ETF份额变动周报：科创、创业份额流入居前，半导体类流出较多

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告●基金研究2023年06月05日星期一 科创、创业份额流入居前，半导体类流出较多投资要点： ETF总览。截至2023年06月04日，全市场共798只ETF，已上市794 只,未上市4只。其中股票型（含跨境型）736只，货币型27只，债券型 18只，商品型17只。 新成立的ETF有3只，分别是嘉实纳斯达克100ETF（159501.OF）、易方达中证信息安全主题ETF（562920.OF）、易方达中证港股通互联网ETF （513040.OF）。 新上市的ETF有1只，即华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580.OF）199,987.07万份最新净值0.9990。 6月5日，易方达中证软件服务ETF（562930.OF）将上市流通；6月6日，汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070.OF）、招商中证国新央企股东回报ETF（561960.OF）、广发中证国新央企股东回报ETF（560700.OF）将上市流通。 终止上市的ETF有1只，即大成上海金ETF（159833.OF）。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模14,047.77亿，相比前一周总规模增加1.62%。 份额方面，355只份额增加，202只份额无变动，179只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是科创板50、50ETF、创业板ETF、医药ETF、证券ETF、恒生互联、300ETF、AI智能、创业板50、科创50；份额减少前十分别是有色ETF、电池ETF、半导体ETF、恒生消费、芯片ETF、地产ETF、家电ETF、养殖ETF、央企红利、半导体。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,783.12亿，相比前 一周总规模减少4.65%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6590%、1.8950%、1.9180%，相较上周分别变动+0.033pct、+0.053pct、 +0.026pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模523.88亿，相比前一周总规模增加1.83%。 份额方面，转债ETF、短融ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开ETF、政金债、国债ETF、国开债ETF、活跃国债基份额增加，政金债基、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、5年地债（511060.SH）、30年国债份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模232.75亿，相比前一 周总规模增加1.72%。 份额方面，有色ETF、能源化工、黄金ETF（518880.SH）、上海金E、工银黄金、黄金9999（518850.SH）基金份额增加，上海金（518600.SH）、中银黄金、金ETF、上海金（159830.SZ）、黄金基金（518800.SH）、黄金ETF （159934.SZ）、豆粕ETF份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指上涨0.55%收3,230.07，深证成指上涨0.81%收10,998.07，中小板指上涨0.95%收7,187.84，创业板指上涨0.18%收 2,233.27，科创50上涨1.41%收1,053.29，沪深300上涨0.28%收 3,861.83。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是传媒+9.67%、计算机+6.39%、通信+6.26%、有色金属+3.42%、房地产+2.65%，涨跌幅排列后五分别是煤炭-2.84%、医药生物-2.07%、电力设备-1.71%、美容护理-1.40%、农林牧渔-1.38%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年06月04日，全市场共798只ETF，已上市794只,未 上市4只。其中股票型（含跨境型）736只，货币型27只，债券型18 只，商品型17只。 新成立的ETF有3只，分别是嘉实纳斯达克100ETF（159501.OF）、易方达中证信息安全主题ETF（562920.OF）、易方达中证港股通互联网ETF（513040.OF）。 新上市的ETF有1只，即华泰柏瑞中证中央企业红利ETF （561580.OF）199,987.07万份最新净值0.9990。 6月5日，易方达中证软件服务ETF（562930.OF）将上市流通；6月6日，汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070.OF）、招商中证国新央企股东回报ETF（561960.OF）、广发中证国新央企股东回报ETF （560700.OF）将上市流通。 终止上市的ETF有1只，即大成上海金ETF（159833.OF）。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模14,047.77亿，相比前一周总规模增加1.62%。 份额方面，355只份额增加，202只份额无变动，179只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是科创板50、50ETF、创业板ETF、医药ETF、证券ETF、恒生互联、300ETF、AI智能、创业板50、科创50；份额减少前十分别是有色ETF、电池ETF、半导体ETF、恒生消费、芯片ETF、地产ETF、家电ETF、养殖ETF、央企红利、半导体。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 588080.OF 科创板50 1.0780 1.13% 0.05% 234.03 217.10 159900 7.95% 451500 26.26% 510050.OF 50ETF 2.5480 -0.59% -0.12% 543.44 213.28 154260 7.80% -69570 -3.16% 159915.OF 创业板ETF 2.1750 0.37% 0.05% 381.29 175.30 122100 7.49% 848883 93.89% 512010.OF 医药ETF 0.4430 -2.21% 0.07% 188.32 425.10 114500 2.77% 1558500 57.88% 512880.OF 证券ETF 0.8990 -0.44% 0.04% 318.33 354.09 112800 3.29% 121400 3.55% 513330.OF 恒生互联 0.4130 3.77% 0.44% 293.11 709.71 100000 1.43% 1768800 33.20% 510300.OF 300ETF 3.8630 0.34% -0.11% 688.16 178.14 97920 5.82% -187740 -9.53% 159819.OF AI智能 0.9160 5.53% -0.12% 43.80 47.81 68500 16.72% 273100 133.20% 159949.OF 创业板50 0.9420 -0.21% 0.00% 174.41 185.15 68400 3.84% 767600 70.82% 588000.OF 科创50 1.1000 1.66% 0.18% 649.17 590.16 65250 1.12% 823050 16.21% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512400.OF 有色ETF 1.0720 3.78% 0.17% 37.23 34.73 -9350 -2.62% 73600 26.89% 159755.OF 电池ETF 0.8230 1.60% 0.09% 58.67 71.29 -16200 -2.22% 461500 183.60% 159813.OF 半导体ETF 0.7070 1.14% 0.07% 39.79 56.28 -16500 -2.85% 198200 54.36% 513970.OF 恒生消费 0.9020 1.81% -0.02% 3.50 3.88 -17000 -30.46% 38804 0.00% 159995.OF 芯片ETF 1.0970 0.83% -0.15% 255.78 233.17 -21280 -0.90% 288120 14.10% 512200.OF 地产ETF 0.6320 3.10% 0.41% 46.63 73.78 -26050 -3.41% 256950 53.43% 159996.OF 家电ETF 1.0830 0.19% -0.18% 26.60 24.57 -31400 -11.33% 58000 30.91% 159865.OF 养殖ETF 0.6840 -1.58% -0.07% 47.38 69.26 -35200 -4.84% 257100 59.03% 561580.OF 央企红利 0.9990 -0.30% -0.15% 15.13 15.14 -48550 -24.28% 151437 0.00% 512480.OF 半导体 0.9420 1.40% -0.11% 250.96 266.41 -49000 -1.81% 897200 50.78% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,783.12亿，相比前一周总规模减少4.65%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6590%、1.8950%、1.9180%，相较上周分别变动+0.033pct、+0.053pct、+0.026pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511850.SH 财富宝E 100.0030 73.27 73.27 25813 3.65% -470226 -39.09% 1.8570 511620.SH 货币基金 100.0090 0.68 0.68 1152 20.48% 5031 288.17% 2.2830 511690.SH 交易货币 100.0090 12.41 12.41 36 0.03% -17643 -12.44% 1.8580 511800.SH 易货币 100.0110 1.76 1.76 5 0.03% -5125 -22.53% 1.5800 511860.SH 博时货币 100.0080 0.45 0.45 2 0.04% 535 13.36% 1.8400 511670.SH 华泰天金 100.0150 0.07 0.07 0 0.00% -131 -14.98% 1.7990 511970.SH 国寿货币 100.0130 0.07 0.07 0 0.00% 24 3.64% 1.8610 511770.SH 金鹰增益 99.9620 0.03 0.03 0 0.00% -11 -3.83% 0.1380 511960.SH 嘉实快线 100.0030 0.11 0.11 -1 -0.09% 1