基金跟踪周报：资金流入超大盘风格ETF，基金增仓家电

本周申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为传媒(5.28%)、计算机(4.3%)、通信(4.13%)、煤炭(2.9%)、电力设备(2.67%)；涨跌幅排名后五的行业分别有食品饮料(-1.72%)、石油石化(-1.52%)、钢铁(-1.21%)、银行(-0.81%)、有色金属(-0.79%)。 近1周基金行业仓位变化： 本周主动权益基金加仓前五的申万行业分别为家用电器、汽车、非银金融、电力设备、农林牧渔；减仓前五的申万行业分别为通信、建筑材料、房地产、食品饮料、美容护理。 近1月基金行业仓位变化 近1月主动权益基金加仓前五的申万行业分别为家用电器、银行、美容护理、煤炭、医药生物；减仓前五的申万行业分别为计算机有色金属、公用事业、传媒、纺织服饰。 近1年基金行业仓位分位点统计 截至2023/11/10，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：家用电器、轻工制造、农林牧渔、非银金融、环保，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：计算机、传媒、电力设备、基础化工、电子。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：相对幅度统计 截至2023/11/10，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配相对幅度最大的为：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。低配相对幅度最大的为：非银金融、银行、公用事业、石油石化、交通运输。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：绝对幅度统计 截至2023/11/10，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：计算机、医药生物、机械设备、电子、国防军工。低配绝对幅度最大为：计算机、医药生物、机械设备、电子、国防军工。 ETF基金申赎流向统计 本周（2023/11/6-2023/11/10）跟踪超大盘风格、新能源板块、成长风格的ETF基金本周资金流分别为24.9亿、3.75亿、2.52亿，跟踪中小盘风格、金融地产、TMT板块相关的ETF基金本周资金流分别为-45.7亿、-23.04亿、-10.76亿。 风险提示：基于基金仓位测算模型得到的结果可能存在误差，而且根据历史信息及数据构建的模型在市场变化时可能失效。 杨勇分析师 2023年11月11日 基金跟踪周报：资金流入超大盘风格ETF，基金增仓家电 本周板块行情回顾： 金融工程定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450518010002 相关报告基金跟踪周报：资金流入大 2023-11-06 盘风格ETF，基金增仓家电或已见底，莫畏浮云-安信金 2023-11-05 工大市研判周报FOF基金2023年三季报分 2023-11-01 析：规模出现回落，偏好债券型基金基金跟踪周报：资金流入大 2023-10-30 盘风格ETF，基金增仓银行为什么3000点之下的时间 2023-10-29 越来越短-安信金工大市研判周报 yangyong1@essence.com.cn 内容目录 1.市场表现回顾3 1.1.宽基指数3 1.2.行业指数3 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计3 2.1.权益基金整体行业仓位3 2.2.绩优基金行业仓位6 2.3.百亿基金行业仓位8 3.ETF基金流向统计10 4.风险提示11 图表目录 图1.本周主要宽基指数表现3 图2.本周申万一级行业指数表现3 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10）4 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10） ..............................................................................4 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周）5 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月）5 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月）5 图8.绩优基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10）6 图9.绩优基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10）7 图10.绩优基金行业仓位变动（近一周）7 图11.绩优基金行业仓位变动（近一月）7 图12.绩优基金行业仓位变动（近三月）8 图13.百亿基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10）9 图14.百亿基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10）9 图15.百亿基金行业仓位变动（近一周）9 图16.百亿基金行业仓位变动（近一月）10 图17.百亿基金行业仓位变动（近三月）10 图18.ETF基金本周资金流情况11 1.市场表现回顾 1.1.宽基指数 本周（2023/11/6-2023/11/10）大多数宽基指数呈现上涨趋势，截至本周收盘，上证指数收于3038.97，本周上涨0.27%；沪深300指数收于3586.49，本周上涨0.07%；深证成指收于9978.54，本周上涨1.27%；创业板指收于2641，本周上涨2.52%。 图1.本周主要宽基指数表现 -0.94% -0.15% 0.35%0.27% 0.07% 1.14% 1.64%1.27% 2.52%1.93% 2.92% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/11/6-2023/11/10。 1.2.行业指数 本周（2023/11/6-2023/11/10）申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、计算机、通信、煤炭、电力设备，周收益率分别为5.28%、4.3%、4.13%、2.9%、2.67%；涨跌幅排名后五的行业分别有食品饮料、石油石化、钢铁、银行、有色金属，周收益率分别为-1.72%、 -1.52%、-1.21%、-0.81%、-0.79%。 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 图2.本周申万一级行业指数表现 传媒计算机通信煤炭 电力设备房地产电子 医药生物机械设备社会服务国防军工美容护理商贸零售轻工制造家用电器 环保综合 建筑装饰基础化工非银金融建筑材料公用事业交通运输农林牧渔纺织服饰 汽车有色金属 银行钢铁 石油石化食品饮料 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/11/6-2023/11/10。 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计 2.1.权益基金整体行业仓位 本周（2023/11/6-2023/11/10）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为家用电器、汽车、非银金融、电力设备、农林牧渔，分别加仓0.2%、0.09%、0.08%、0.07%、0.07%；减仓前五的申万行业分别为通信、建筑材料、房地产、食品饮料、美容护理，分别减仓-0.2%、-0.17%、 -0.14%、-0.09%、-0.07%。 近一月（2023/10/11-2023/11/10）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为家用电器、银行、美容护理、煤炭、医药生物，分别加仓0.64%、0.55%、0.53%、0.5%、0.45%；减仓前五的申万行业分别为计算机、有色金属、公用事业、传媒、纺织服饰，分别减仓-0.91%、-0.65%、 -0.64%、-0.58%、-0.32%。 近三月（2023/8/11-2023/11/10）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为银行、美容护理、煤炭、农林牧渔、家用电器，分别加仓1.04%、0.83%、0.79%、0.65%、0.64%；减仓前五的申万行业分别为传媒、通信、计算机、医药生物、机械设备，分别减仓-1.82%、-1.51%、-1.24%、 -0.92%、-0.73%。 截至2023/11/10，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：家用电器、轻工制造、农林牧渔、非银金融、环保，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：计算机、传媒、电力设备、基础化工、电子。 截至2023/11/10，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：计算机、医药生物、机械设备、电子、国防军工。超配相对幅度最大的为：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物。低配绝对幅度最大为：银行、非银金融、食品饮料、公用事业、交通运输。低配相对幅度最大的为：非银金融、银行、公用事业、石油石化、交通运输。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近一年基金仓位的分位点 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10） 家用电器轻工制造农林牧渔非银金融 环保美容护理石油石化建筑材料 银行煤炭钢铁 商贸零售 社会服务 汽车公用事业国防军工房地产交通运输纺织服饰 通信建筑装饰机械设备食品饮料医药生物有色金属 电子基础化工电力设备 传媒计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析时点为2023/11/10。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近半年基金仓位的分位点 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023/11/10） 家用电器轻工制造农林牧渔 银行商贸零售非银金融 煤炭环保 美容护理石油石化建筑材料 钢铁国防军工社会服务 汽车房地产食品饮料交通运输医药生物有色金属公用事业基础化工机械设备电力设备 电子通信 纺织服饰建筑装饰 传媒计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析时点为2023/11/10。 2023-11-06基金整体行业仓位 2023-11-10基金整体行业仓位 差值 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.3% 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周） 家用电器 汽车非银金融电力设备农林牧渔医药生物轻工制造 电子环保 交通运输机械设备纺织服饰基础化工社会服务 传媒商贸零售有色金属 钢铁计算机公用事业建筑装饰 银行石油石化国防军工 煤炭美容护理食品饮料房地产建筑材料 通信 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/11/6-2023/11/10。 2023-10-11基金整体行业仓位 2023-11-10基金整体行业仓位 差值 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月） 家用电器 银行美容护理 煤炭医药生物建筑材料 通信汽车 非银金融电力设备轻工制造食品饮料 环保房地产石油石化机械设备农林牧渔 钢铁商贸零售社会服务交通运输建筑装饰基础化工 电子国防军工纺织服饰 传媒公用事业有色金属计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind,iFinD注：分析区间为2023/10/11-2023/11/10。 2023-08-11基金整体行业仓位 2023-11-10基金整体行业仓位 差值 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00%