ETF份额变动周报：证券类ETF份额持续流出居前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年01月30日星期一 证券类ETF份额持续流出居前 投资要点： ETF总览。截至2023年01月29日，全市场共763只ETF，已上市760 只,未上市3只。其中股票型（含跨境型）700只，货币型27只，债券型 17只，商品型19只。 本周（春节假前的交易周）新成立的ETF有2只，即华安恒生互联网科技业ETF（159688.OF）和汇添富中证细分有色金属产业主题ETF （159652.OF）。 新上市的ETF有1只，即万家沪深300成长ETF（159656.OF）88,623.85万份最新净值1.0500。 终止上市的ETF有1只，即嘉实先进制造100ETF（515870.OF）。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,560.43亿，相比前一周总规模增加4.70%。 份额方面，174只份额增加，194只份额无变动，332只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是1000ETF、300ETF、科创50、地产ETF、医药ETF、500ETF、光伏ETF、MSCIA50、消费ETF、军工ETF；份额减少前十分别是半导体龙头ETF、医疗器械、证券ETF、亚太低碳ETF、券商ETF、证券基金、芯片ETF、证券ETF、300成长ETF、创50ETF。货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,645.87亿，相比前一周总规模减少3.62%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6490%、1.8420%、1.8780%，相较上周分别变动-0.042pct、+0.053pct、 -0.055pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模416.05亿，相比前一周总规模减少22.07%。 份额方面，短融ETF、国开ETF、转债ETF、活跃国债、政金债份额增加，国开0-3ETF、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、国债ETF、城投ETF、十年国债、上证转债、国开债ETF份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模216.06亿，相比前一 周总规模增加2.18%。 份额方面，黄金ETF（518880.SH）、豆粕ETF、黄金基金（518800.SH）、 黄金999（9518850.SH）、上海金ETF基金（159831.SZ）、上海金（159830.SZ） 份额增加，上海金E、工银黄金、中银黄金、平安金ETF、金ET（F518680.SH）、 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 黄金ETF（159934.SZ）、金ETF（159834.SZ）、能源化工、黄金9999 （159937.SZ）份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指上涨2.18%收3,264.81，深证成指上涨3.26%收11,980.62，中小板指上涨2.84%收7,858.43，创业板指上涨3.72%收 2,585.96，科创50上涨5.63%收1,029.14，沪深300上涨2.63%收 4,181.53。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是计算机+7.98%、电子+5.84%、有色金属+5.43%、国防军工+5.18%、石油化工+4.12%，涨跌幅排列后五分别是食品饮料-0.80%、轻工制造-0.72%、美容护理-0.43%、汽车+0.36%、银行+0.59%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年01月29日，全市场共763只ETF，已上市760只,未 上市3只。其中股票型（含跨境型）700只，货币型27只，债券型17 只，商品型19只。 本周（春节假前的交易周）新成立的ETF有2只，即华安恒生互联网科技业ETF（159688.OF）和汇添富中证细分有色金属产业主题ETF （159652.OF）。 新上市的ETF有1只，即万家沪深300成长ETF（159656.OF）88,623.85万份最新净值1.0500。 终止上市的ETF有1只，即嘉实先进制造100ETF（515870.OF）。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,560.43亿，相比前一周总规模增加4.70%。 份额方面，174只份额增加，194只份额无变动，332只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是1000ETF、300ETF、科创50、地产ETF、医药ETF、500ETF、光伏ETF、MSCIA50、消费ETF、军工ETF；份额减少前十分别是半导体龙头ETF、医疗器械、证券ETF、亚太低碳ETF、券商ETF、证券基金、芯片ETF、证券ETF、300成长ETF、创50ETF。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512100.OF 1000ETF 2.6970 3.41% 0.18% 145.94 54.11 157900 41.20% 118500 28.04% 510300.OF 300ETF 4.1810 2.48% -0.04% 840.84 201.11 146700 7.87% 41940 2.13% 588000.OF 科创50 1.0730 5.51% 0.01% 555.40 517.62 121050 2.39% 97650 1.92% 512200.OF 地产ETF 0.7370 0.41% -0.08% 45.48 61.71 91000 17.30% 136250 28.33% 512010.OF 医药ETF 0.5320 4.11% 0.06% 140.12 263.38 72500 2.83% -58700 -2.18% 510500.OF 500ETF 6.2770 3.17% 0.05% 670.80 106.87 56520 5.58% 43520 4.25% 515790.OF 光伏ETF 1.4980 3.52% 0.03% 160.49 107.13 54500 5.36% 72200 7.23% 560050.OF MSCIA50 0.8700 1.87% -0.16% 88.01 101.16 47800 4.96% 84000 9.06% 159928.OF 消费ETF 1.0910 -0.55% -0.20% 123.75 113.43 47400 4.36% 83800 7.98% 512660.OF 军工ETF 1.1180 5.27% 0.21% 119.95 107.29 46900 4.57% 100400 10.32% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 159665.OF 半导体龙头ETF 1.0860 8.06% 0.00% 3.19 2.94 -24600 -45.59% -78400 -72.76% 159883.OF 医疗器械 0.6870 1.18% -0.22% 21.29 30.99 -27200 -8.07% -44000 -12.43% 159841.OF 证券ETF 0.8830 5.75% 0.16% 42.40 48.02 -27540 -5.42% -36360 -7.04% 159687.OF 亚太低碳ETF 1.0240 1.79% -0.36% 4.63 4.52 -29100 -39.16% -91000 -66.81% 512000.OF 券商ETF 0.9290 5.69% 0.10% 244.94 263.66 -29340 -1.10% -20340 -0.77% 512900.OF 证券基金 0.9630 5.71% 0.08% 79.05 82.09 -44500 -5.14% -63000 -7.13% 159995.OF 芯片ETF 1.0940 7.89% 0.07% 234.42 214.28 -51520 -2.35% 99260 4.86% 512880.OF 证券ETF 0.9690 5.56% 0.05% 320.16 330.40 -52300 -1.56% -115500 -3.38% 159656.OF 300成长ETF 1.0500 2.24% 0.05% 3.68 3.50 -53600 -60.48% -53600 -60.48% 159681.OF 创50ETF 1.1040 3.18% -0.23% 12.85 11.64 -78000 -40.13% -294600 -71.68% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,645.87亿，相比前一周总规模减少3.62%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6490%、1.8420%、1.8780%，相较上周分别变动-0.042pct、 +0.053pct、-0.055pct。图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511600.SH 货币ETF 100.0500 0.38 0.38 1635 77.27% 1974 111.04% 1.8240 511620.SH 货币基金 100.1370 0.27 0.27 656 31.64% 983 56.31% 1.9450 159003.SZ 招商快线 100.0010 2.13 2.13 392 1.87% 7989 59.84% 1.6070 511920.SH 广发货币 100.4240 0.09 0.09 127 17.30% 115 15.38% 2.0470 511650.SH 华夏快线 100.0680 1.20 1.20 120 1.01% -457 -3.67% 2.0330 511830.SH 华泰货币 100.5350 0.17 0.17 78 4.72% 88 5.39% 2.1910 159005.SZ 添富快钱 100.0030 0.47 0.47 52 1.13% 2150 85.03% 2.1380 511960.SH 嘉实快线 102.6700 0.10 0.10 19 1.94% 34 3.49% 2.0940 511690.SH 交易货币 100.0500 13.95 13.94 17 0.01% -2386 -1.68% 1.7830 511770.SH 金鹰增益 100.1790 0.03 0.03 5 1.76% 3 1.06% 0.1320 511950.SH 广发添利 100.4250 0.12 0.12 2 0.16% 0 -0.01% 1.9880 511980.SH 现金添富 104.2380 0.29 0.28 1 0.04% -19 -0.68% 2.4670 511970.SH 国寿货币 100.3490 0.07 0.07 1