军工非银金融房地产传媒 公用事业 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/10/30-2023/11/3。 2023-09-28基金整体行业仓位 2023-11-03基金整体行业仓位 差值 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 2.00% -1.00% 0.00% -1.50% 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月） 美容护理 煤炭银行 建筑材料医药生物食品饮料家用电器 通信非银金融房地产汽车 轻工制造电力设备石油石化 环保机械设备商贸零售 钢铁交通运输建筑装饰社会服务农林牧渔国防军工基础化工 电子纺织服饰公用事业有色金属 传媒计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/9/28-2023/11/3。 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 差值 2023-11-03基金整体行业仓位 2023-08-04基金整体行业仓位 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月） 银行美容护理 煤炭非银金融建筑材料房地产家用电器农林牧渔轻工制造国防军工有色金属石油石化食品饮料交通运输 钢铁商贸零售 环保社会服务 电子建筑装饰纺织服饰基础化工 汽车电力设备公用事业机械设备医药生物 通信计算机传媒 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/8/4-2023