首批消费基础设施公募REITs上报，科创100ETF再次扩容

首批消费基础设施公募REITs上报，科创100ETF再次扩容 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批消费基础设施公募REITs上报：10月26日，证监会数据显示，嘉实基金、华夏基金和中金基金上报了4只消费基础设施公募REITs，项目状态显示为已受理，资产类型包括购物中心、社区商业等。其中，华夏基金担任基金管理人的产品共2只，包括华夏华润商业REIT和华夏金茂购物中心REIT，另外两只分别为嘉实基金管理的嘉实物美消费REIT、中金基金管理的中金印力 消费REIT。2.科创100ETF再次扩容：10月26日，华夏基金、易方达基金、华泰 柏瑞基金公告称，旗下上证科创100ETF将自10月30日开始发售，预计发售期自当日起至11月3日。其中，易方达基金和华夏基金旗下的上证科创板100ETF首募规模上限为80亿元，华泰柏瑞基金上证科创板100ETF首募上限为50亿元，合计首募规模上限为210亿元。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共26只，较上期增加12只，股票型基金9只，混合型基金3只，债券型基金11只，国际（QDII）基金3只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集277.32亿元，较上期增加65.87亿元。其中，由王帅管理的兴证全球恒荣A募集规模最大，为75.39亿元。本期，国内新发行基金一共25只，较上期减少3只。其中，股票型基金11只，混合型基金4只，债券型基金6只，FOF基金3只，国际(QDII)基金1只，股票型基金发行数目最多。上周共有51只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（6只）、银华基金（5只）、大成基金（4只）和汇安基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.92%，混合型基金为1.39%，债券型基金为0.20%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.95%，量化对冲产品为-0.06%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.48%，混合型基金为-9.17%，债券型基金为2.19%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.96%，量化对冲产品为-0.32%。 场内基金动态：截止2023年10月27日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2475亿元，其次为科创50规模1430亿元、中证500规模740亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片、中国互联网50规模最大。上周，沪深300资金净流入最多168亿元，科创50、恒生科技其次，中证1000资金净流出最多54亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1013亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多110亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年10月29日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 首批深证50ETF陆续申报，公募REITs正 式突破千亿 沪深300ETF资金持续净流入，首批黄金股ETF正式获批 社保基金最新年报出炉，公募红利投资迎 新利好 2023-10-22 2023-10-15 2023-10-09 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批消费基础设施公募REITs上报】10月26日，证监会数据显示，嘉实基金、华夏基金和中金基金上报了4只消费基础设施公募REITs，项目状态显示为已受理，资产类型包括购物中心、社区商业等。其中，华夏基金担任基金管理人的产品共2只，包括华夏华润商业REIT和华夏金茂购物中心REIT，另外两只分别为嘉实基金管理的嘉实物美消费REIT、中金基金管理的中金印力消费REIT。 【科创100ETF再次扩容】10月26日，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金公告称，旗下上证科创100ETF将自10月30日开始发售，预计发售期自当日起至11月3日。其中，易方达基金和华夏基金旗下的上证科创板100ETF首募规模上限为80亿元，华泰柏瑞基金上证科创板100ETF首募上限为50亿元，合计首募规模上限为210亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1249只，共募集1.16万亿元；其中股票型基金新 成立324只，共募集1390.22亿元；混合型基金新成立339只，共募集1422.95亿元；债券型基 金新成立398只，共募集8135.35亿元；FOF基金共成立122只，共募集228.91亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立66只，共募集428.60亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 22/10/3022/11/3022/12/3123/01/3123/02/2823/03/3123/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/30 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/10/3022/11/3022/12/3123/01/3123/02/2823/03/3123/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/30 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 22/10/3022/11/3022/12/3123/01/3123/02/2823/03/3123/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/30 单位(只) 25 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/10/30 22/11/30 22/12/3123/01/31 23/02/28 23/03/31 23/04/30 23/05/31 23/06/30 23/07/31 0 23/08/3123/09/30 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共26只，较上期增加12只，股票型基金9只，混合型基金3只，债 券型基金11只，国际（QDII）基金3只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集277.32亿元，较上期增加65.87亿元。其中，由王帅管理的兴证全球恒荣A募集规模最大，为75.39亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集7.57亿元，6只被动指数型基金，2只普通股票型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了3只，共募集17.33亿元，3只偏股混合型基金。 债券型基金成立11只，共募集249.83亿元，其中2只被动指数型基金、1只混合债券型二级基金和8只中长期纯债型基金。 国际（QDII）型基金成立3只，其中1只国际（QDII）股票型基金，2只国际（QDII）混合型基金，共募集5.50亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模 (亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 019063.OF 兴证全球恒荣A 75.39 2023-10-24 债券型基金 王帅 2 018534.OF 银河景泰纯债A 61.17 2023-10-27 债券型基金 蒋磊 3 019460.OF 摩根瑞锦纯债A 31.81 2023-10-24 债券型基金 雷杨娟 4 018772.OF 南方惠享稳健添利A 22.52 2023-10-24 债券型基金 刘建岩 5 018804.OF 广发添福90天持有A 18.53 2023-10-24 债券型基金 洪志 6 018996.OF 易方达中债优选投资级信用债指数A 17.05 2023-10-25 债券型基金 杨真 7 019401.OF 交银瑞元三年定开 16.68 2023-10-27 混合型基金 杨金金 8 019037.OF 博道同业存单指数7天持有 11.62 2023-10-24 债券型基金 陈连权 9 018637.OF 农银金恒 5.50 2023-10-26 债券型基金 周宇 10 517520.SH 永赢中证沪深港黄金产业ETF 3.39 2023-10-24 股票型基金 刘庭宇 11 561360.SH 国泰中证油气产业ETF 2.76 2023-10-23 股票型基金 苗梦羽 12 513870.OF 富国纳斯达克100ETF 2.38 2023-10-25 国际(QDII)基金 田希蒙 13 018880.OF 中欧稳丰90天持有A 2.24 2023-10-24 债券型基金 王慧杰 14 019568.OF 明亚久安90天持有A 2.00 2023-10-24 债券型基金 何明 15 019563.OF 华润元大泓远利率债A 2.00 2023-10-24 债券型基金 尹华龙 16 019185.OF 泰康中证1000指数增强A 0.75 2023-10-26 股票型基金 魏军 17 019472.OF 长江长宏A 0.54 2023-10-23 混合型基金 向志辉 18 019452.OF 南方中证全指医疗保健设备与服务联接A 0.12 2023-10-24 股票型基金 朱恒红 19 018397.OF 博时中证医疗指数A 0.12 2023-10-24 股票型基金 唐屹兵 20 019279.OF 嘉实中证大农业联接A 0.12 2023-10-27 股票型基金 李直 21 019265.OF 南方港股数字经济A 0.11 2023-10-24 国际(QDII)基金 王士聪 22 019457.OF 平安先进制造主题A 0.11 2023-10-24 股票型基金 张荫先 23 019415.OF 南方港股医药行业A 0.10 2023-10-24 国际(QDII)基金 王士聪,叶震南 24 019236.OF 广发国证通信联接A 0.10 2023-10-26 股票型基金 夏浩洋 25 019277.OF 长城国企优选A 0.10 2023-10-24 混合型基金 储雯玉 26019765.OF国寿安保优选国企A0.102023-10-24股票型基金谢夫 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共25只，较上期减少3只。其中，股票型基金11只，混合型基金 4只，债券型基金6只，FOF基金3只，国际(QDII)基金1只，股票型基金发行数目最多。 新发行的11只股票型基金，其中7只被动指数型基金