ETF份额变动周报：证券类ETF份额流入居前，恒指科技份额连续流出

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告●基金研究2023年02月13日星期一 证券类ETF份额流入居前，恒指科技份额连续流出投资要点： ETF总览。截至2023年02月12日，全市场共760只ETF，已上市759 只,未上市1只。其中股票型（含跨境型）697只，货币型27只，债券型 17只，商品型19只。 本周新成立的ETF有1只，即国泰中证1000增强策略ETF（159679.OF）。新上市的ETF有1只，即汇添富中证细分有色金属产业主题ETF （159652.OF）113,832.03万份最新净值0.9820。 02月13日，华夏中证全指运输ETF（159666.OF）、兴银中证港股通科技ETF（513560.OF）将上市流通；02月15日，华安恒生互联网科技业ETF （159688.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,205.48 亿，相比前一周总规模减少2.44%。 份额方面，203只份额增加，211只份额无变动，283只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是科创50、半导体、证券ETF、港股通互联网ETF、芯片ETF、纳指ETF、香港医药、券商ETF、证券ETF、中证1000；份额减少前十分别是传媒ETF、HS300ETF、300ETF、MSCIA50、消费ETF、地产ETF、300ETF、证券保险、500ETF、恒指科技。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,834.07亿，相比前 一周总规模增加5.78%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5620%、1.6300%、1.7650%，相较上周分别变动-0.062pct、-0.212pct、 -0.049pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模397.86亿，相比前一周总规模增加0.22%。 份额方面，政金债、国债ETF、国开ETF、十年国债、国开债ETF份额增加，政金债基、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、国开0-3ETF、城投ETF、短融ETF、公司债、转债ETF、上证转债份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模205.94亿，相比前一 周总规模减少0.20%。 份额方面，黄金ETF（518880.SH）、豆粕ETF、有色ETF、黄金ETF （159934.SZ）、黄金9999（518850.SH）、工银黄金、上海金E、黄金基金 （159812.SZ）、金ETF（518680.SH）份额增加，平安金ETF、上海金 （518600.SH）、黄金基金（518800.SH）、上海金基金ETF（159833.SZ）、上海金（159830.SZ）、黄金9999（159937.SZ）、能源化工份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指下跌0.08%收3,260.67，深证成指下跌0.64%收11,976.85，中小板指下跌1.00%收7,911.73，创业板指下跌1.35%收 2,545.16，科创50下跌0.90%收1,024.54，沪深300下跌0.85%收 4,106.31。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是通信+2.56%、传媒+2.50%、环保+2.38%、公用事业+2.02%、轻工制造+1.58%，涨跌幅排列后五分别是有色金属-2.80%、煤炭-1.69%、非银金融-1.19%、电力设备-1.16%、商贸零售-1.15%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年02月12日，全市场共760只ETF，已上市759只,未 上市1只。其中股票型（含跨境型）697只，货币型27只，债券型17 只，商品型19只。 本周新成立的ETF有1只，即国泰中证1000增强策略ETF （159679.OF）。 新上市的ETF有1只，即汇添富中证细分有色金属产业主题ETF （159652.OF）113,832.03万份最新净值0.9820。 02月13日，华夏中证全指运输ETF（159666.OF）、兴银中证港股通科技ETF（513560.OF）将上市流通；02月15日，华安恒生互联网科技业ETF（159688.OF）将上市流通。 无终止上市的ETF。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,205.48亿，相比前一周总规模减少2.44%。 份额方面，203只份额增加，211只份额无变动，283只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是科创50、半导体、证券ETF、港股通互联网ETF、芯片ETF、纳指ETF、香港医药、券商ETF、证券ETF、中证1000；份额减少前十分别是传媒ETF、HS300ETF、300ETF、MSCIA50、消费ETF、地产ETF、300ETF、证券保险、500ETF、恒指科技。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 588000.OF 科创50 1.0680 -0.93% -0.04% 565.50 529.50 53550 1.02% 216450 4.26% 512480.OF 半导体 0.9140 0.55% 0.07% 174.11 190.49 42600 2.29% 138000 7.81% 512880.OF 证券ETF 0.9360 -1.78% -0.04% 325.26 347.50 39400 1.15% 55500 1.62% 159792.OF 港股通互联网ETF 0.7130 -5.69% 0.52% 46.73 65.54 32100 5.15% 116500 21.62% 159995.OF 芯片ETF 1.1030 0.46% 0.15% 249.03 225.78 29820 1.34% 214200 10.48% 159941.OF 纳指ETF 0.6480 -1.22% 0.14% 133.72 206.37 24700 1.21% 108680 5.56% 513700.OF 香港医药 0.6320 -6.78% -0.44% 6.11 9.67 24000 33.02% 26900 38.55% 512000.OF 券商ETF 0.8980 -1.75% 0.07% 246.02 273.97 23100 0.85% 82740 3.11% 159841.OF 证券ETF 0.8530 -1.95% 0.05% 44.45 52.11 20880 4.17% 4500 0.87% 159845.OF 中证1000 2.0890 0.87% 0.11% 68.33 32.71 19600 6.37% -3200 -0.97% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512980.OF 传媒ETF 0.6880 2.99% 0.19% 50.60 73.54 -46050 -5.89% -71250 -8.83% 510310.OF HS300ETF 1.9530 -0.76% -0.05% 159.37 81.60 -46400 -5.38% -87920 -9.73% 159919.OF 300ETF 4.1740 -0.83% -0.07% 220.93 52.93 -48420 -8.38% -3510 -0.66% 560050.OF MSCIA50 0.8460 -1.74% -0.15% 82.08 97.02 -50400 -4.94% 42600 4.59% 159928.OF 消费ETF 1.0800 -0.55% -0.14% 115.74 107.17 -55200 -4.90% 21200 2.02% 512200.OF 地产ETF 0.7440 1.36% 0.05% 45.48 61.13 -57400 -8.58% 130450 27.13% 510300.OF 300ETF 4.1030 -0.82% -0.06% 777.37 189.46 -72360 -3.68% -74520 -3.78% 512070.OF 证券保险 0.6500 -1.07% 0.28% 64.18 98.73 -82800 -7.74% 77830 8.56% 510500.OF 500ETF 6.3560 -0.02% 0.00% 590.97 92.98 -108400 -10.44% -95360 -9.30% 513180.OF 恒指科技 0.5610 -5.08% 0.41% 156.20 278.43 -175100 -5.92% -288700 -9.39% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,834.07亿，相比前一周总规模增加5.78%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5620%、1.6300%、1.7650%，相较上周分别变动-0.062pct、-0.212pct、-0.049pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511880.SH 银华日利 100.2940 1,263.43 1,259.73 1182947 10.36% 1248403 11.00% 1.6300 511990.SH 华宝添益 100.0120 1,194.61 1,194.46 375422 3.25% -451890 -3.65% 1.5620 511660.SH 建信添益 100.0050 187.25 187.24 67002 3.71% 105373 5.96% 1.7650 511900.SH 富国货币 100.0030 13.16 13.16 743 0.57% -3190 -2.37% 1.7470 159003.SZ 招商快线 100.0000 2.25 2.25 505 2.29% 9191 68.84% 1.8780 511700.SH 场内货币 100.0160 3.63 3.63 479 1.34% 8917 32.59% 2.1540 511920.SH 广发货币 100.0010 0.10 0.10 110 12.15% 269 36.02% 1.9510 511650.SH 华夏快线 100.0080 1.21 1.21 18 0.15% -385 -3.09% 1.9970 511930.SH 中融日盈 100.0360 0.02 0.02 10 5.85% 13 8.01% 1.7030 511800.SH 易货币 100.0060 2.09 2.09 8 0.04% -1839 -8.08% 1.6060 511670.SH 华泰