ETF份额变动周报：半导体基金流入居前，证券基金流出靠前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告●基金研究2023年05月15日星期一 半导体基金流入居前，证券基金流出靠前投资要点： ETF总览。截至2023年05月14日，全市场共790只ETF，已上市788 只,未上市2只。其中股票型（含跨境型）728只，货币型27只，债券型 17只，商品型18只。 新成立的ETF有1只，即申万菱信沪深300价值ETF（560330.OF）。 新上市的ETF有5只，分别是博时纳斯达克100ETF（513390.OF）27,337.91万份最新净值1.0340、国联安中证消费50ETF（159670.OF）21,970.69万份最新净值0.9840、西藏东财中证沪港深创新药产业ETF（159622.OF）29,960.32万份最新净值0.9710、嘉实国证通信ETF（159695.OF） 42,281.21万份最新净值0.9460、南方中证全指电力公用事业ETF （560580.OF）27,800.30万份最新净值1.0080。 终止上市的ETF有1只，即大成MSCI中国A股质优价值100ETF （515520.OF）。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,684.77亿，相比前一周总规模减少0.06%。 份额方面，322只份额增加，206只份额无变动，200只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是科创50、半导体、医疗ETF、创业板ETF、芯片ETF、游戏ETF、科创板50、恒生互联、半导体ETF、创业板50；份额减少前十分别是银行TH、创业板50ETF、医疗器械、油气ETF、纳指ETF、基建50、证券ETF、证券基金、券商ETF、证券ETF。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,681.85亿，相比前 一周总规模增加3.09%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.7270%、1.8420%、1.9590%，相较上周分别变动+0.058pct、-0.053pct、 +0.015pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模490.48亿，相比前一周总规模增加3.59%。 份额方面，转债ETF、短融ETF、上证转债、国债ETF、国开ETF、城投ETF、国开债ETF、活跃国债、国开0-3ETF、政金债基份额增加，0-4地债、5年地债（159972.SZ）、十年国债、政金债份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模232.33亿，相比前一 周总规模减少1.40%。 份额方面，能源化工、黄金ETF（518880.SH）、黄金基金（518800.SH）、有色ETF、上海金（159830.SZ）、上海金ETF基金份额增加，黄金基金 （159812.SZ）、中银黄金、工银黄金、黄金9999（518850.SH）、金ETF、豆粕ETF、黄金ETF（159934.SZ）份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指下跌1.86%收3,272.36，深证成指下跌1.57%收11,005.64，中小板指下跌1.84%收7,195.54，创业板指下跌0.67%收 2,252.38，科创50下跌3.33%收1,014.11，沪深300下跌1.97%收 3,937.76。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是公用事业+1.95%、煤炭+1.55%、汽车+1.53%、电力设备+1.25%、环保+0.89%，涨跌幅排列后五分别是建筑装饰-5.98%、传媒-5.97%、有色金属-3.54%、商贸零售 -3.45%、石油化工-3.30%。图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年05月14日，全市场共790只ETF，已上市788只,未 上市2只。其中股票型（含跨境型）728只，货币型27只，债券型17 只，商品型18只。 新成立的ETF有1只，即申万菱信沪深300价值ETF（560330.OF）。新上市的ETF有5只，分别是博时纳斯达克100ETF（513390.OF） 27,337.91万份最新净值1.0340、国联安中证消费50ETF（159670.OF） 21,970.69万份最新净值0.9840、西藏东财中证沪港深创新药产业ETF （159622.OF）29,960.32万份最新净值0.9710、嘉实国证通信ETF （159695.OF）42,281.21万份最新净值0.9460、南方中证全指电力公用事业ETF（560580.OF）27,800.30万份最新净值1.0080。 终止上市的ETF有1只，即大成MSCI中国A股质优价值100ETF （515520.OF）。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,684.77亿，相比前一周总规模减少0.06%。 份额方面，322只份额增加，206只份额无变动，200只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是科创50、半导体、医疗ETF、创业板ETF、芯片ETF、游戏ETF、科创板50、恒生互联、半导体ETF、创业板50；份额减少前十分别是银行TH、创业板50ETF、医疗器械、油气ETF、纳指ETF、基建50、证券ETF、证券基金、券商ETF、证券ETF。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 588000.OF 科创50 1.0560 -3.39% 0.00% 587.95 556.77 567450 11.35% 489150 9.63% 512480.OF 半导体 0.8850 -4.01% -0.03% 250.85 283.45 324600 12.93% 1067600 60.42% 512170.OF 医疗ETF 0.4550 -1.09% 0.09% 221.98 487.87 203100 4.34% 1453900 42.45% 159915.OF 创业板ETF 2.1850 -0.77% -0.16% 335.19 153.40 163400 11.92% 629883 69.66% 159995.OF 芯片ETF 1.0440 -3.60% 0.05% 245.97 235.60 154280 7.01% 312480 15.29% 159869.OF 游戏ETF 1.3900 -10.50% -0.13% 61.72 44.40 118400 36.36% 353600 391.11% 588080.OF 科创板50 1.0360 -3.36% -0.05% 197.31 190.46 110700 6.17% 185100 10.76% 513330.OF 恒生互联 0.4080 -1.92% 1.17% 278.14 681.71 100000 1.49% 1488800 27.94% 159813.OF 半导体ETF 0.6720 -3.59% 0.12% 37.99 56.53 91300 19.26% 200700 55.05% 159949.OF 创业板50 0.9620 0.63% 0.10% 165.26 171.79 79600 4.86% 634000 58.49% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 515290.OF 银行TH 0.9950 -1.49% -0.21% 58.91 59.21 -27936 -4.51% -72168 -10.86% 159682.OF 创业50ETF 0.9300 0.32% -0.04% 15.19 16.33 -28600 -14.90% -548700 -77.06% 159883.OF 医疗器械 0.6200 -1.74% 0.05% 22.14 35.71 -30400 -7.85% 3200 0.90% 159697.OF 油气ETF 0.9720 -2.41% 0.35% 1.57 1.62 -37100 -69.60% 16202 0.00% 159941.OF 纳指ETF 0.7120 3.34% 0.42% 142.30 199.87 -64740 -3.14% 43680 2.23% 516970.OF 基建50 1.2860 -7.28% -0.14% 76.00 59.10 -65150 -9.93% -100850 -14.58% 159841.OF 证券ETF 0.8570 -1.27% 0.01% 36.92 43.08 -69240 -13.85% -85740 -16.60% 512900.OF 证券基金 0.9360 -1.16% 0.15% 66.95 71.52 -83150 -10.41% -168650 -19.08% 512000.OF 券商ETF 0.9020 -1.10% 0.06% 225.96 250.52 -164340 -6.16% -151800 -5.71% 512880.OF 证券ETF 0.9410 -1.26% 0.04% 299.17 317.93 -198500 -5.88% -240200 -7.02% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,681.85亿，相比前一周总规模增加3.09%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.7270%、1.8420%、1.9590%，相较上周分别变动+0.058pct、-0.053pct、+0.015pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511990.SH 华宝添益 100.0140 1,151.75 1,151.58 403032 3.63% -880675 -7.10% 1.7270 511880.SH 银华日利 100.8010 1,176.81 1,167.46 286732 2.52% 325730 2.87% 1.8420 511660.SH 建信添益 100.0070 203.19 203.18 110655 5.76% 264770 14.98% 1.9590 511700.SH 场内货币 100.0160 5.48 5.48 4912 9.85% 27432 100.26% 2.2140 159001.SZ 货币ETF 100.0010 23.11 23.11 4547 2.01% 207898 896.98% 1.8560 159003.SZ 招商快线ETF 100.0000 2.17 2.17 1727 8.66% 8313 62.27% 2.0230 159005.SZ 汇添富快钱ETF 100.0000 0.71 0.71 1384 24.15% 4586 181.35% 2.1170 511620.SH