公募基金周报：多家上报首批场外科创100指增基金

首批场外科创100指增基金，来了。 中证A50ETF易方达（563080）等产品即将上市交易。 66亿！新发债基再现爆款。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240311-20240315，下同区间收益率中位数为2.16%，偏股混合型基金区间收益率中位数为1.93%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.58%，灵活配置型基金区间收益率中位数为1.27%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.67%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.74%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为-0.08%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.15%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.11%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.02%，一级债基区间收益率中位数为-0.06%，二级债基区间收益率中位数为0.06%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240311-20240314）区间收益率中位数为1.12%，混合型QDII基金区间收益率中位数为1.47%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.43%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为-0.40%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240315）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为宏利基金、中泰资管以及安信基金，累计收益率分别为4.49%、3.20%以及3.13%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为红土创新基金、中信建投基金以及中庚基金，累计收益率分别为5.75%、5.31%以及5.23%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周有50只公募基金发生基金经理新任职，共 涉及到42位基金经理，隶属于30家基金管理人。有23只公募 基金发生基金经理离任，共涉及到18位基金经理，隶属于15家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立27只公募基金，合并发行份额 合计达249.45亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有30只。首次发行数量最多的公募基金类型为中长期纯债型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240317），共有15只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年03月17日 多家上报首批场外科创100指增基金—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告首批10只中证A50ETF全部 2024-03-10 成立—公募基金周报4只中证A50ETF触及募集规 2024-03-03 模上限—公募基金周报第四只宽基ETF规模破千 2024-02-26 亿—公募基金周报 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.海外投资额度告急QDII申购集体“刹车”4 1.2.首批场外科创100指增基金，来了！4 1.3.首只清洁能源REIT扩募官宣4 1.4.中证A50ETF易方达（563080）等产品即将上市交易4 1.5.恒越基金官宣固收名将加盟，两只债基增聘吴胤希为基金经理4 1.6.66亿！新发债基再现爆款4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾8 3.1.权益基金市场回顾8 3.1.1.权益基金业绩表现8 3.1.2.基金公司主动权益指数10 3.2.指数基金业绩表现11 3.3.债券基金业绩表现14 3.4.QDII基金业绩表现16 4.基金市场动态18 4.1.基金经理变更18 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金21 4.4.待发行基金22 5.风险提示23 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240315近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240315中证转债指数近1年表现7 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240315本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现11 图8.截至20240315本年度收益率前10的主动权益基金管理人11 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人11 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240315本年度权益基金收益分布9 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240315本年度业绩前3的权益基金明细10 表5：上周指数基金表现12 表6：截至20240315本年度指数基金收益分布12 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现13 表8：截至20240315本年度以来宽基指数增强型基金超额表现13 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细14 表10：截至20240315本年度超额业绩前3的指数增强基金明细14 表11：上周债券基金表现15 表12：截至20240315本年度债券基金收益分布15 表13：上周业绩前3的债券基金明细16 表14：截至20240315本年度业绩前3的债券基金明细16 表15：上周QDII基金表现17 表16：截至20240314本年度QDII基金收益分布17 表17：上周业绩前3的QDII基金明细18 表18：截至20240314本年度业绩前3的QDII基金明细18 表19：上周新任职基金经理明细19 表20：上周离任基金经理明细20 表21：上周新成立基金明细21 表22：上周首次发行基金明细22 表23：截至20240317待发行基金明细23 1.重要资讯 1.1.海外投资额度告急QDII申购集体“刹车” 3月以来，摩根资产管理、富国基金、易方达基金、华夏基金、银华基金、景顺长城基金、中银基金等多家公募机构旗下QDII产品大面积限购。截至3月13日，国内公募市场上近半数QDII产品处于暂停（大额）申购状态。 业内人士分析，QDII大面积限购主要系基金公司外汇额度紧张导致。此外，近期部分QDII产品在二级市场上出现大幅溢价，可能导致基金公司采取限购措施。随着QDII额度愈发紧俏，未来公募QDII额度大概率会成为市场上的“抢手货”。（中国证券报） 1.2.首批场外科创100指增基金，来了！ 证监会网站显示，3月14日，万家基金、浦银安盛基金、中信保诚基金、永赢基金上报了上证科创板100指数增强型基金，这也是业内首批场外科创100指增基金。此外，平安基金上 报了上证科创板100指数型基金，目前申请材料已获证监会接收。（中国证券报） 1.3.首只清洁能源REIT扩募官宣 3月14日晚，中航京能光伏REIT在上海证券交易所披露《拟扩募并新购入基础设施项目的公告》。这意味着，全市场首只光伏REIT的扩募拉开序幕。 公告显示，中航京能光伏REIT扩募前投资的基础设施项目为陕西榆林光伏项目和湖北晶泰光伏项目，此次扩募拟购入资产为位于云南省的苏家河口水电站项目和松山河口水电站项目。 （中国证券报） 1.4.中证A50ETF易方达（563080）等产品即将上市交易 2月以来，随着市场回暖，A股持续反弹，截至3月14日，聚焦A股核心龙头资产的中证A50指数累计涨幅近11%。3月18日，中证A50ETF易方达（563080）等产品上市交易，为投资者布局更具时代特性的核心资产提供了优质工具。（中国基金报） 1.5.恒越基金官宣固收名将加盟，两只债基增聘吴胤希为基金经理 恒越基金3月14日发布公告,旗下恒越嘉鑫、恒越安裕两只基金增聘吴胤希为基金经理。据了解,吴胤希已受聘为恒越基金总经理助理兼固定收益部总监,并成为恒越基金投决会成员之一。至此原中信保诚基金固收名将吴胤希的“下一站”终于正式浮出水面,以主动权益投资为特色的恒越基金成为了他新的发展平台。而吴胤希的加盟是否预示着恒越基金在权益投资之后也开始在固收业务方向寻求战略突破,值得市场关注。（中国基金报） 1.6.66亿！新发债基再现爆款 3月15日，海富通基金发布公告称，海富通中债0-2年政金债已于3月14日正式成立，首 次募集规模66.30亿元，募集有效认购总户数513户。 2024年以来，新发市场涌现多只爆款债基。3月12日，安信长鑫增强债券宣告成立，首募 规模80亿元。此外，浦银安盛普安利率债、国寿安保利率债三个月定开的发行规模分别达 到了79.90亿元和78.99亿元。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240311-20240315，下同）主要A股市场宽基指数多数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3054.64，上涨0.28%。沪深300指数收于3569.99，上涨0.71%。中证500指数收于5454.15，上涨1.95%。中证800指数收于3882.82，上涨1.03%。中证1000指数收于5555.64，上涨3.45%。创业板指数收于1884.09，上涨4.25%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240311-20240315，下同 境外指数方面，中国互联网30上涨6.17%，恒生科技上周上涨4.85%，恒生指数上周上涨2.25%，英国富时100上周上涨0.88%，富时新加坡海峡指数上周上涨0.82%。日经225上周下跌2.47%，印度SENSEX30上周下跌1.99%，纳斯达克指数上周下跌0.70%，韩国综合指数上周下跌0.50%，标普500上周下跌0.13%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周汽车及消费者服务行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为汽车（6.54%）、消费者服务（6.13%）、食品饮料（5.01%）、有色金属（4.83%）以及医药（4.62%）。涨跌幅排名后五的行业分别为煤炭（-7.34%）、石油石化（-2.60%）、家电（-1.46%）、银行（-1.44%）以及电力及公用事业（-0.80%）。 2.2.债券市场回顾 上周转债指数上涨，债券指数整体下行。如图3所示，中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-国债总财富(7-10年)以及中债-商业银行债券财富(3-5年)在上周的收益率分别为-0.57%、 -0.41%以及-0.21%。深证转债、中证转债以及上证转债指数整体上涨，上周区间收益率分别为1.12%、0.57%以及0.26%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周略有上涨。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.83%，相比于前一周上涨0.08%，3年期中债国债到期收益率为2.13%，相比于前一周上涨0.04%。5年期中债国债到期收益率为2.24%，相比于前一周上涨0.03%。10年期中债国债到期收益率为2.32%，相比于前一周上涨0.04%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240315近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230316-20240315，下同 上周转债市场表现逊于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4,500.38，上周上涨2.03%。而中证转债指数收于386.86，同期上涨0.57%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240315中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为41.64%，相比于前一周减小4.58%。 从本年度以来（20240102-20240315，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌